Стратегия DCA с последующей прибылью

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе среднюю стоимость доллара (DCA) с функцией отслеживания прибыли, доступной на биржевых платформах. Она устанавливает 1% отклонение цены для покупок и нацелена на 0,5% прибыли на каждую продажу. Разумная причина для целенаправленной небольшой прибыли заключается в обеспечении бесперебойной работы торгового бота, избегая застрявания во время медленных периодов рынка. На основе обратного тестирования этот бот доказал, что достаточно адаптивен, чтобы выдержать колебания рынка и манипуляции.

Принципы

Стратегия сначала устанавливает конфигурируемые параметры, такие как процент остановки последнего заказа, максимальный процент отклонения от DCA, процент отклонения от цены и т. д. Затем отслеживает переменные, такие как последняя цена покупки, количество покупок, начальная цена покупки, цена остановки последнего заказа и т. д. По логике покупки, если текущая цена ниже последней цены покупки * (1 - процент отклонения от цены) и количество покупок не достигло максимума заказов DCA, он выдает сигнал покупки и записывает цену покупки. По логике продажи, если текущая цена выше последней цены покупки * (1 + процент получения прибыли), он устанавливает цену остановки последнего заказа. Если цена продолжает расти выше этой цены остановки последнего заказа, цена остановки обновляется до текущей * (1 - процент отклонения от цены). Если цена падает ниже остановки последнего заказа,

Преимущества

1. Комбинирует DCA и стоп-лосс для обеспечения средней стоимости при сохранении частичной прибыли, чтобы избежать снижения.

2. Гибкий механизм остановки с регулируемой прибылью и процентом остановки для минимизации риска.

3. Опрошенные результаты превосходят покупку и хранение, с стабильной годовой доходностью, подходящей для долгосрочных инвестиций.

4. Простая в реализации с регулируемыми параметрами для простого применения на основных платформах обмена.

Риски

1. Ограниченное количество покупок DCA означает, что убытки могут усугубиться, если рынок будет снижаться в течение длительных периодов.

2. Плохие настройки остановки потерь могут привести к преждевременному получению прибыли или бегущим потерям.

3. Стоимость торговли может уменьшить прибыль.

4. Недостаточный начальный капитал ограничивает количество покупок.

Усовершенствования

1. Внедрять адаптивные остановки, снижая процент остановки по мере достижения определенных показателей прибыли.

2. Включайте скользящие средние, увеличивая суммы покупок вокруг ключевых зон поддержки.

3. Добавить механизм ребалансирования для корректировки сумм ДСА на основе общего количества активов.

4. Оптимизировать настройки параметров и проверять рентабельность в различные периоды хранения.

Заключение

Эта стратегия объединяет DCA и trailing stops для стабильной алгоритмической торговой доходности в течение длительных периодов. Результаты, проверенные с обратной стороны, являются сильными и подходящими для инвесторов, ориентированных на стабильный рост. Простой и чистый код делает его легким для понимания и реализации. Дальнейшие достижения производительности могут быть достигнуты путем оптимизации параметров и включения дополнительных индикаторов. В целом он предоставляет инвесторам относительно безопасное и последовательное количественное торговое решение.