Интеллектуальная стратегия покупки

Обзор

Стратегия умного купли-продажи - это стратегия доказательства концепции. Она представляет собой сочетание рекурсивной стратегии купли-продажи и входа и выхода, основанных на техническом анализе.

Эта стратегия распределяет часть средств и продолжает увеличивать позиции при действительных условиях технического анализа.

Можно увеличить позиции на убыточных позициях для достижения снижения средней цены, а также можно выбрать более радикальные методы, позволяющие увеличить позиции на прибыльных позициях.

Вы можете выбрать вывести все свои прибыли или вывести часть прибыли одного размера.

Также может быть принято решение о том, чтобы разрешить условия выхода закрыть позиции с убытком или требовать минимальный процент хранения.

Стратегия содержит по умолчанию технический анализ условий входа и выхода, который используется только для демонстрации идей стратегии, однако конечная цель сценария заключается в том, чтобы поручить решение о входе и выходе внешним источникам.

Внутренние условия используют длину RSI в 7 скрещивания 1 раз стандартного расхождения.

Количество заказов можно контролировать с помощью параметров в настройках: - Изменить количество переводов. - Проценты прав и интересов на использование - Убедитесь, что количество копирований × процент использования прав равно 100, чтобы предотвратить чрезмерное использование прав (если не используется рычаг)

Сценарий предназначен как альтернатива ежедневным или еженедельным рекурсивным покупкам, однако, исходя из точности условий технического анализа, он также может быть выгодным на более низких временных отрезках.

Эта стратегия называется "умной ловушкой" потому, что наиболее распространенная практика рекурсивной покупки заключается в том, чтобы не принимать во внимание решение: указывать частоту покупки в любом случае. Эта стратегия по-прежнему выполняет рекурсивную покупку, но отфильтровывает некоторые потенциальные ошибки во времени входа, которые могут неоправданно задерживать просмотр позиции в прибыль. Вторая причина заключается в том, что с самого начала была установлена политика выхода, а рекурсивная покупка сама по себе не предоставляет этой функции.

Принципы стратегии

Эта стратегия определяет время входа и выхода с помощью скрещивания индикаторов RSI с лентами Брин; в частности, когда RSI находится ниже, выходит на спад, когда RSI находится ниже, а когда RSI находится выше, на подъеме.

Кроме того, стратегия также предоставляет настройки для перекрытия и разделения сделок; сумма процента переписывания и процента прав, используемых каждый раз, должна быть равна 100, чтобы предотвратить чрезмерное использование средств. Можно выбрать, разрешить продолжение размещения на прибыльных позициях или размещение только на убыточных позициях для достижения снижения средней цены.

При выходе можно выбрать выход из всей прибыли или выход из части прибыли в соответствии с установленной пропорцией. Кроме того, можно установить минимальный процент задержки, и прибыль ниже этого процента не вызовет выхода.

В целом стратегия сочетает в себе рекурсивные покупки и технические аналитические показатели, которые позволяют фильтровать частичные ошибочные сигналы, чтобы достичь более стабильного купли-продажи, а также установить гибкий механизм выхода, который можно регулировать в соответствии с собственными рисковыми предпочтениями.

Анализ преимуществ

По сравнению с традиционной рекурсивной стратегией покупки, наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что вход и выход имеют в качестве ориентиров технические показатели, которые могут фильтровать часть ошибочных сигналов, что контрастирует с ежедневной еженедельной покупкой без принятия решений. Конкретные преимущества следующие:

1. Используйте RSI и Brin Belt, чтобы определить время входа, чтобы избежать высоких позиций в неблагоприятное время.
2. Условия выхода из игры четкие, есть критерии остановки и остановки убытков, не будет бесцельно держать позиции.
3. Параметры переписки могут быть настроены по мере необходимости для более гибкого контроля набора.
4. Выбирать только позиции с убытком или продолжать позиции с прибылью
5. Вы можете выйти из сделки полностью или частично.
6. Минимальный процент прибыли, чтобы избежать преждевременного ухода

В целом, эта стратегия достигает регулярного хеджирования с рекурсивными покупками, а также увеличивает суждения о технических показателях входа и выхода, что позволяет корректировать параметры в соответствии с собственными предпочтениями, снижая риск слепого хеджирования и повышая эффективность прибыли.

Анализ рисков

Несмотря на то, что стратегия предусматривает фильтрацию технических показателей и гибкие механизмы выхода на рынок, чтобы снизить риск, неизбежно, что любая стратегия будет иметь определенные риски, основные из которых включают:

1. Вероятность того, что индикатор будет сигнализировать неверно, возможно, пропуская оптимальное время входа или выхода.
2. Неправильное распределение объемов и сумм, что создает риск избыточного хранения.
3. В течение короткого времени ситуация резко изменилась, и показатели не смогли вовремя реагировать.
4. Ограничение выхода слишком рано или слишком поздно влияет на эффективность прибыли

В результате, они не смогут выжить.

1. Комбинирование с использованием различных показателей для снижения вероятности ошибочных сигналов
2. Осторожное тестирование и оценка параметров для предотвращения риска чрезмерного хранения
3. Реальные сигналы в сочетании с более короткими циклическими показателями в качестве вспомогательного суждения
4. Испытать и оптимизировать параметры сдерживания и повышения стабильной прибыльности

Оптимизация

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизировать или заменить технические показатели, чтобы повысить точность входа и выхода. Можно протестировать различные параметры или комбинации показателей, чтобы выбрать более надежный сигнал.

2. Добавить стратегию остановки. В настоящее время в стратегии нет установки остановки, можно установить уровень остановки в соответствии с отзывом или другими критериями, чтобы контролировать максимальные потери.

3. Динамическое регулирование размеров позиций. Можно в режиме реального времени регулировать сумму капитала на каждое пополнение в зависимости от количества позиций или волатильности рынка, уменьшая пополнение при высокой волатильности.

4. Интеграция алгоритмических сделок. В настоящее время стратегия состоит из простых показателей, возможно, добавление алгоритмических моделей, таких как машинное обучение, для определения рынка и повышения уровня принятия решений.

5. Оптимизировать параметры настройки. Постоянно оптимизировать параметры, такие как доля пополнения капитала, процент остановки выхода, целью которого является стремление к более высокой доходности при условии контроля риска.

Подведение итогов

Интеллектуальные стратегии накопления покупок фильтруются техническими показателями, сохраняют преимущества регулярного размещения позиций рекурсивной стратегии покупки, а также устанавливают четкие механизмы сдерживания и убытка, избегающие недостатков слепого размещения позиций и бесцельного размещения позиций. Стратегия может быть очень настраиваема в соответствии с индивидуальными рисковыми предпочтениями, что имеет большое преимущество для долгосрочных держателей.

Разумеется, в стратегии также существует риск некоторой вероятности сигнальной ошибки и неправильной настройки ПАРАМЕТРСНТТТ, что необходимо решить путем продолжения оптимизации показателей и параметров, а также вспомогательных средств остановки убытков. В целом эта стратегия представляет собой важную эволюцию от рекурсивной покупки к интеллектуальной суммированной покупке, предоставляя инвесторам относительно совершенную и контролируемую долгосрочную позицию.