В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия двойного перекрестного тренда EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-29 15:46:15
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует золотой крест и смертельный крест двойных индикаторов EMA для определения текущего направления тренда и сочетает в себе индикатор RSI, чтобы избежать упущенных возможностей покупки и продажи.

Принцип стратегии

Вычислить 10-периодные и 20-периодные линии EMA, названные соответственно ma00 и ma01.
Сигнал покупки генерируется, когда ma00 пересекает ма01
Сигнал продажи генерируется, когда ma00 пересекается ниже ma01
В то же время, когда цена превышает ma00, если ma00 превышает ma01, также будет генерироваться сигнал покупки.
Аналогичным образом, когда цена пересекается ниже ma00, если ma00 ниже ma01, также будет генерироваться сигнал продажи.
Благодаря такой двойной проверке можно избежать отсутствия некоторых точек покупки и продажи
Установите цены стоп-лосса и прибыли для контроля рисков

Анализ преимуществ

Использование двойной EMA для определения может эффективно фильтровать ложные прорывы
Подтверждение двойных условий позволяет избежать пропущенных заказов
Настройки стоп-лосса и прибыли полезны для управления рисками

Анализ рисков

Частые покупки и продажи на боковых рынках могут легко ударить стоп-лосс
Он не может точно определить точки переворота тренда, что может привести к потерям.
Неправильное установление точки остановки потерь может усилить потери

Руководство по оптимизации

Циклы EMA могут быть должным образом оптимизированы для поиска наилучшей комбинации параметров
Другие показатели могут быть добавлены для повышения стабильности стратегии
Динамические остановки могут быть настроены для корректировки точек остановки потери в режиме реального времени на основе колебаний рынка

/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title='[STRATEGY][RS]MicuRobert EMA cross V1', shorttitle='S', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
USE_TRAILINGSTOP = input(title='Use Trailing Stop?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:',  defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?color.gray:na)
trade_size = input(title='Trade Size:', type=float, defval=1)
tp = input(title='Take profit in pips:', type=float, defval=55.0) * (syminfo.mintick*10)
sl = input(title='Stop loss in pips:', type=float, defval=11.0) * (syminfo.mintick*10)
ma_length00 = input(title='EMA length:',  defval=10)
ma_length01 = input(title='DEMA length:',  defval=20)
price = input(title='Price source:', defval=open)

//  ||--- NO LAG EMA, Credit LazyBear:  ---||
f_LB_zlema(_src, _length)=>
    _ema1=ema(_src, _length)
    _ema2=ema(_ema1, _length)
    _d=_ema1-_ema2
    _zlema=_ema1+_d
//  ||-------------------------------------||

ma00 = f_LB_zlema(price, ma_length00)
ma01 = f_LB_zlema(price, ma_length01)
plot(title='M0', series=ma00, color=black)
plot(title='M1', series=ma01, color=black)

isnewbuy = change(strategy.position_size)>0 and change(strategy.opentrades)>0
isnewsel = change(strategy.position_size)<0 and change(strategy.opentrades)>0

buy_entry_price = isnewbuy ? price : buy_entry_price[1]
sel_entry_price = isnewsel ? price : sel_entry_price[1]
plot(title='BE', series=buy_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : aqua)
plot(title='SE', series=sel_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : aqua)
buy_appex = na(buy_appex[1]) ? price : isnewbuy ? high : high >= buy_appex[1] ? high : buy_appex[1]
sel_appex = na(sel_appex[1]) ? price : isnewsel ? low : low <= sel_appex[1] ? low : sel_appex[1]
plot(title='BA', series=buy_appex, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : teal)
plot(title='SA', series=sel_appex, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : teal)
buy_ts = buy_appex - sl
sel_ts = sel_appex + sl
plot(title='Bts', series=buy_ts, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : red)
plot(title='Sts', series=sel_ts, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : red)

buy_cond1 = crossover(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_cond0 = crossover(price, ma00) and ma00 > ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_entry = buy_cond1 or buy_cond0
buy_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? false : low <= buy_ts) or high>=buy_entry_price+tp//high>=last_traded_price + tp or low<=last_traded_price - sl //high >= hh or 
sel_cond1 = crossunder(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_cond0 = crossunder(price, ma00) and ma00 < ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_entry = sel_cond1 or sel_cond0
sel_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? false : high >= sel_ts) or low<=sel_entry_price-tp//low<=last_traded_price - tp or high>=last_traded_price + sl //low <= ll or 

strategy.entry('buy', long=strategy.long, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_entry)
strategy.close('buy', when=buy_close)
strategy.entry('sell', long=strategy.short, qty=trade_size, comment='sell', when=sel_entry)
strategy.close('sell', when=sel_close)

//What i add .!
pos = iff(ma01 < ma00 , 1,
	    iff(ma01 > ma00 , -1, nz(pos[1], 0))) 
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(ma00, color=red, title="MA")
plot(ma01, color=blue, title="EMA")

Больше