Стратегия прорыва среднего отклонения импульса

Обзор

Эта стратегия основана на техническом индикаторе Индекс среднего отклонения импульса, описанном в книге Уильяма Блау Импульс, направление и дивергенция, опубликованной в 1995 году. Этот индикатор фокусируется на трех ключевых элементах импульса цен, направления цен и дивергенции цен и глубоко анализирует связь между ценой и импульсом.

Принцип стратегии

Эта стратегия использует индекс среднего отклонения импульса для определения ценовых тенденций и точек прорыва. Сначала она вычисляет линию EMA цены, а затем вычисляет отклонение цены от этой линии EMA. Это отклонение затем дважды сглаживается EMA, чтобы получить окончательную кривую индекса среднего отклонения импульса. Торговые сигналы генерируются, когда эта кривая пересекает линию собственного сигнала выше или ниже. В частности, процесс расчета следующий:

1. Вычислить линию цены EMA xEMA
2. Расчет отклонения цены от xEMA, xEMA_S
3. Сгладить xEMA_S с EMA, параметром s, получить xEMA_U
4. Опять сгладить xEMA_U с EMA, параметр u, получить сигнал линии xSignal
5. Сравните величину связи между xEMA_U и xSignal:
   1. xEMA_U > xSignal - длинный сигнал
   2. xEMA_U < xSignal - короткий сигнал
6. Создать торговый сигнал possig

Введите длинные или короткие позиции в соответствии с сигналом.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

1. Двойной EMA фильтр может эффективно фильтровать ложные прорывы и улучшить надежность сигнала
2. Основанный на EMA, он чувствителен к краткосрочным изменениям цен и может улавливать поворотные моменты тренда.
3. Принимает параметризированный дизайн, который может регулировать параметры по мере необходимости, чтобы соответствовать различным циклам и сортам
4. Содержит как длинные, так и короткие торговые сигналы для получения прибыли от двусторонних колебаний цен

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми потенциальными рисками:

1. Неправильные настройки могут пропустить сигналы или генерировать неправильные сигналы.
2. Долгие и короткие сигналы могут появляться одновременно.
3. Двойной фильтр EMA может чрезмерно отфильтровывать действительные сигналы, что приводит к отсутствию сделок
4. Он не учитывает большие циклические тенденции и имеет противоположные риски торговли.

Эти риски могут быть уменьшены путем оптимизации параметров, установления критериев фильтрации, внедрения модулей оценки тенденций и т.д.

Руководство по оптимизации

Направления оптимизации этой стратегии включают:

1. Оптимизировать значения параметров r, s, u, чтобы сделать их более подходящими для различных циклов и сортов
2. Добавление модуля оценки тренда для предотвращения противоположных операций
3. Увеличьте условия фильтрации, такие как перерывы канала, чтобы избежать недействительных сигналов
4. Включение других факторов и моделей для улучшения эффективности стратегии

Резюме

Эта стратегия основана на индексе среднего отклонения импульса, который фиксирует точки переворота цены на основе отношения цена-импульс. Его параметризированный и оптимизируемый дизайн может адаптироваться к различным циклам и разновидностям. Но он также имеет некоторые ложные сигналы и контраргические торговые риски. Дальнейшая оптимизация параметров и моделей и включение суждения о тренде и т. Д. может улучшить его производительность.