Стратегия следования за трендом на основе многопериодного индикатора SMA


Дата создания: 2024-02-04 14:50:24 Последнее изменение: 2024-02-04 14:50:24
Копировать: 0 Количество просмотров: 343
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1176
Подписчики

Стратегия следования за трендом на основе многопериодного индикатора SMA

Обзор

Эта стратегия позволяет оценивать и отслеживать тренды, используя в комбинации средние значения SMA с различными периодами. Основная идея заключается в следующем: сравнивать восходящее и нисходящее направления SMA с различными периодами, чтобы определить тенденцию; делать больше, когда короткий период SMA проходит более длинный период SMA; делать пустое, когда короткий период SMA проходит более длинный период SMA.

Стратегический принцип

  1. Средняя линия SMA использует 5 различных циклов, соответственно, 10 циклов, 20 циклов, 50 циклов, 100 циклов и 200 циклов.
  2. Сравнение восходящего и нисходящего направлений этих пяти средних линий, чтобы определить направление тренда. Например, когда средний курс SMA на 10 циклов, 20 циклов, 100 циклов и 200 циклов одновременно повышается, он определяется как восходящий тренд; когда средний курс одновременно падает, он определяется как нисходящий тренд.
  3. Сравнивая значения различных циклов SMA, образуется торговый сигнал. Например, когда 10-циклический SMA превышает 20-циклический SMA, образуется входный сигнал; когда 10-циклический SMA превышает 20-циклический SMA, образуется входный сигнал.
  4. Использование ZeroLagEMA в качестве входного и выходного сигнала. Когда быстрый цикл ZeroLagEMA проходит медленный цикл, делают больше; когда проходит низкий цикл, делают больше.

Стратегические преимущества

  1. Используя различные комбинации средней линии SMA различных периодов, можно эффективно определить направление тенденции рынка.
  2. Сравнение циклических значений SMA может создавать торговые сигналы, формируя количественные правила входа и выхода.
  3. Zero LagEMA поможет избежать ненужных сделок и повысить стабильность стратегии.
  4. В сочетании с определением тенденций и торговыми сигналами, реализовано отслеживание тенденций.

Стратегические риски и решения

  1. Когда рынок вступает в период шок-очистки, среднелинейные сигналы SMA могут часто пересекаться, что приводит к большему риску недействительных сделок и убытков.
    • Решение: Увеличение параметров фильтрации ZeroLagEMA, чтобы избежать входа недействительного сигнала.
  2. Поскольку SMA ссылаются на более циклические периоды, сигнал имеет определенную задержку и не может своевременно реагировать на резкие краткосрочные изменения цен.
    • Решение: в сочетании с более чувствительными показателями, такими как MACD и т.д., для вспомогательного суждения.

Направление оптимизации стратегии

  1. Оптимизация параметров цикла SMA, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
  2. Добавление стратегий сдерживания убытков, таких как отслеживание убытков, для дальнейшего контроля убытков.
  3. Добавление механизмов управления позициями, позволяющих стратегии увеличивать позиции при сильных тенденциях и уменьшать позиции при колебаниях.
  4. В сочетании с дополнительными вспомогательными показателями, такими как MACD, KDJ и т. д., повышается общая стабильность стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия позволяет эффективно оценивать направление рыночных тенденций, объединяя несколько средних циклов SMA, и генерирует количественные торговые сигналы. При этом применение ZeroLagEMA повышает эффективность стратегии. В целом, стратегия реализует количественную торговую концепцию, основанную на отслеживании тенденций, и эффект значителен.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Forex MA Racer - SMA Performance /w ZeroLag EMA Trigger", shorttitle = "FX MA Racer (5x SMA, 2x zlEMA)", overlay=false )

// === INPUTS ===
hr0             = input(defval = true, title = "=== SERIES INPUTS ===")
smaSource       = input(defval = close, title = "SMA Source")
sma1Length      = input(defval = 10, title = "SMA 1 Length")
sma2Length      = input(defval = 20, title = "SMA 2 Length")
sma3Length      = input(defval = 50, title = "SMA 3 Length")
sma4Length      = input(defval = 100, title = "SMA 4 Length")
sma5Length      = input(defval = 200, title = "SMA 5 Length")
smaDirSpan      = input(defval = 4, title = "SMA Direction Span")
zlmaSource      = input(defval = close, title = "ZeroLag EMA Source")
zlmaFastLength  = input(defval = 9, title = "ZeroLag EMA Fast Length")
zlmaSlowLength  = input(defval = 21, title = "ZeroLag EMA Slow Length")
hr1             = input(defval = true, title = "=== PLOT TIME LIMITER ===")
useTimeLimit    = input(defval = true, title = "Use Start Time Limiter?")
// set up where we want to run from
startYear       = input(defval = 2018, title = "Start From Year", minval = 0, step = 1)
startMonth      = input(defval = 02, title = "Start From Month", minval = 0,step = 1)
startDay        = input(defval = 01, title = "Start From Day", minval = 0,step = 1)
startHour       = input(defval = 00, title = "Start From Hour", minval = 0,step = 1)
startMinute     = input(defval = 00, title = "Start From Minute", minval = 0,step = 1)
hr2             = input(defval = true, title = "=== TRAILING STOP ===")
useStop     = input(defval = false, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints    = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset    = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)
// === /INPUTS ===

// === SERIES SETUP ===
// Fast ZeroLag EMA
zema1=ema(zlmaSource, zlmaFastLength)
zema2=ema(zema1, zlmaFastLength)
d1=zema1-zema2
zlemaFast=zema1+d1

// Slow ZeroLag EMA
zema3=ema(zlmaSource, zlmaSlowLength)
zema4=ema(zema3, zlmaSlowLength)
d2=zema3-zema4
zlemaSlow=zema3+d2

// Simple Moving Averages
period10 = sma(close, sma1Length)
period20 = sma(close, sma2Length)
period50 = sma(close, sma3Length)
period100 = sma(close, sma4Length)
period200 = sma(close, sma5Length)
// === /SERIES SETUP ===

// === PLOT ===
// colors of plotted MAs
p1 = (close < period10) ? #FF0000 : #00FF00
p2 = (close < period20) ? #FF0000 : #00FF00
p3 = (close < period50) ? #FF0000 : #00FF00
p4 = (close < period100) ? #FF0000 : #00FF00
p5 = (close < period200) ? #FF0000 : #00FF00

plot(period10, title='10 Period', color = p1, linewidth=1)
plot(period20, title='20 Period', color = p2, linewidth=2)
plot(period50, title='50 Period', color = p3, linewidth=4)
plot(period100, title='100 Period', color = p4, linewidth=6)
plot(period200, title='200 Period', color = p5, linewidth=10)
// === /PLOT ===

//BFR = BRFIB ? (maFast+maSlow)/2 : abs(maFast - maSlow)

// === STRATEGY ===
// calculate SMA directions
direction10 = rising(period10, smaDirSpan) ? +1 : falling(period10, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction20 = rising(period20, smaDirSpan) ? +1 : falling(period20, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction50 = rising(period50, smaDirSpan) ? +1 : falling(period50, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction100 = rising(period100, smaDirSpan) ? +1 : falling(period100, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction200 = rising(period200, smaDirSpan) ? +1 : falling(period200, smaDirSpan) ? -1 : 0

// conditions
// SMA Direction Trigger
dirUp = direction10 > 0 and direction20 > 0 and direction100 > 0 and direction200 > 0
dirDn = direction10 < 0 and direction20 < 0 and direction100 < 0 and direction200 < 0

longCond = (period10>period20) and (period20>period50) and (period50>period100) and  dirUp//and (close > period10) and (period50>period100) //and (period100>period200)
shortCond = (period10<period20) and (period20<period50) and dirDn//and (period50<period100) and (period100>period200)

longExit = crossunder(zlemaFast, zlemaSlow) or crossunder(period10, period20)
shortExit = crossover(zlemaFast, zlemaSlow) or crossover(period10, period20)


// entries and exits
startTimeOk() =>
    // get our input time together
    inputTime   = timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDay, startHour, startMinute)
    // check the current time is greater than the input time and assign true or false
    timeOk      = time > inputTime ? true : false
    // last line is the return value, we want the strategy to execute if..
    // ..we are using the limiter, and the time is ok -OR- we are not using the limiter
    r = (useTimeLimit and timeOk) or not useTimeLimit


if( true )
    // entries
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)

        
    // trailing stop
    if (useStop)
        strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
        strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)

    // exits
    strategy.close("long", when = longExit)
    strategy.close("short", when = shortExit)
// === /STRATEGY ===
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 Intermediate tutorial
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)