Двойная скользящая средняя стохастическая стратегия

Обзор

Стратегия двойной скользящей средней стохастической попытки определить торговые возможности с использованием комбинации индикаторов скользящей средней и стохастического осциллятора.

Логика стратегии

Стратегия основана на двух технических показателях:

1. Движущиеся средние: он вычисляет быструю EMA, медленную SMA и медленную VWMA с использованием различных параметров и генерирует торговые сигналы, когда быстрая EMA пересекает медленную SMA.

2. Стохастический осциллятор: рассчитывает значение %K и считает рынок перекупленным или перепроданным, когда %K пересекает заранее установленные верхние или нижние пороговые уровни, используя это для фильтрации некоторых движущихся средних сигналов.

В частности, логика генерации сигнала:

1. Когда быстрая EMA пересекает более медленной SMA, и %K находится ниже уровня перепродажи, перейдите на длинный курс.

2. Для существующих длинных позиций, закрыть, когда %K вновь входит в зону перекупа или цена нарушает стоп-лосс. Для коротких позиций, закрыть, когда %K вновь входит в зону перепродажи или цена нарушает стоп-лосс.

Комбинируя скользящие средние и стохастический осциллятор, стратегия пытается определить высоковероятные скользящие средние сигнальные точки для вступления в сделки, используя стохастику для фильтрации некоторых ложных сигналов.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

1. Объединение нескольких технических индикаторов позволяет более полно оценивать ситуацию, чем использование одного индикатора.
2. Фильтрация с помощью стохастического осциллятора избегает некоторых ложных сигналов.
3. Использование нескольких скользящих средних с смешанными параметрами позволяет получить более надежные сигналы.
4. Включает в себя механизм остановки потерь для контроля потерь от одной сделки.

Анализ рисков

Существуют также некоторые риски:

1. Движущиеся средние могут генерировать много неопределенных сигналов, что приводит к большему количеству ложных записей; ограниченная возможность остановки потери.
2. Стохастический осциллятор также может производить неправильные сигналы самостоятельно.
3. Настройки параметров требуют оптимизации (например, уровни перекупленности/перепродажи, скользящие средние периоды), иначе влияние на производительность.
4. Отсутствие фундаментального анализа.

Уменьшение последствий:

1. Оптимизируйте параметры, чтобы найти наилучшую комбинацию настроек индикатора.
2. Используйте меньшие размеры позиций, масштабируйте.
3. Включите фундаментальный анализ, чтобы избежать событий.

Возможности для расширения

Основными возможностями оптимизации являются:

1. Проверьте и оптимизируйте параметры скользящей средней, чтобы найти оптимальный.
2. Проверьте стохастические параметры, такие как зоны перекупленности/перепроданности для оптимальных настроек.
3. Включите дополнительные показатели, такие как объем или волатильность для более богатой логики входа.
4. Улучшить методологию стоп-лосса, например, отслеживать стопы для снижения риска.
5. Улучшение управления денежными средствами, например, динамическое размещение позиций на основе ATR.
6. Избегайте рисковых событий с использованием VIX и т.д.

Заключение

Двойная движущаяся средняя стохастическая стратегия использует смесь движущихся средних и стохастического осциллятора для разработки надежной системы, следующей за трендом, но имеет некоторые возможности для улучшения параметров, остановок и т. Д. Дальнейшие уточнения, такие как дополнительные индикаторы и оптимизации, потенциально могут обеспечить более последовательную альфу.