Моментальный прорыв Стратегия перекрестного использования EMA

Обзор

Стратегия кроссовера EMA с прорывом импульса в полной мере использует кроссоверные сигналы между индикаторами импульса и скользящими средними для выявления тренда и возможностей переворота в ценах на акции. Эта стратегия использует золотой крест и смертельный крест быстрой линии EMA и медленной линии EMA для определения потенциальных бычьих и медвежьих возможностей на рынке. Кроме того, эта стратегия также вводит средне- и долгосрочный индикатор оценки тренда - индикатор средней железной дороги SMA для фильтрации оригинальных кроссоверных сигналов EMA, чтобы гарантировать, что торговые сигналы генерируются только тогда, когда общее направление тренда на рынке является последовательным.

Принцип стратегии

Стратегия состоит из трех основных частей:

1. Перекрестная операция быстрой линии EMA (9-дневной линии) и медленной линии EMA (21-дневной линии). Золотой крест EMA - это сигнал покупки, а крест смерти - сигнал продажи.

2. Средне- и долгосрочный индикатор оценки тренда: 50-дневный индикатор SMA. Этот индикатор отражает среднесрочное и долгосрочное движение цен и может использоваться для определения общего направления тренда.

3. Индикаторы импульса: сравнивают цену закрытия со средней рельсой SMA, чтобы определить, следует ли выдавать сигнал сделки в качестве условия фильтрации импульса.

Внедрение этой стратегии предполагает перекрещение 9-дневной EMA и 21-дневной EMA в качестве основного суждения о входных сигналах покупки/продажи. После этого, когда сигнал выпускается, проверяется, прорывается ли цена закрытия через 50-дневную среднюю рельсу SMA для определения общего направления тренда. Только когда базовый торговый сигнал соответствует общему направлению тренда, фактические сигналы покупки и продажи будут окончательно сгенерированы и будут установлены соответствующие длинные или короткие позиции.

Преимущества стратегии

1. Может эффективно идентифицировать трендовые возможности в ценах акций и точно фиксировать взлеты и падения в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

2. С помощью индикаторов импульса некоторые сигналы шума и обратного движения могут быть эффективно отфильтрованы, чтобы уменьшить ненужное открытие и закрытие позиций.

3. Сочетание перекрестка EMA и фильтра SMA может дать относительно идеальную модель стабильной прибыли.

Риски стратегии

1. В условиях шока перекрестные сигналы EMA могут быть слишком частыми, что приводит к частым торговым потерям и скольжениям.

2. Установка параметров индикатора средней рельсы SMA может быть неправильной и не может эффективно подтвердить среднесрочную тенденцию.

3. Неправильный выбор параметров EMA и SMA может привести к задержке сглаживания.

Решения рисков

1. Оптимизировать параметры для поиска наилучшей комбинации параметров;

2. Увеличение других показателей для проверки сигналов и обеспечения качества сигналов;

3. Правильно регулировать управление позициями для контроля риска одной сделки.

Руководство по оптимизации

1. Испытать больше комбинаций параметров для поиска оптимальных параметров;

2. Увеличить прорыв цен, объем и другие условия для определения тенденции;

3. Попробуйте различные индикаторы MA, такие как KDJ, MACD, чтобы оценить потенциальные тенденции;

4. Оптимизировать методы управления позициями для дальнейшего контроля за снижением через управление рисками.

Заключение

В стратегии пересечения EMA, EMA является базовым сигналом, и сравнение между средней рельсой SMA и ценовой связью служит фильтром подтверждения. Эта идея в полной мере использует преимущества комбинированного использования индикаторов для улучшения качества сигнала. Она эффективно решает проблему слишком большого количества сигналов обратного движения, которые возникают при использовании EMA в одиночку. Стратегия достигает хорошего баланса между улавливанием тренда и выявлением возможностей обратного движения, достигая оптимизации модели прибыли. Дальнейшая глубокая оптимизация может быть сделана в таких областях, как выбор параметров и управление портфелем и позициями.