Тенденция в соответствии со стратегией, основанной на ценовых действиях и объеме

Обзор

Эта стратегия в основном использует комбинацию простой скользящей средней и объема торговли для определения направления тенденции рынка. Она пытается определить соответствующие точки входа и выхода, когда тенденция рынка относительно сильна. Она относится к категории тенденции после количественных стратегий.

Логика стратегии

Стратегия использует две простые скользящие средние различных периодов, чтобы определить тенденцию рынка. Короткий скользящий средний может быстрее улавливать тенденцию изменения цен, в то время как более длинный период помогает фильтровать шум. Сигнал покупки генерируется, когда более короткий период MA пересекает более длинный период один, указывая на начало восходящей тенденции. Сигнал продажи генерируется, когда более короткий MA пересекает ниже более длинного MA, указывая на начало нисходящей тенденции.

Кроме того, эта стратегия также включает в себя индикатор объема торговли для подтверждения сигналов тренда. Валидные сигналы покупки и продажи запускаются только тогда, когда объем выше среднего за определенный период, таким образом, фильтруя некоторые потенциальные ложные прорывы.

При входе в позиции стратегия также учитывает динамические уровни поддержки/сопротивления для выбора подходящих точек входа. Она покупает только тогда, когда цена выше уровня поддержки, и продает только тогда, когда цена ниже уровня сопротивления. Это в некоторой степени помогает смягчить риск перепадов на рынках с диапазоном.

Преимущества

Стратегия имеет следующие выдающиеся преимущества:

1. Правила сигнала просты и ясны, легко понять и настроить параметры, подходящие для начинающих квантовой торговли.

2. Он сочетает в себе анализ ценового движения и объема, чтобы лучше определить тенденцию рынка и отфильтровать ложные прорывы.

3. Он использует динамические уровни поддержки / сопротивления для выбора благоприятного времени входа, чтобы уменьшить риск быть сбитым.

4. У него много данных о обратном тесте, и параметры прошли многократную оптимизацию, что приводит к относительно стабильной производительности.

Риски

Стратегия также имеет некоторые потенциальные риски, главным образом в следующих аспектах:

1. В качестве стратегии, следующей за тенденцией, он может страдать постоянными потерями на рынках с ограниченным диапазоном.

2. Простая скользящая средняя сама по себе реагирует медленно на изменения цен, не в состоянии своевременно улавливать быстрые реверсии.

3. При определении динамических уровней поддержки/сопротивления может наблюдаться некоторое отставание, что не позволяет полностью избежать рисков ложного прорыва.

4. Оптимизация сопряжена с риском переподготовки.

Вышеуказанные риски могут быть смягчены:

1. Улучшение правил въезда/выезда, объединяющих индикаторы тенденции и обратного движения.
2. Постоянная оптимизация параметров с помощью машинного обучения, чтобы сделать стратегию более надежной.
3. Добавление стоп-лосса к контрольной сумме потерь от одной сделки.

Руководство по оптимизации

В этой стратегии все еще есть много возможностей для улучшения:

1. Попробуйте различные типы скользящих средних, например, экспоненциальные MA, KAMA.

2. Проводить многомерный анализ объема, например, климатический объем, сокращение.

3. Включить автоматическую настройку/обновление параметров с помощью машинного обучения.

4. Добавьте индикаторы реверсии для сокращения потерь и своевременного реверсирования позиции на различных рынках.

5. Включать фундаментальные данные для определения справедливой стоимости отдельных запасов.

6. Проектирование наборов параметров, специфичных для эталонного показателя, и рабочие процессы обратных испытаний.

Заключение

В целом, это типичный тренд после шаблона стратегии с некоторой общей применимостью. Он синтезирует ценовое действие, объем и другие измерения для эффективной фильтрации шума. Но как тренд после стратегии, он все еще несет системные риски и нуждается в постоянных улучшениях и оптимизациях, прежде чем он может быть надежно торгуется в реальном времени.