Стратегия синтеза между несколькими показателями относительной прочности

Обзор

Стратегия синтеза между несколькими показателями относительной силы (RSI) - это стратегия торговли, которая использует несколько RSI с разными периодами для торговли акциями. Она одновременно отслеживает показатели RSI на 1, 2, 3, 4 и 5 периодов. Сигналы покупки генерируются, когда любой из RSI опускается ниже порога. Сигналы продажи генерируются, когда все RSI превышают свои собственные пороги, чтобы заработать прибыль. Таким образом, вклады и выводы могут быть достигнуты в акциях.

Логика стратегии

Ключевая логика этой стратегии заключается в одновременном отслеживании 1-, 2-, 3-, 4- и 5-периодных индикаторов RSI, включая 4-, 7-, 14-, 21- и 28-периодные RSI. Для каждого из 5 индикаторов RSI устанавливаются отдельные пороговые значения. Сигнал покупки запускается, когда любой из RSI опускается ниже своего порога.

Например, порог 4-периодного RSI устанавливается на 15. Сигнал покупки генерируется, когда 4-периодный RSI падает ниже 15. Стратегия проверяет другие RSI, чтобы увидеть, падают ли они также ниже своих собственных порогов. Если да, будет произведено больше сигналов покупки.

Когда все 5 индикаторов RSI поднимаются и превышают свои собственные пороги, генерируется сигнал продажи для получения прибыли.

Сильные стороны стратегии

1. Улучшение точности записей с несколькими РСИ

Стратегия использует 5 РСИ разных периодов для генерации сигналов покупки и продажи. Один индикатор может порой генерировать ложный сигнал. Однако с собранием нескольких, точность сигнала может быть улучшена, тем самым повышая точность записей.

2. РСИ различных периодов, подходящих для различных рыночных условий

   1-, 2-, 3-, 4-, 5-периодные РСИ, используемые в этой стратегии, могут адаптироваться к колебаниям акций с различной частотой. Например, 28-периодный РСИ подходит для долгосрочной торговли, а 4-периодный РСИ подходит для краткосрочной торговли. Это гарантирует, что стратегия работает в различных рыночных ситуациях.

3. Чистая и понятная структура кода

   Название переменных и общая структура кода стратегии аккуратны и очевидны. Логический поток для различных индикаторов и сигналов ясен. Это делает стратегию легкой для понимания, модификации и оптимизации, что имеет большое значение для количественных стратегий.

Риски стратегии

1. Недействительный на рынке

   Стратегия в значительной степени опирается на сигналы перекупленности и перепроданности. Ее эффективность будет под угрозой на постоянном рынке с восходящим или нисходящим трендом. Это повсеместный недостаток стратегий реверсии среднего с использованием обратных индикаторов.

2. Сложности в оптимизации параметров

   В этой стратегии существует множество индикаторов и входных параметров. Это создает огромные проблемы для оптимизации параметров. Неправильная комбинация параметров может значительно снизить эффективность стратегии.

3. Частые сдвиги между длинным и коротким

   Из-за использования многопериодных индикаторов изменения длинных и коротких позиций в стратегии могут быть довольно частыми, что может привести к более высоким затратам, связанным с торговлей, и рискам, связанным со сдвигом цен.

Руководство по оптимизации

1. Включить индикаторы, следующие за тенденцией

   Применение таких инструментов, как MA и BOLL, позволяет принимать сигналы только тогда, когда инструменты тренда совпадают с сигналами, генерируемыми обратными индикаторами. Это помогает избежать потерь в условиях постоянного тренда.

2. Уменьшить количество показателей RSI

   Попробуйте уменьшить количество используемых инструментов RSI. Это уменьшает сложность в оптимизации параметров. Эксперименты показывают, что от 2 до 3 показателей уже могут создать удовлетворительную эффективность.

3. Оптимизировать диапазоны параметров

   Поиск оптимальных диапазонов и комбинаций параметров и порогов RSI с использованием методов оптимизации, таких как спуск градиента и случайный поиск.

Заключение

Стратегия синтеза RSI генерирует торговые сигналы по сигналам собрания из нескольких RSI с различными периодами. Это улучшает точность записей для реализации торговли временем в акциях. Несмотря на преимущества, унаследованные от использования нескольких индикаторов, недостатки, включая неэффективность на трендовых рынках и трудности с оптимизацией, остаются. Методы, такие как добавление инструментов тренда, сокращение числа индикаторов и оптимизация параметров, могут помочь еще больше повысить надежность стратегии.