Эта стратегия рассчитывает линии EMA различных периодов для определения текущей стадии цикла рынка и использует ATR для генерирования сигналов прорыва импульса для высоковероятных трендовых сделок.
Определение цикла повышает надежность сигнала
Оценивая относительные позиции различных линий EMA, можно эффективно определить текущую стадию цикла рынка, избегая ложных сигналов в неуместных циклах.
Прорыв ATR фильтрует ложные сигналы
ATR может эффективно выражать волатильность рынка. Установка кратных ATR в качестве критериев прорыва может отфильтровать многие ложные сигналы прорыва.
Комбинированное суждение создает высоковероятные торговые возможности
Органическое сочетание суждения о цикле и прорыва ATR создает сигналы с гораздо большей вероятностью, что также увеличивает прибыльность торгов.
Трудность оптимизации параметров
При наличии нескольких параметров сложность оптимизации высока. Неправильные параметры могут повлиять на эффективность стратегии.
Отставание существует.
На быстро меняющихся рынках как EMA, так и ATR имеют определенную степень отставания, что может генерировать неправильные сигналы или упускать возможности.
Требуется строгий стоп-потеря
Ни один технический индикатор не может полностью избежать неправильных сигналов.
Дальнейшая оптимизация параметров
Найдите оптимальные комбинации параметров с помощью более обширных исторических данных.
Увеличить адаптивность
Рассмотреть возможность автоматической корректировки параметров ATR на основе волатильности рынка для повышения адаптивности.
Включить другие показатели
Попробуйте включить другие показатели, такие как волатильность и объем, чтобы помочь суждению и улучшить качество сигнала.
Эта стратегия определяет циклы с EMA и устанавливает критерии прорыва импульса с ATR для достижения высоковероятных трендопоследовательных сделок. Она имеет такие преимущества, как суждение о цикле, фильтрация ложных сигналов и улучшение качества сигнала. Но существуют риски, такие как сложная оптимизация параметров и отставание. Дальнейшая оптимизация параметров, адаптивность и т. Д. может улучшить стратегию.
/*backtest start: 2024-01-15 00:00:00 end: 2024-01-22 00:00:00 period: 15m basePeriod: 5m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © kgynofomo //@version=5 strategy(title="[Salavi] | Andy Advance Pro Strategy",overlay = true) ema_short = ta.ema(close,5) ema_middle = ta.ema(close,20) ema_long = ta.ema(close,40) cycle_1 = ema_short>ema_middle and ema_middle>ema_long cycle_2 = ema_middle>ema_short and ema_short>ema_long cycle_3 = ema_middle>ema_long and ema_long>ema_short cycle_4 = ema_long>ema_middle and ema_middle>ema_short cycle_5 = ema_long>ema_short and ema_short>ema_middle cycle_6 = ema_short>ema_long and ema_long>ema_middle bull_cycle = cycle_1 or cycle_2 or cycle_3 bear_cycle = cycle_4 or cycle_5 or cycle_6 // label.new("cycle_1") // bgcolor(color=cycle_1?color.rgb(82, 255, 148, 60):na) // bgcolor(color=cycle_2?color.rgb(82, 255, 148, 70):na) // bgcolor(color=cycle_3?color.rgb(82, 255, 148, 80):na) // bgcolor(color=cycle_4?color.rgb(255, 82, 82, 80):na) // bgcolor(color=cycle_5?color.rgb(255, 82, 82, 70):na) // bgcolor(color=cycle_6?color.rgb(255, 82, 82, 60):na) // Inputs a = input(2, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'') c = input(7, title='ATR Period') h = false xATR = ta.atr(c) nLoss = a * xATR src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close xATRTrailingStop = 0.0 iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1 xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2 pos = 0 iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0) pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3 xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue ema = ta.ema(src, 1) above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop) below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema) buy = src > xATRTrailingStop and above sell = src < xATRTrailingStop and below barbuy = src > xATRTrailingStop barsell = src < xATRTrailingStop atr = ta.atr(14) atr_length = input.int(25) atr_rsi = ta.rsi(atr,atr_length) atr_valid = atr_rsi>50 long_condition = buy and bull_cycle and atr_valid short_condition = sell and bear_cycle and atr_valid Exit_long_condition = short_condition Exit_short_condition = long_condition if long_condition strategy.entry("Andy Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy Buy Here") if Exit_long_condition strategy.close("Andy Buy",comment="Andy Buy Out") // strategy.entry("Andy fandan Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy 翻單 short Here") // strategy.close("Andy fandan Buy",comment="Andy short Out") if short_condition strategy.entry("Andy Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy short Here") // strategy.exit("STR","Long",stop=longstoploss) if Exit_short_condition strategy.close("Andy Short",comment="Andy short Out") // strategy.entry("Andy fandan Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy 翻單 Buy Here") // strategy.close("Andy fandan Short",comment="Andy Buy Out") inLongTrade = strategy.position_size > 0 inLongTradecolor = #58D68D notInTrade = strategy.position_size == 0 inShortTrade = strategy.position_size < 0 // bgcolor(color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na) plotshape(close!=0,location = location.bottom,color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na) plotshape(long_condition, title='Buy', text='Andy Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny) plotshape(short_condition, title='Sell', text='Andy Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny) //atr > close *0.01* parameter