Инь-Янская стратегия повешения

Обзор

Инь-Янг Hanging Man стратегия - это количественная стратегия торговли, основанная на модели вешающейся свечи. Эта стратегия генерирует торговые сигналы путем идентификации моделей вешающегося человека в диаграммах свечей.

Логика стратегии

Основное условие идентификации стратегии Инь-Ян - это шаблон свечи с маленьким реальным телом и длинными верхними/нижними тенями.

1. Фактический размер корпуса (разница между ценой открытия и ценой закрытия) меньше порогового значения (dojiThreshold)
2. Верхняя часть тени больше чем в два раза больше истинного размера тела
3. В нижней части тени также больше чем в два раза больше, чем в реальном теле.

При выполнении вышеперечисленных условий, модель может быть идентифицирована как висячая. Более того, более специфические типы висящих моделей, такие как бычьи/медвежие или длинноногие, могут быть различены на основе относительного размера верхних и нижних теней. После идентификации модели стратегия генерирует торговые сигналы на следующей свечи, т.е. покупать на бычьем висящем человеке, продавать на медвежьем висящем человеке.

Анализ преимуществ

Стратегия Инь-Ян Вешающего Человека имеет следующие основные преимущества:

1. Простые и понятные правила, которые легко понять и применить
2. Висячие мужчины представляют борьбу в рыночной силе и изменение тренда, захват поворотных точек может принести хорошую прибыль
3. Может сочетаться с такими факторами, как тренд, поддержка/сопротивление фильтрующим сигналам и улучшать стабильность

Однако есть и некоторые ограничения стратегии:

1. Низкая частота паттернов висящего человека, имеет тенденцию упускать торговые возможности
2. Единый индикатор, подверженный ложным сигналам
3. Неэффективный при крайней волатильности и бурных колебаниях тренда

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

1. Риск ошибок в идентификации моделей из-за субъективности
2. Риск, связанный с ложным сигналом ожидания роста/медвежьего спада при незначительных колебаниях
3. Риск на рынках с ограниченным диапазоном с трудностями получения прибыли от моделей
4. Риск от не оптимальных параметров, таких как пороговые уровни

Кроме того, стратегии с одним индикатором не могут эффективно фильтровать рыночный шум и могут генерировать вводящие в заблуждение сигналы.

Руководство по оптимизации

Для контроля рисков стратегия может быть улучшена следующими способами:

1. Добавление предварительных условий торговли, таких как фильтры, основанные на индикаторах тренда или прорыве предыдущего пика для подтверждения перелома тренда
2. Включение других показателей, таких как объемы торговли, для оценки значимости сигнала
3. Автоматизированная оптимизация ключевых параметров с помощью машинного обучения и т.д.
4. Уменьшение убытков за счет остановки убытков

С помощью этих улучшений риски могут быть значительно уменьшены, одновременно улучшая стабильность стратегии "Инь Ян".

Заключение

Подводя итог, стратегия Yin Yang Hanging Man генерирует торговые сигналы путем выявления паттернов висящего человека в свечах. Она имеет преимущество простых правил и улавливает обратные действия, но также риски ложных сигналов. Риски можно контролировать с помощью настройки параметров, добавления фильтров и т. Д., Но чувствительность к шуму и колебаниям остается высокой. Поэтому стратегия требует осторожного применения, несмотря на улучшения.