Стратегия длинного тренда на основе ATR, EOM и VORTEX

Обзор

Эта стратегия представляет собой долгосрочную стратегию тренда для фондовых и криптовалютных рынков. Она сочетает в себе три индикатора - ATR (средний истинный диапазон), EOM (легкость движения) и VORTEX для определения направлений тренда.

Логика стратегии

• ATR измеряет волатильность рынка. Здесь мы рассчитываем 10-периодный ATR и сглаживаем его с 5-периодным EMA. Если текущий ATR выше EMA ATR, это указывает на высокую волатильность и бычий рынок. В противном случае это медвежий рынок.

• EOM относится к показателям объема цены. Здесь мы рассчитываем 10-периодный EOM. Если EOM положительный, это означает увеличение объемов торговли и бычий рынок. В противном случае это медвежий рынок.

• VORTEX представляет собой вихревой индикатор для оценки долгосрочных направлений тренда. Мы рассчитываем сумму абсолютных колебаний цен за последние 10 периодов, чтобы получить VMP и VMM. Затем используем сумму ATR в качестве знаменателя для нормализации и получения VIP и VIM. Среднее их, если больше 1 предполагает бычьи рынки и меньше 1 предполагает медвежие рынки.

В целом эта стратегия сочетает в себе ATR/EMAATR для краткосрочной волатильности, EOM для объемных ценовых показателей и VORTEX для долгосрочной тенденции для определения окончательного только долгосрочного направления.

Анализ преимуществ

• Эта стратегия синтезирует три основных типа индикаторов, включая волатильность, объем-цену и тенденцию, чтобы определить направления тренда с помощью всеобъемлющих суждений и сильных сигналов.

• Как ATR, так и VORTEX имеют функции сглаживания, чтобы отфильтровать шум от рынков с различными диапазонами и избежать ложных длинных сигналов.

• Только длинные без коротких могут максимально избежать риска от краткосрочных отступлений.

• В качестве стратегии, следующей за трендом, он фокусируется на использовании средне- и долгосрочных направленных возможностей и выгоды от основной тенденции.

Анализ рисков

• Недостаточные данные об обратных испытаниях с проверкой эффективности реальной торговли и дополнительной оптимизацией и тестированием параметров.

• Неспособность искать возможности получения прибыли от перемен или рынков с ограниченным диапазоном, что ограничивает потенциал прибыли.

• Простая тенденционная стратегия не может эффективно контролировать риски позиций при определенных рисках блокировки капитала.

• Невозможно сократить для хеджирования с большим пространством потери.

Руководство по оптимизации

• Устойчивость испытаний различных периодов для ATR и VORTEX.

• Попытка внедрить методы остановки потерь, например, перемещение остановки потерь, время остановки потерь для контроля одиночных потерь.

• Установка размеров позиций на основе значений ATR для снижения риска в условиях высокой волатильности.

• Включить средние факторы реверсии, чтобы подтвердить сроки входа и избежать ненужной блокировки капитала.

Заключение

Эта долгосрочная стратегия, основанная на подтверждениях от ATR, EOM и VORTEX, входит в три категории, и только длится долго без короткого, чтобы извлечь выгоду из основной тенденции.