Импульс кроссовер скользящая средняя и фильтр MACD Стратегия свечи Хайкина-Аши

Обзор

Эта стратегия использует метод свечей Хайкина-Аши в сочетании с движущимися средними сигналами кроссовера и индикатором MACD для фильтрации для построения стратегии, следующей за трендом.

Логика стратегии

Стратегия в основном использует три основных технических показателя:

1. Он изменяет цену закрытия, чтобы построить без тени балы свечей, которые могут более четко показывать истинные ценовые тенденции, фильтруя чрезмерный рыночный шум.

2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Быстрая EMA фиксирует краткосрочные тенденции, в то время как медленная EMA оценивает долгосрочные направления тренда. Сигнал покупки генерируется, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA; Сигнал продажи генерируется, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA.

3. Индикатор MACD. Он сочетает в себе быстрые и медленные EMA. Когда линия MACD находится выше линии сигнала, это бычий сигнал; когда ниже, это медвежий сигнал.

Торговые сигналы этой стратегии происходят из золотого/мертвого креста быстрых и медленных EMA. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, для вспомогательного суждения вводится индикатор MACD. Только когда MACD выдает сигнал, который соответствует кроссоверу EMA, окончательный торговый сигнал будет задействован, что значительно снижает вероятность ошибочных сделок.

В частности, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA (золотой крест) и линия MACD одновременно выходит за линию сигнала (бычий сигнал), генерируется сигнал покупки; когда быстрая EMA пересекает медленную EMA (мертвый крест) и линия MACD переходит за линию сигнала (медленный сигнал), генерируется сигнал продажи.

Это сочетание перекрестного пересечения скользящей средней и фильтрации MACD может эффективно идентифицировать ключевые точки перелома на рынке и соответственно отслеживать тенденции цен.

Преимущества

Стратегия имеет следующие выдающиеся преимущества:

1. Значительно улучшена вероятность захвата сигналов тренда. Техника Хайкина-Аши предлагает более четкое суждение о тренде, в то время как сила сигналов перекрестного действия от двух EMA также мощна. Надежность еще выше после интеграции фильтра MACD.

2. Относительно небольшой риск снижения. MACD, служащий вспомогательным показателем, может в некоторой степени смягчить риски стоп-лосса и эффективно снизить нежелательные потери от ликвидации.

3. Периоды свечей Хайкина-Аши, быстрые / медленные EMA системы скользящей средней, параметры MACD и т. Д. Все они могут быть скорректированы на основе рыночных условий, чтобы сделать стратегию более адаптивной.

4. Простая и понятная реализация. Используя свечи Хайкина-Аши для обозначения цен и с помощью общих индикаторов для определения, его легко программировать, с аккуратными и лаконичными кодами, которые интуитивно понятны.

5. Повышение эффективности использования капитала. Следуя тренду, в большинстве случаев стратегия может согласовывать движение капитала с основным направлением рынка и более эффективно генерировать доходы.

Риски

Стратегия также имеет следующие потенциальные риски:

1. Когда цены значительно различаются или быстро меняются в краткосрочной перспективе, меры стоп-лосса могут потерпеть неудачу, в результате чего убытки превышают ожидания.

2. Возможности ошибочного суждения MACD. MACD как вспомогательный индикатор также может совершать ошибочные выборы, в результате чего стратегия неправильно устанавливает или закрывает позиции.

3. Негибкие настройки параметров: фиксированные комбинации параметров могут не адаптироваться к постоянно меняющемуся рынку, что лишает хороших торговых возможностей.

4. Потенциально высокая частота торговли. Методы, следующие за трендом, могут привести к частым сделкам, увеличению затрат и потерям.

Для смягчения и уменьшения вышеуказанных рисков могут быть приняты следующие меры:

1. Установите точки остановки потери, чтобы ограничить убытки для одиночных сделок.

2. Настройка параметров MACD для уменьшения вероятности неправильного сигнала.

3. Создать механизмы оптимизации параметров. Использовать машинное обучение и т.д. для автоматической настройки комбинаций параметров для повышения адаптивности.

4. Соответственно смягчить условия запуска сигналов торговли, чтобы уменьшить частоту торговли, или установить минимальные пороги изменения цены.

Оптимизация

Большой потенциал заключается в дальнейшей оптимизации стратегии, включая:

1. Оптимизируйте длительность свечей Хайкина-Аши, тестируйте более длительные или более короткие периоды, чтобы найти те, которые лучше всего отражают тенденции рынка.

2. Настройка параметров системы скользящей средней. Изменение периодов быстрых/медленных EMA для обнаружения оптимальных наборов параметров.

3. Многопараметрическая оптимизация MACD. Прямая настройка параметров быстрых / медленных EMA и линии сигнала MACD для определения превосходных конфигураций.

4. Укрепление модулей управления рисками. Разработка более научных правил стоп-лосса/приобретения прибыли, интеграция размеров позиций, управления капиталом и т.д.

5. Добавьте другие индикаторы, такие как KD, RSI для многофакторного подтверждения, улучшая качество сигнала.

6. Использование методов машинного обучения. Использование нейронных сетей, генетических алгоритмов и т. д. для оптимизации параметров стратегии в режиме реального времени для повышения адаптивности.

Благодаря итеративным комбинациям технических показателей, постоянной оптимизации параметров, более сильным модулям контроля рисков и т. д. можно ожидать значительного повышения эффективности стратегии для более устойчивой и эффективной рентабельности.

Заключение

Эта стратегия улавливает рыночные тенденции путем сочетания свечей Хайкина-Аши и скользящих средних кроссоверов, с помощью фильтрации MACD для обнаружения высоконадежных поворотных точек и торговых сигналов.