Стратегия торговли сочетанием скользящей средней и стохастической RSI

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе использование скользящих средних и Stochastic Relative Strength Index (Stochastic RSI) для поиска торговых возможностей. В частности, она рассматривает среднесрочную скользящую среднюю в восходящем тренде и показатель Stochastic RSI с перекупленным / перепроданным, чтобы принимать торговые решения, когда появляются оба сигнала. Это сочетание может отфильтровать некоторые ложные сигналы и улучшить стабильность стратегии.

Принцип стратегии

Основными составляющими этой стратегии являются:

1. Вычислить две скользящие средние, MA1 и MA2, с разными периодами.

2. Вычислить индекс относительной силы стохастического показателя (Stochastic RSI). Этот показатель включает в себя RSI и стохастические принципы, чтобы показать, является ли RSI перекупленным или перепроданным.

3. Сигнал покупки генерируется, когда стохастический RSI пересекает превышение порога перепродажи, в то время как сигнал продажи генерируется, когда он пересекает превышение порога покупки.

4. Введите длинный, когда стохастические сигналы RSI выравниваются с более быстрой скользящей средней выше более медленной.

5. Вычислить сумму риска и размер позиции.

6. Установите стоп-лосс и возьмите цену прибыли.

Анализ преимуществ

Стратегия сочетания скользящей средней и стохастического RSI имеет следующие преимущества:

1. Сочетание средне- и долгосрочных скользящих сред может определить общее направление тенденции рынка.

2. Стохастический RSI полезен для выявления ситуаций перекупки и перепродажи, чтобы уловить возможности реверсии.

3. Комбинированное использование фильтрует ложные сигналы и улучшает стабильность.

4. Процентный метод фиксированного риска управляет риском путем ограничения единого убытка ниже допустимого уровня.

5. Остановите убытки и возьмите прибыль, блокируйте прибыль и ограничьте риск снижения.

Анализ рисков

В этой стратегии также есть некоторые риски:

1. На рыночных диапазонах комбинированные скользящие средние могут давать ложные сигналы.

2. Стохастический RSI чувствителен к волатильному ценовому движению и также может иногда давать ложные сигналы.

3. Распределение риска на фиксированный риск не может полностью избежать больших потерь.

4. В экстремально волатильных сценариях разумные цены стоп-лосса/прибыли недоступны.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

1. Проверьте больше комбинаций параметров, чтобы найти оптимальные периоды.

2. Попробуйте комбинировать скользящие средние с другими индикаторами, такими как KDJ, MACD и т. Д. Определите наилучшее соответствие.

3. Тест и оптимизация на различных торговых инструментах.

4. Использование моделей машинного обучения для динамической оптимизации параметров с течением времени в зависимости от изменения рынков.

Заключение

Стратегия сочетания скользящей средней и стохастического RSI идентифицирует тренд с скользящими средними и уровни обратного движения со стохастическим RSI для формирования торговых сигналов, наряду с остановкой потери / прибыли и контролем рисков для формирования надежной стратегии логики.