Сопоставление цены закрытия Двойная стратегия перекрестного использования скользящей средней

Обзор

Стратегия перекрестки двойной скользящей средней является относительно простой количественной торговой стратегией. Она рассчитывает среднюю цену закрытия 7 свечей и среднюю цену закрытия 20 свечей. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу, это сигнализирует о длинной позиции. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает ниже долгосрочной скользящей средней, это сигнализирует о короткой позиции. Это позволяет стратегии захватить точки перегиба в среднесрочных тенденциях рынка.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии состоит в том, чтобы рассчитать среднюю цену закрытия недавних 7 свечей (за исключением текущей свечи) как краткосрочную скользящую среднюю, а среднюю цену закрытия 20 свечей (за исключением недавних 7 свечей) как долгосрочную скользящую среднюю. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу, это указывает на то, что рынок переходит от падения к росту, сигнализируя о длинной позиции. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекается ниже долгосрочной скользящей средней сверху, это указывает на то, что рынок переходит от подъема к снижению, сигнализируя о короткой позиции.

После длинного сигнала длинная позиция будет открыта с использованием всего капитала счета. После короткого сигнала существующая длинная позиция будет закрыта сначала перед открытием короткой позиции с использованием той же суммы. Каждая открытая позиция будет удерживаться на 20-25 свечей. В течение этого периода, если произойдет потеря, 50% позиции будет остановлено. Если произойдет достаточная прибыль, 50% позиции будет взята прибыль.

Анализ преимуществ

Преимущества этой простой стратегии перекрестного использования двойной скользящей средней составляют:

1. Простая логика, легкая для понимания и реализации;
2. Использование скрещивания скользящих сред разных периодов для определения точек перелома в среднесрочных рыночных тенденциях, что является широко используемым техническим показателем;
3. Способен эффективно отфильтровывать рыночный шум и отслеживать среднесрочные тенденции;
4. Подходит для среднесрочной и долгосрочной торговли, с 20-25 задержками свечей на одну позицию и хорошим соотношением прибыли/убытка;
5. Встроенные механизмы остановки потерь и получения прибыли для контроля рисков и блокировки прибыли.

Анализ рисков

В качестве простой тенденции следующей стратегии, он также сталкивается с некоторыми потенциальными рисками:

1. Увеличение количества ошибок и ложных сигналов при вступлении рынка в консолидацию;
2. При подъеме цены в течение периода хеджирования может произойти стоп-лосс;
3. Трудно эффективно определить истинные точки переворота рынка, торговый сигнал может отставать.

Оптимизации для решения этих рисков:

1. Добавить фильтры, проверить, не нарушает ли цена ключевые уровни поддержки/сопротивления при пересечении МА для удаления ложных сигналов;
2. Корректируйте период ожидания, сократите среднее время ожидания на одну позицию для контроля потерь;
3. Добавьте другие технические показатели для определения истинных точек переворота рынка.

Руководство по оптимизации

В качестве простой стратегии перекрестки двойной скользящей средней основными оптимизациями являются:

1. Оптимизировать параметры MA, тестировать различные краткосрочные и долгосрочные комбинации MA для наилучших параметров;

2. Добавить другие индикаторы фильтрации, такие как объем, индекс волатильности и т. д., чтобы избежать ложных сигналов на нестабильных рынках;

3. Оптимизировать стратегии стоп-лосса и прибыли, тестировать различные коэффициенты, чтобы найти оптимальный;

4. Испытать эффективность в различных циклах рынка и оптимизировать период хранения;

5. Добавьте алгоритмы машинного обучения, оптимизируйте параметры через обратное тестирование для большей надежности.

Заключение

В общем, это простая стратегия двойного скользящего среднего перекрестка, использующая перекрестки MA в разные периоды для определения среднесрочных точек изменения тренда. Он имеет высокую практичность и прост в эксплуатации. Но он также имеет ограничения в эффективном определении истинных точек переворота рынка. Необходимы дальнейшие оптимизации при добавлении фильтров, настройки параметров, машинного обучения и т. Д., Чтобы сделать его более надежным в различных рыночных условиях для последовательной альфы.