Тенденция, основанная на индикаторе двойной EMA, в соответствии со стратегией

Обзор

Эта стратегия рассчитывает два EMA с разными периодами и сравнивает их размерные отношения для определения тенденции рынка и достижения следующей тенденции. Когда краткосрочная EMA пересекает длинносрочную EMA, рынок считается растущим, и стратегия становится длинной. Когда краткосрочная EMA пересекает длинносрочную EMA, рынок считается понижающимся, и стратегия становится короткой.

Принцип стратегии

Основным показателем этой стратегии является экспоненциальная скользящая средняя (EMA). индикатор EMA может фильтровать рыночный шум и отражать истинные изменения тренда. Эта стратегия использует две EMA с различными параметрами, 34-периодическую краткосрочную EMA и 89-периодическую долгосрочную EMA.

Когда краткосрочная EMA пересекает долгосрочную EMA снизу, это указывает на то, что краткосрочная тенденция начинает доминировать над долгосрочной тенденцией, и цены входят в восходящий канал. Это длинный сигнал стратегии. Когда краткосрочная EMA пересекает длинную EMA сверху, это указывает на то, что краткосрочная тенденция начинает обращать вспять долгосрочную тенденцию, и цены входят в нисходящий канал. Это короткий сигнал стратегии. Таким образом, стратегия в полной мере использует перекресток двух EMA для захвата сигналов тренда от изменений цен.

После длинного или короткого курса стратегия будет удерживать позицию до появления противоположного сигнала. Например, после длинного курса, когда короткая EMA пересекается ниже длинной EMA, что является коротким сигналом, длинная позиция будет закрыта и открыта короткая позиция. Это позволяет плавно выходить из прибыльных длинных позиций и своевременно выходить в обратном направлении, чтобы максимизировать блокировку прибыли от тренда.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она в полной мере использует перекрестные формации EMA для определения изменений рыночных тенденций, точно проходящих длинный и короткий, с тем чтобы лучше отслеживать тенденции.

1. Используйте инструмент EMA для определения основного изменения тренда цен.

2. Принять двойную структуру EMA, чтобы отфильтровать шум и сделать сигнал более стабильным и надежным.

3. Параметры цикла EMA регулируемы и могут гибко адаптироваться к характеристикам рынка для получения более точных торговых сигналов.

4. Удерживать позиции вдоль тренда, чтобы избежать торговли против тренда, что может снизить риск торговли.

5. Как только вы получите прибыль, получите ее вовремя, чтобы избежать обратных потерь.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

1. Несмотря на то, что EMA могут эффективно отфильтровывать шум и определять направление тренда, на рынках с ограниченным диапазоном могут возникать часто теряющиеся сигналы, что приводит к чрезмерной частоте торговли, увеличивающей затраты и риски транзакций.

2. Неправильный выбор параметров цикла EMA может привести к задержке сигнала, что приведет к отсутствию наилучшей точки входа.

3. Невозможно определить точку перелома и время перелома тренда, существует риск попасть в ловушку до того, как наступит поворот.

В ответ на вышеуказанные риски могут быть приняты следующие контрмеры:

1. На рынках с ограниченным диапазоном, соответствующим образом ослабить стоп-лосс, чтобы уменьшить потери, или вообще пропустить торговлю в ожидании четкой тенденции.

2. Оптимизировать выбор параметров цикла EMA для поиска оптимальной комбинации параметров. Ввести адаптивную EMA для динамической корректировки цикла.

3. Увеличить дополнительные показатели для определения конца тренда и структурных поворотных точек, чтобы избежать попадания в ловушку.

Руководство по оптимизации

Существует возможность дальнейшей оптимизации этой стратегии, которая может быть сделана главным образом из следующих аспектов:

1. Далее оптимизировать выбор циклов EMA для поиска оптимальной комбинации параметров.

2. Увеличить стратегии стоп-лосса, такие как перемещение стоп-лосса, временный стоп-лосс, волатильность стоп-лосса и т. д., чтобы контролировать риск одиночных сделок.

3. Увеличить количество дополнительных индикаторов для определения структуры рынка и избежать риска попасть в ловушку.

4. Корректировка параметров стратегии в соответствии со структурными колебаниями на больших уровнях цикла, в частности, комбинации с несколькими параметрами для рынков с тенденциями и короткие комбинации параметров для рынков с диапазоном.

5. Включить управление позициями для динамической корректировки размеров позиций на основе использования капитала, показателя доходности и других показателей.

Резюме

Основная идея этой стратегии проста и ясна, используя перекрестки индикаторов EMA для определения изменений тренда рынка для длинного и короткого. Стратегия имеет преимущества в использовании инструментов EMA для определения тенденций, удержания позиций вдоль тренда и использования тенденций. Но есть также такие проблемы, как выбор цикла и захват точек перегиба. Все эти вопросы обеспечивают направление для дальнейшей оптимизации стратегии.