Поляризованная эффективность фрактала (PFE)

Обзор

Поляризованная фрактальная эффективность (PFE) измеряет эффективность движения цен, применяя концепции фрактальной геометрии и теории хаоса. Чем более линейно и эффективно движение цен, тем меньше расстояние, которое цены проходят между двумя точками, и тем выше эффективность.

Логика стратегии

Основным показателем торговой стратегии PFE является эффективность поляризованного фрактала (PFE).

PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)

PFE по существу измеряет длину движения цены в течение периода длины, используя евклидовое расстояние (простое расстояние) в качестве приближения.

Чтобы оценить эффективность движения цен, нам нужен эталон для сравнения. Этот эталон представляет собой длину пути, соединяющего цены в течение длины периода в соответствии с фактической последовательностью, называемой C2C (Close to Close), и рассчитывается как:

C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)

Таким образом, мы можем рассчитать эффективность движения цены xFracEff:

xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))

Положительное значение, когда цена растет, и отрицательное значение, когда цена падает.

Для генерации торговых сигналов мы рассчитываем экспоненциальную скользящую среднюю величину xFracEff, называемую xEMA.

xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)

BuyBand = input(50)
SellBand = input(-50)  

Когда xEMA пересекает BuyBand, он генерирует сигнал покупки. Когда пересекает SellBand, он генерирует сигнал продажи.

Анализ преимуществ

Торговая стратегия PFE имеет следующие преимущества:

1. Применяет уникальные концепции из фрактальной геометрии и теории хаоса для измерения эффективности движения цен под другим углом
2. Избегает некоторых проблем с обычными техническими показателями, такими как настройка кривой
3. Параметры могут быть настроены для поиска подходящих настроек для различных рыночных условий
4. Простые и понятные правила торговли, которые легко применять

Анализ рисков

Стратегия торговли PFE также сопряжена со следующими рисками:

1. Трудность оптимизации параметров, склонность к перенастройке, как и все стратегии показателей
2. Ненадёжные сигналы при экстремальной турбулентности на рынке
3. Необходимо осторожно обращаться с такими крайностями, как разрывы в ценах
4. Выдержите некоторое время задержки, возможно, пропустили лучшую точку входа, когда сигнал запускает

Руководство по оптимизации

Стратегия PFE может быть оптимизирована из следующих аспектов:

1. Попробуйте различные комбинации параметра Length для поиска оптимального баланса
2. Оптимизировать диапазоны покупки и продажи для сокращения ошибочных сделок
3. Добавление стоп-лосса для контроля размера однократной сделки
4. Сочетание других показателей для улучшения качества сигнала
5. Динамическое регулирование параметров для адаптации к изменяющейся рыночной среде

Резюме

Стратегия торговли PFE предлагает новый подход, основанный на концепциях фрактальной геометрии и теории хаоса для измерения эффективности движения цен. По сравнению с обычными техническими индикаторами этот метод имеет свои уникальные преимущества, но также сталкивается с проблемами, такими как задержка времени, оптимизация параметров, качество сигнала в некоторой степени. При постоянном тестировании и оптимизации стратегия PFE обещает стать надежным количественным выбором стратегии торговли.