Пациентская тенденция в соответствии со стратегией
Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-18 12:40:11Тэги:
Обзор
Стратегия последовательности трендов (англ. Patient Trend Following Strategy) - это стратегия последовательности трендов. Она использует комбинацию скользящих средних для определения направления тренда и осциллятора CCI для генерации торговых сигналов.
Логика стратегии
Стратегия использует комбинацию 21-периодного и 55-периодного EMA для определения направления тренда. Увеличительный тренд определяется, когда короткий EMA выше длинного EMA. Нижний тренд определяется, когда короткий EMA ниже длинного EMA.
Индикатор CCI используется для обнаружения ситуаций с перекуплением и перепродажей. Переход CCI выше -100 сигналов нижней перепродажи состояние и переход ниже 100 сигналов верхней перекупленной состояние. Различные уровни перекупления и перепродажи CCI производят торговые сигналы с различными уровнями доверия.
При определении восходящего тренда сильные сигналы перепродажи снизу от CCI запускают длинные ордера входа.
Стоп-лосс устанавливается на линиях SuperTrend.
Анализ преимуществ
Основными преимуществами этой стратегии являются:
- Следуя большим тенденциям, избегая ударов
- CCI эффективно обнаруживает точки перелома
- Разумная установка стоп-лосса с SuperTrend
- Фиксированный стоп-лосс и прибыль, контролируемый риск
Анализ рисков
Основными рисками этой стратегии являются:
- Вероятность неправильного определения крупного тренда
- Вероятность ложных сигналов от CCI
- Вероятность неоправданного стоп-лосса с неправильными уровнями стоп-лосса
- Вероятность отсутствия тенденционной прибыли при фиксированной прибыли
Чтобы справиться с этими рисками, можно оптимизировать такие параметры, как периоды EMA, периоды CCI и уровни стоп-лосса/стоп-прибыли.
Руководство по оптимизации
Основными направлениями оптимизации являются:
-
Проверьте больше комбинаций индикаторов для поиска лучших индикаторов тренда и проверки сигналов.
-
Использовать динамические стоп-лосс и прибыль с ATR, чтобы лучше следить за тенденциями и контролировать риск.
-
Внедрить модели машинного обучения, обученные на исторических данных, чтобы судить о вероятности тренда.
-
Оптимизировать параметры для различных торговых инструментов.
Заключение
Стратегия последовательности тренда является очень практичной стратегией торговли трендом в целом. Она определяет большой тренд с помощью скользящих средних и обнаруживает сигналы обратного движения с помощью осциллятора CCI, устанавливая при этом разумные уровни стоп-лосса с использованием индикатора SuperTrend. С дальнейшей настройкой параметров и большей комбинацией индикаторов для проверки сигналов эта стратегия может быть дополнительно оптимизирована и стоит отслеживать в живой торговле.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © greenmask9
//@version=4
strategy("Patient Trendfollower (7) Strategy", overlay=true)
// 21 EMA
emalength = input(21, title="Short EMA")
emashort = ema(close, emalength)
plot(emashort, color = color.purple, linewidth=1)
// 55 EMA
emalength2 = input(55, title="Long EMA")
ema = ema(close, emalength2)
plot(ema, color = color.green, linewidth=1)
//CCI calculation and inputs
lengthcci = input(20, minval=1, title="Overbought/sold detector period")
src = input(close, title="Overbought/sold detector source")
ma = sma(src, lengthcci)
ccivalue = (src - ma) / (0.015 * dev(src, lengthcci))
//CCI plotting
ccioverbought = input(defval=100, title="Overbought level 1")
ccioverbought2 = input(defval=140, title="Overbought level 2")
ccioverbought3 = input(defval=180, title="Overbought level 3")
ccioversold = input(defval=-100, title="Oversold level 1")
ccioversold2 = input(defval=-140, title="Oversold level 2")
ccioversold3 = input(defval=-180, title="Oversold level 3")
cciOB = (ccivalue >= ccioverbought and ccivalue < ccioverbought2)
plotshape(cciOB, title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.lime, transp=0, style=shape.circle)
cciOS = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold2)
plotshape(cciOS, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.lime, transp=0, style=shape.circle)
cciOB2 = (ccivalue >= ccioverbought2 and ccivalue < ccioverbought3)
plotshape(cciOB2, title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.circle)
cciOS2 = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold3)
plotshape(cciOS2, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.red, transp=0, style=shape.circle)
cciOB3 = (ccivalue >= ccioverbought3)
plotshape(cciOB3, title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.black, transp=0, style=shape.circle)
cciOS3 = (ccivalue <= ccioversold3)
plotshape(cciOS3, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.black, transp=0, style=shape.circle)
//Supertrend
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=55)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5.0)
wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=true)
illuminate = input(title="Illuminate Trend", type=input.bool, defval=true)
atr = mult * atr(length)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir
longColor = color.new(color.green, 90)
shortColor = color.new(color.red, 90)
noneColor = color.new(color.white, 100)
longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor)
shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor)
midPricePlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = illuminate ? (dir == 1 ? longColor : noneColor) : noneColor
shortFillColor = illuminate ? (dir == -1 ? shortColor : noneColor) : noneColor
fill(midPricePlot, longStopPlot, title="Long State Filling", color=longFillColor)
fill(midPricePlot, shortStopPlot, title="Short State Filling", color=shortFillColor)
//entries
uptrend = emashort>ema and dir == 1
upsignal = ccivalue<=ccioversold and ccivalue>ccioversold2
upsignal2 = ccivalue<=ccioversold2 and ccivalue>ccioversold3
upsignal3 = ccivalue<=ccioversold3
downtrend = emashort<ema and dir == -1
downsignal = ccivalue>=ccioverbought and ccivalue<ccioverbought2
downsignal2 = ccivalue>=ccioverbought2 and ccivalue<ccioverbought3
downsignal3 = ccivalue>=ccioverbought3
//adapts to the current bar, I need to save the bars number when the condition for buy was true, static number is spread
spread = input (0.00020, title="Spread")
upstoploss = longStop - spread
downstoploss = shortStop + spread
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
testlong = input(title="Test longs", type=input.bool, defval=true)
testshort = input(title="Test shorts", type=input.bool, defval=true)
//new
degree = input(title="Test level 1 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=true)
degree2 = input(title="Test level 2 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
degree3 = input(title="Test level 3 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
statictarget = input(title="Use static target", type=input.bool, defval=true)
statictargetvalue = input(title="Static target in pips", type=input.integer, defval=400)
//timetrade = input(title="Open trades only withing specified time", type=input.bool, defval=true)
//timtrade = input()
//přidat možnost TP podle ATR a sl podle ATR
buy1 = uptrend and upsignal and strategy.opentrades==0 and testlong and degree
x1 = barssince (buy1)
if (buy1)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Long1", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long1" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x1])
buy2 = uptrend and upsignal2 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree2
x2 = barssince (buy2)
if (buy2)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Long2", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long2" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x2])
buy3 = uptrend and upsignal3 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree3
x3 = barssince (buy3)
if (buy3)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Long3", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long3" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x3])
sell1 = downtrend and downsignal and strategy.opentrades==0 and testshort and degree
y1 = barssince (sell1)
if (sell1)
if (statictarget)
strategy.entry("Sell1", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell1" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y1])
sell2 = downtrend and downsignal2 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree2
y2 = barssince (sell2)
if (sell2)
if (statictarget)
strategy.entry("Sell2", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell2" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y2])
sell3 = downtrend and downsignal3 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree3
y3 = barssince (sell3)
if (sell3)
if (statictarget)
strategy.entry("Sell3", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell3" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y3])
Больше
- Стратегия двойного B-интеллектуального отслеживания
- Стратегия отслеживания трендов RSI/WMA
- Индикатор поддержки и сопротивления в облаке торговли
- Двойная стратегия прорыва RSI
- Стратегия прорыва импульса
- Стратегия моделей свечей
- Наилучшая стратегия торговли на многочасовых отрезках с использованием супертендеров CCI
- Строгая тенденция, следующая стратегии, основанной на Ичимоку Кинко Хё
- Стратегия одностороннего трендового шокового прорыва
- Стратегия глотания перемещающегося среднего диапазона
- Стратегия отслеживания импульса на основе облака Ичимоку
- Динамическая поддержка и сопротивление
- Стратегия SuperTrend на базе ATR
- Тенденция, основанная на стратегии скользящих средних
- Параболическая стратегия SAR для отслеживания трендов
- Стратегия прорыва Bollinger Bands
- Многофакторная скользящая средняя тенденция в соответствии со стратегией
- Стратегия отслеживания тенденций в разные периоды времени
- Еженедельная стратегия торговли перемещающейся средней
- Стратегия прорыва RSI+Bollinger Bands в нижней зоне