Стратегия многовременного трейлинг-стопа
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является многоразовой версией простой стратегии отслеживания стоп, которую я опубликовал ранее. Предыдущая стратегия использовала только базовые отслеживания стоп для входа в позицию. Она работала хорошо, поэтому я попытался внести некоторые улучшения.
В этой стратегии вы можете использовать только ATR-стоп и выбрать еще 3 более высоких временных фрейма, а также текущий временный фрейм. Следующие стопы на этих временных фреймах будут нанесены на график. Если все 4 временных фрейма подают многоголовый сигнал, то вход в игру будет более.
Стратегический принцип
В основе этой стратегии лежит отслеживание стоп-поста и трендового слежения. Слежение стоп-поста используется для установления стоп-поста, который может быть эффективно предотвращен в зависимости от значения ATR. Слежение тренда определяется путем наблюдения за направлением тренда в разных временных рамках.
В частности, стратегия сначала рассчитывает значения ATR на разные временные рамки и устанавливает стоп-дистанцию. Затем, когда цена превышает пределы стоп-порога, она посылает сигнал о повышении или понижении. Если сигналы на нескольких временных рамках совпадают, то она вступает в игру.
Посредством определения тенденций в сочетании с различными циклами можно эффективно отфильтровать ложные прорывы. При этом отслеживание стоп-лосса может блокировать прибыль и эффективно контролировать риск.
Стратегические преимущества
- Использование многократных временных рамок для эффективного фильтрации шума и определения направления тенденций
- ATR отслеживает остановку, чтобы динамически регулировать расстояние от остановки и снизить вероятность сдерживания
- Сочетание слежения за трендом и управления убытками позволяет как следовать тренду, так и своевременно прекращать убытки.
- Меньше параметров, легче понять и настроить
Анализ рисков
- ATR-стоп Если параметры установлены неправильно, они могут быть слишком близко или далеко от цены, легко быть пробитыми или стоп-дистанция слишком большая
- Если параметры установлены неправильно, они могут не работать эффективно или ошибочно судить.
- Необходимо одновременно настроить параметры стоп-лосса и параметры временных рамок, иначе оптимальный эффект может не быть достигнут
Решение проблемы:
- Повторное тестирование различных комбинаций и разновидностей параметров, чтобы найти оптимальные параметры
- Оптимизация количества и пропорций временных рамок для обеспечения надежного определения тенденций
- Корректировка кратности остановок ATR, чтобы найти баланс между не прорывом остановок и небольшим расстоянием
Направление оптимизации
Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Увеличение или уменьшение количества временных рамок, чтобы найти комбинацию рамок, определяющих лучшие тенденции
- Испытание различных ATR-коэффициентов для определения оптимального расстояния остановки
- Добавление механизмов повторного входа, создание дополнительных позиций при сохранении тенденции
- В сочетании с другими показателями, фильтрующими время входа в рынок, например, показатели количества и цены.
- Оптимизация для различных сортов
Подвести итог
Эта стратегия реализует органическое сочетание слежения за трендом и контроля риска путем отслеживания стоп-стопов в нескольких временных рамках ATR. По сравнению с одним стопом, она позволяет более четко определять направление тренда; по сравнению с одним временным периодом, она фильтрует много шума. Рациональная конфигурация стоп-параметров и временных рамок является ключом к достижению оптимального эффекта.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="MTF Trailing SL Strategy [QuantNomad]", shorttitle = "MTF TrailingSL [QN]", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
////////////
// Inputs //
atr_length = input(14, title = "ATR Length")
atr_mult = input(2, title = "ATR Mult", type = input.float)
tf2 = input('120', title = "TF2", type = input.string)
tf3 = input('180', title = "TF3", type = input.string)
tf4 = input('240', title = "TF4", type = input.string)
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2100, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate
//////////////////
// CALCULATIONS //
tsl() =>
// SL values
sl_val = atr_mult * atr(atr_length)
// Init Variables
pos = 0
trailing_sl = 0.0
// Signals
long_signal = nz(pos[1]) != 1 and high > nz(trailing_sl[1])
short_signal = nz(pos[1]) != -1 and low < nz(trailing_sl[1])
// Calculate SL
trailing_sl := short_signal ? high + sl_val :
long_signal ? low - sl_val :
nz(pos[1]) == 1 ? max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) :
nz(pos[1]) == -1 ? min(high + sl_val, nz(trailing_sl[1])) :
nz(trailing_sl[1])
// Position var
pos := long_signal ? 1 : short_signal ? -1 : nz(pos[1])
trailing_sl
trailing_sl1 = tsl()
trailing_sl2 = security(syminfo.tickerid, tf2, tsl())
trailing_sl3 = security(syminfo.tickerid, tf3, tsl())
trailing_sl4 = security(syminfo.tickerid, tf4, tsl())
pos1 = 0
pos1 := low <= trailing_sl1 ? -1 : high >= trailing_sl1 ? 1 : nz(pos1[1])
pos2 = 0
pos2 := low <= trailing_sl2 ? -1 : high >= trailing_sl2 ? 1 : nz(pos2[1])
pos3 = 0
pos3 := low <= trailing_sl3 ? -1 : high >= trailing_sl3 ? 1 : nz(pos3[1])
pos4 = 0
pos4 := low <= trailing_sl4 ? -1 : high >= trailing_sl4 ? 1 : nz(pos4[1])
total_pos = pos1 + pos2 + pos3 + pos4
//////////////
// PLOTINGS //
plot(trailing_sl1, linewidth = 2 , color = pos1 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF1")
plot(trailing_sl2, linewidth = 2 , color = pos2 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF2", transp = 25)
plot(trailing_sl3, linewidth = 2 , color = pos3 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF3", transp = 50)
plot(trailing_sl4, linewidth = 2 , color = pos4 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF4", transp = 75)
//////////////
// STRATEGY //
//strategy.entry("long", true, stop = trailing_sl1)
//strategy.entry("short", false, stop = trailing_sl1)
strategy.entry("long", true, when = total_pos == 4)
strategy.entry("short", false, when = total_pos == -4)
strategy.close("long", when = total_pos <= 0)
strategy.close("short", when = total_pos >= 0)