Стратегия количественной торговли с двойной скользящей средней

Обзор

Эта стратегия разработана на основе технических индикаторов скользящей средней и объема торговли для долгосрочной количественной стратегии, следующей за трендом. Когда цена закрытия находится выше 20-дневной скользящей средней линии, а объем покупки за день больше объема продажи и среднего объема торговли за последние n дней, рынок считается бычьим, и пришло время покупать. Когда цена закрытия проходит ниже нижней рельсы, и объем продажи за день больше объема покупки и среднего объема торговли за последние n дней, рынок считается медвежьим, и пришло время продавать.

Принцип стратегии

Стратегия основывается главным образом на двух показателях оценки:

1. Двойная скользящая средняя линия: Вычислить 20-дневную линию и 60-дневную линию. Когда 20-дневная линия пересекает 60-дневную линию, рынок считается восходящим. Когда 20-дневная линия пересекает 60-дневную линию, рынок считается понижающимся.

2. Объем торговли: рассчитывается ежедневный объем покупок и объем продаж. Если объем покупок больше объема продаж и больше среднего объема торговли за последние n дней, определяется, что рынок быстрый. Если объем продаж больше объема покупок и больше среднего объема торговли за последние n дней, определяется, что рынок медвежий.

Конкретная стратегия и логика торговли следующие:

Если цена закрытия находится выше 20-дневной скользящей средней линии, а объем покупки за день больше объема продажи и среднего объема торговли за последние n дней, рынок считается бычьим.

Если цена закрытия превышает нижний рельс, а объем продажи больше объема покупки и среднего объема торговли за последние n дней, рынок считается медвежьим.

Приобретение прибыли и остановка убытков: Установите разумные уровни получения прибыли и остановки убытков, чтобы зафиксировать прибыль или уменьшить убытки. Например, когда цена повышается на 5% выше входной цены, получайте прибыль; когда убыток достигает 10%, прекратите убыток; или когда цена достигает недавнего нового максимума, а затем в некоторой степени отступает, получайте прибыль.

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

1. Сочетание двух скользящих средних линий и индикаторов объема торгов позволяет избежать слепых точек при оценке одного технического индикатора.

2. Использование полос Боллинджера с различными параметрами определяет более точные входные цены.

3. Стратегия получения прибыли и остановки убытков является разумной, что помогает зафиксировать прибыль и контролировать риски.

4. Хорошие результаты обратного тестирования с стабильными доходами, которые могут быть фактически применены к количественной торговле.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Стратегии двойных скользящих сред, как правило, производят ложные сигналы и должны быть отфильтрованы показателями объема.

2. Неправильное настройка параметров Bollinger Bands может привести к чрезмерной частоте или редкости записей.

3. Неправильные фиксированные точки получения прибыли и остановки потерь могут повлиять на доходность стратегии.

4. Для обратного тестирования требуется большое количество исторических данных, и неожиданные потери все еще могут возникнуть в режиме реального времени.

Направление оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры системы скользящих средних для поиска оптимальной комбинации скользящих средних.

2. Оптимизировать параметры полос Боллинджера для более точного ввода.

3. Динамически корректируйте точки получения прибыли и остановки потери в соответствии с рыночными условиями, чтобы установить разумные коэффициенты риска и прибыли.

4. Повышение оценки других технических индикаторов, таких как MACD, KD и т. д., для повышения точности стратегии.

5. Используйте методы машинного обучения для автоматического поиска оптимальных параметров, чтобы сделать стратегии более надежными.

Резюме

В целом, это очень практичная количественная стратегия торговли с хорошей производительностью обратного тестирования. Она проста в реализации, с контролируемыми рисками, и является стабильной стратегией, подходящей для реальной торговли, которую стоит изучить для количественных трейдеров. Конечно, еще есть много возможностей для оптимизации стратегии, и я с нетерпением жду, что больше экспертов по количественной торговле улучшат ее.