Динамическая середина и MACD пересекаются

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-06 14:29:23
Тэги:

动态均线与MACD交叉策略

Обзор

Эта стратегия определяет вход и выход путем вычисления пересечения быстрой линии EMA (<3); медленной линии EMA (<11) и медленной линии EMA (<18) в сочетании с нулевым пересечением MACD. Это динамическая стратегия, использующая двойные индикаторы EMA и MACD для принятия торговых решений.

Принципы стратегии

Эта стратегия основана на двух технических аналитических показателях:

EMA сплошной линии пересекается; через быструю линию EMA (3), медленную линию EMA (11) и медленную линию EMA (18) пересекается и служит сигналом входа и выхода.
Индекс MACD и его нулевой перекресток. MACD состоит из дифференциальных значений (DIFF) и DEA. DIFF представляет собой быстролинейную EMA (DIFF) и EMA (DIFF) минус медленную EMA (DEA).

В зависимости от комбинации EMA-пересечения и MACD-пересечения нулевого оси, устанавливаются три возможности входа и две возможности выхода:

MACD пересекается сверху нулевой оси и вверх впервые
Быстрая линия EMA ((3) переходит медленную линию EMA ((11) для второй возможности
Быстрая линия EMA ((3) пересекает медленную линию EMA ((18) для третьего загрузки
Быстрая линия EMA ((3) проходит через медленную линию EMA ((11) для первой возможности освободить склад
MACD пересекается ниже нулевой оси и вниз для второй ликвидации

В целом, стратегия включает в себя двухэтапный EMA-кристалл и MACD-индикаторы, которые могут повысить стратегическую прибыльность путем динамического регулирования параметров уравнения и MACD-параметров.

Стратегические преимущества

Использование преимуществ EMA и MACD, чтобы улучшить точность.
Установка трёх дополнительных возможностей и двух ликвидационных возможностей увеличивает частоту стратегических сделок и расширяет возможности получения прибыли.
Размер пространства для оптимизации динамических параметров. Продолжительность быстрой линии EMA, медленной линии EMA, нулевой оси EMA и MACD также может быть оптимизирована.
Поскольку логика стратегии понятна, ее можно легко настроить и оптимизировать.

Стратегические риски

И перекресток EMA, и MACD могут привести к некоторому количеству ошибочных сообщений, что может привести к ненужным потерям.
Частота сделок высока, каждый отказ от продажи небольшой, а убытки имеют накопительный риск.
Оптимизация параметров очень сложна, а неправильная оптимизация может быть слишком приспособлена к историческим данным.
Необходимо в полной мере учитывать влияние затрат на транзакции.

Ориентироваться на риски:

1) Разумно установить стоп-затраты и сократить однократные убытки.

2) Правильное регулирование параметров, чтобы предотвратить переподборку.

3) учитывать влияние затрат, например, снижение частоты сделок;

Оптимизация стратегии

Заменить другие показатели испытаний: например, ленты Брин, KDJ и т.д.
Оптимизировать параметры сходства EMA: изменить параметры длины EMA быстрой линии и EMA медленной линии.
Оптимизировать параметры MACD: изменить длину DIFF и DEA для вычисления EMA MACD.
Увеличение стратегии остановки убытков: например, остановки количества сделок, остановки времени, мобильные остановки убытков и т. д.
В связи с этим, мы должны учитывать влияние затрат на транзакции и корректировать количество посещений.

Подведение итогов

Эта стратегия использует комбинацию двух EMA-кристаллических систем и MACD-индикаторов для создания высокочастотной и потенциально прибыльной стратегии динамических параметров. При этом логика стратегии проста, понятна и легко оптимизируется. Однако существуют определенные риски недостоверного сообщения и сложности оптимизации параметров, которые требуют решения с помощью разумных методов сдерживания убытков, предотвращения переборки и т. д.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MACD+EMA crossovers Strategy custom",initial_capital=10000,max_bars_back=150,commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1, shorttitle="MACD+EMAcross",pyramiding = 10,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=33,overlay=false)

short = ema(close,3)
long = ema(close, 11)
long2 = ema(close, 18)
//plot(short, color = red, linewidth = 4)
//plot(long, color = blue, linewidth = 4)
//plot(long2, color = green, linewidth = 4)

isCross1 = crossover(short, long)
isCross2 = crossover(short, long2)
isCrossSell = crossunder(short, long)
//isCross3 = crossover(long, long2)

//plotshape(isCross1 and not isCross2, color=lime, style=shape.arrowup, text="1st in",size = size.tiny, location = location.belowbar)
//plotshape(isCross2 , color=lime, style=shape.arrowup, text="2nd in",size = size.tiny, location = location.belowbar)

//plotshape(isCross3 , color=lime, style=shape.arrowdown, text="All in",size = size.normal, location = location.abovebar)

//plotshape(isCrossSell , color=red, style=shape.arrowdown, text="SELL",size = size.small, location = location.abovebar)

fastLength = input(3)
slowlength = input(11)
MACDLength = input(27)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength) //signal
delta = MACD - aMACD // histograma

strategy.entry("MacdLE 1st in", strategy.long, comment="MacdLE 1st in",when=crossover(delta, 0))

strategy.entry("2nd in", strategy.long, comment="2nd in",when=isCross1)

strategy.entry("all in", strategy.long, comment="all in",when=isCross2)

strategy.close("2nd in",when=isCrossSell) 
strategy.close("all in",when=isCrossSell)
//strategy.close("2nd in",when=crossunder(delta, 0)) 
//strategy.close("all in",when=crossunder(delta, 0))
strategy.close("MacdLE 1st in",when=crossunder(delta, 0)) 
    
histColour = (delta > 0) ? green : (delta < 0) ? red :  #4169E1
    
plot(MACD,color=red,linewidth=2)
plot(aMACD,color=blue,linewidth=2)
plot(delta,style=histogram, color=histColour, linewidth=10)
plot(0,color=white)

Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно