В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Ежедневная стратегия открытого обмена

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-26 14:35:22
Тэги:

img

Обзор

Ежедневная стратегия открытого реверса - это стратегия среднего реверса в течение дня, основанная на фактическом размере тела предыдущей свечи для определения возможностей реверса в текущей свечи.

Лучшими торговыми активами для этой стратегии являются дневные графики GBP и AUD, но также можно протестировать другие активы и временные рамки.

Логика стратегии

Основная логика, лежащая в основе ежедневной стратегии обратного движения, заключается в том, чтобы улавливать краткосрочные сценарии перекупления и перепродажи. Цены, как правило, восстанавливаются и корректируются после чрезмерных движений на рынке.

В частности, стратегия проверяет, есть ли значительный разрыв между открытой ценой текущей свечи и ценой закрытия предыдущей. Если реальный размер тела предыдущей свечи превышает порог, установленный в параметрах, и текущая свеча показывает разрыв в открытии, будут задействованы длинные или короткие сигналы. Длинный сигнал запускается при открытии > предыдущий закрытие с разрывом вниз. Короткий сигнал запускается при открытии < предыдущий закрытие с разрывом вверх.

После того, как позиция введена, уровень стоп-лосса и уровень прибыли устанавливаются.

Анализ преимуществ

Стратегия ежедневной открытой реверсии имеет следующие основные преимущества:

  1. Захватывать краткосрочные изменения на рынке, повышать рентабельность

    Он в полной мере использует краткосрочные изменения цен, открывая позиции после сценариев перекупки/перепродажи для повышения шансов на прибыль.

  2. Контролируемый риск, эффективный стоп-лосс для ограничения потерь

    Механизм стоп-лосса может эффективно ограничивать торговые потери, когда они достигают предопределенного максимального значения.

  3. Гибкость в отношении активов

    Он применим к различным валютным парам, особенно к таким волатильным, как GBP и AUD. Параметры также могут быть настроены для гибкости оптимизации.

  4. Простота, подходит для внутридневного трейдинга

    Благодаря высокой частоте торговли и коротким срокам, он имеет простые и ясные правила, которые очень хорошо подходят для внутридневного или дневного торговли.

Анализ рисков

Существуют также некоторые риски, присущие стратегии ежедневной открытой реверсии:

  1. Продолжение тенденции рискует привести к убыткам

    Продолжающиеся односторонние тенденции увеличивают вероятность неудачных реверсий и, следовательно, потерь.

  2. Более высокие затраты на торговлю

    Увеличение количества сделок может поглотить прибыль из-за более высоких торговых издержек.

  3. Необходима оптимизация параметров

    Такие параметры, как предыдущий реальный размер тела свечи, стоп-лосс и уровень прибыли требуют достаточной оптимизации для достижения наилучших результатов.

  4. Требуется тщательный мониторинг

    Краткий период хранения требует тщательного отслеживания рынков для своевременного входа и остановки потерь.

Руководство по оптимизации

Стратегия ежедневной открытой реверсии может быть оптимизирована в следующих аспектах:

  1. Оптимизировать параметры для наилучшей комбинации

    Запустите обратные тесты и демонстрационную торговлю, чтобы определить оптимальный предыдущий размер реального тела свечи, уровень остановки потери, уровень прибыли для повышения эффективности.

  2. Включить анализ нескольких временных рамок

    Установление общего направления тренда в более высокие временные рамки, чтобы избежать контра-тенд торгов. Оптимизация конкретных уровней входа и выхода в более низкие временные рамки.

  3. Улучшить механизмы стоп-лосса

    Использование показателей волатильности для улучшения стратегии стоп-лосса для лучшей защиты на волатильных рынках или отслеживания ордера стоп-лосса и т.д.

  4. Добавить фильтры

    Добавьте такие фильтры, как объем, волатильность, чтобы гарантировать, что сигналы обмена достаточно надежные для торговли.

  5. Улучшение размеров позиций

    Оптимизируйте размер и распределение сделок, чтобы предотвратить чрезмерный размер позиции, приводящий к большим потерям.

Заключение

Ежедневная открытая реверсия - это типичная краткосрочная стратегия реверсии среднего, которая отслеживает сценарии перекупленности и перепродажи для обратной торговли. Она имеет преимущество контролируемых рисков и простоты. Но следует отметить риск продолжения тренда и высокую частоту торговли. Дальнейшие улучшения могут быть достигнуты путем оптимизации параметров, улучшения стоп-лосса, добавления фильтров и размещения позиций для повышения его стабильности и прибыльности.


/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=4
strategy("Daily Open Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000)

PrevRange = input(0.0100, type=input.float, title="Previous Candle Range")
TP = input(200, title="Take Profit in pips")
SL = input(1000, title="Stop Loss in pips")

startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2015, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2020, minval=1800, maxval=2100)


isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0

longTrigger = (open-close) > PrevRange and close<open 
shortTrigger = (close-open) > PrevRange and close>open

inDateRange = true


strategy.entry(id = "Long", long = true, when = (longTrigger and not isShort and inDateRange))
strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=SL, profit=TP) 

strategy.entry(id = "Short", long = false, when = (shortTrigger and not isLong and inDateRange))
strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=SL, profit=TP)


Больше