Ежедневная стратегия открытого обмена

Обзор

Ежедневная стратегия открытого реверса - это стратегия среднего реверса в течение дня, основанная на фактическом размере тела предыдущей свечи для определения возможностей реверса в текущей свечи.

Лучшими торговыми активами для этой стратегии являются дневные графики GBP и AUD, но также можно протестировать другие активы и временные рамки.

Логика стратегии

Основная логика, лежащая в основе ежедневной стратегии обратного движения, заключается в том, чтобы улавливать краткосрочные сценарии перекупления и перепродажи. Цены, как правило, восстанавливаются и корректируются после чрезмерных движений на рынке.

В частности, стратегия проверяет, есть ли значительный разрыв между открытой ценой текущей свечи и ценой закрытия предыдущей. Если реальный размер тела предыдущей свечи превышает порог, установленный в параметрах, и текущая свеча показывает разрыв в открытии, будут задействованы длинные или короткие сигналы. Длинный сигнал запускается при открытии > предыдущий закрытие с разрывом вниз. Короткий сигнал запускается при открытии < предыдущий закрытие с разрывом вверх.

После того, как позиция введена, уровень стоп-лосса и уровень прибыли устанавливаются.

Анализ преимуществ

Стратегия ежедневной открытой реверсии имеет следующие основные преимущества:

1. Захватывать краткосрочные изменения на рынке, повышать рентабельность

   Он в полной мере использует краткосрочные изменения цен, открывая позиции после сценариев перекупки/перепродажи для повышения шансов на прибыль.

2. Контролируемый риск, эффективный стоп-лосс для ограничения потерь

   Механизм стоп-лосса может эффективно ограничивать торговые потери, когда они достигают предопределенного максимального значения.

3. Гибкость в отношении активов

   Он применим к различным валютным парам, особенно к таким волатильным, как GBP и AUD. Параметры также могут быть настроены для гибкости оптимизации.

4. Простота, подходит для внутридневного трейдинга

   Благодаря высокой частоте торговли и коротким срокам, он имеет простые и ясные правила, которые очень хорошо подходят для внутридневного или дневного торговли.

Анализ рисков

Существуют также некоторые риски, присущие стратегии ежедневной открытой реверсии:

1. Продолжение тенденции рискует привести к убыткам

   Продолжающиеся односторонние тенденции увеличивают вероятность неудачных реверсий и, следовательно, потерь.

2. Более высокие затраты на торговлю

   Увеличение количества сделок может поглотить прибыль из-за более высоких торговых издержек.

3. Необходима оптимизация параметров

   Такие параметры, как предыдущий реальный размер тела свечи, стоп-лосс и уровень прибыли требуют достаточной оптимизации для достижения наилучших результатов.

4. Требуется тщательный мониторинг

   Краткий период хранения требует тщательного отслеживания рынков для своевременного входа и остановки потерь.

Руководство по оптимизации

Стратегия ежедневной открытой реверсии может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры для наилучшей комбинации

   Запустите обратные тесты и демонстрационную торговлю, чтобы определить оптимальный предыдущий размер реального тела свечи, уровень остановки потери, уровень прибыли для повышения эффективности.

2. Включить анализ нескольких временных рамок

   Установление общего направления тренда в более высокие временные рамки, чтобы избежать контра-тенд торгов. Оптимизация конкретных уровней входа и выхода в более низкие временные рамки.

3. Улучшить механизмы стоп-лосса

   Использование показателей волатильности для улучшения стратегии стоп-лосса для лучшей защиты на волатильных рынках или отслеживания ордера стоп-лосса и т.д.

4. Добавить фильтры

   Добавьте такие фильтры, как объем, волатильность, чтобы гарантировать, что сигналы обмена достаточно надежные для торговли.

5. Улучшение размеров позиций

   Оптимизируйте размер и распределение сделок, чтобы предотвратить чрезмерный размер позиции, приводящий к большим потерям.

Заключение

Ежедневная открытая реверсия - это типичная краткосрочная стратегия реверсии среднего, которая отслеживает сценарии перекупленности и перепродажи для обратной торговли. Она имеет преимущество контролируемых рисков и простоты. Но следует отметить риск продолжения тренда и высокую частоту торговли. Дальнейшие улучшения могут быть достигнуты путем оптимизации параметров, улучшения стоп-лосса, добавления фильтров и размещения позиций для повышения его стабильности и прибыльности.