Торговая стратегия на основе скользящей средней «золотой крест» и «мертвый крест»

Обзор

Стратегия торговли движущимися средними золотыми спицами генерирует сигналы покупки и продажи, рассчитывая пересечение быстрого EMA ((fastLength) и медленного EMA ((slowLength). При пересечении медленного на быстром направлении генерируется сигнал покупки; при пересечении медленного ниже быстрого направления генерируется сигнал продажи.

Стратегический принцип

Стратегия использует две движущиеся средние, быструю и медленную линии. Параметр быстрой линии EMAfastLength является дефолтной 9-дневной линией, а параметр медленной линии EMAAslowLength - дефолтной 26-дневной линией.

1. Когда быстрая линия прорывает медленную линию вверх-вниз, образуется сигнал покупки (enterLong)
2. Когда быстрая линия переходит вверх и вниз и прорывает медленную линию, генерируется сигнал продажи enterShort ()

Конкретные торговые сигналы и правила стратегии:

1. При прохождении медленной линии на быстрой линии, играть больше; при прохождении медленной линии под быстрой линией, играть равномерно.
2. Стоп-стоп - это Targetpercentage (по умолчанию 0.15%), то есть выход из позиции, когда рост достигнет 15%.
3. Стоп-лосс - это StopLosspercentage цены (по умолчанию 0.20%), стоп-лосс при падении до 20%.
4. Я не хочу, чтобы это повторялось.

Так что эта стратегия заключается в том, чтобы совершать торговые операции, когда происходят два движущихся средних: золотой и мертвый.

Анализ преимуществ

1. Стратегия проста, понятна и понятна.
2. Применение движущихся средних фильтрует определенный уровень рыночного шума, что делает торговые сигналы более точными.
3. Правила торговли ясны, есть четкая стратегия стоп-стоп-лосс.
4. Параметры тестирования могут быть гибко изменены в зависимости от рыночных условий.

Анализ рисков

1. Сам по себе движущийся средний имеет отсталость и может упускать кратковременные изменения цен, что приводит к неточному точку закупки и продажи.
2. Параметры скользящих средних с разными периодами могут создавать ложные сигналы, что приводит к убыткам.
3. Зависит только от нескольких параметров, в стратегии существует высокая потребность в оптимизации сверхпараметров, необходимо найти оптимальное сочетание параметров.
4. В некоторых конкретных крупномасштабных тенденциях эта стратегия может потерпеть неудачу.

Для снижения риска требуется большое количество тестов, в которых используются оптимизируемые параметры, такие как циклы скользящих средних, типы сделок, стоп-стоп-лосс и т. д.

Направление оптимизации

Идея пересечения движущихся средних в этой стратегии проста и практична и может быть оптимизирована следующими способами:

1. Смена типа движущейся средней: помимо EMA, можно также тестировать SMA, LWMA, HMA и другие типы линий.
2. Добавление других показателей: в сочетании с RSI, MACD и другими показателями для рассеянной торговли во времени.
3. Параметры автоматической оптимизации: автоматический поиск параметров двух циклов EMA для поиска оптимальной комбинации параметров.
4. Тренд-фильтр: выборочно торгуйте в зависимости от тенденций на большом уровне.
5. Оптимизация стратегии стоп-стоп: улучшение метода стоп-стоп с фиксированным процентом, чтобы сделать его более эффективным в бою.

Благодаря этим оптимизированным тестам можно значительно повысить эффективность и стабильность стратегии.

Подвести итог

Стратегия пересечения скользящих средних просты, и ее практическое применение требует постоянной оптимизации. Эта стратегия дает логику генерирования торговых сигналов и основные правила торговли, на основе которых она может быть интенсивно оптимизирована, что делает ее практически полезной количественной стратегией.