Количественная стратегия на основе пересечения двойной скользящей средней

Обзор

Стратегия основана на перекрестных сигналах двух индексов сдвигающихся средних ((EMA)). Открывая позиции, когда краткосрочные EMA пересекают долгосрочные EMA, они делают больше; когда краткосрочные EMA пересекают долгосрочные EMA, они делают меньше. Стратегия также вводит механизм остановки убытков и фильтр времени торговли, чтобы контролировать риск и оптимизировать эффективность стратегии.

Принципы стратегии

Эта стратегия использует два различных цикла EMA в качестве основы для определения тенденции. По сравнению с простой движущейся средней (SMA), EMA может быстрее реагировать на изменения цен и более рационально распределять вес. Когда долгосрочная EMA проходит через краткосрочную EMA, это означает, что цена может сформировать восходящую тенденцию, и тогда открывается больше позиций; наоборот, когда долгосрочная EMA проходит через краткосрочную EMA, это означает, что восходящая тенденция может закончиться, и тогда закрывается.

Помимо равнолинейного перекрестного сигнала, стратегия также вводит механизм остановки убытков. С одной стороны, установлена фиксированная процентная остановка, то есть, когда цена снижается относительно цены открытия позиции более чем на определенное количество процентов, вынуждается плавная позиция, чтобы контролировать убытки; с другой стороны, также можно выбрать плавную позицию, когда цена закрытия цены ниже предыдущей K-линии.

Кроме того, в стратегии также введены фильтры времени торгов. Пользователи могут самостоятельно устанавливать время начала и окончания торгов, чтобы избежать торгов в определенные периоды времени (например, праздники, неторговые периоды и т. д.).

Анализ преимуществ

1. Простота использования: стратегия имеет четкую логику, используя только два EMA в качестве торговых сигналов, что позволяет легко понять и реализовать.

2. Тренд-слежение: EMA может быстро реагировать на изменения цен, что позволяет стратегии вовремя улавливать формирование и окончание трендов, что позволяет получать доход от тренд-слежения.

3. Управление рисками: введение фиксированного процентного стоп-лосса и стоп-лосса, основанного на цене закрытия предыдущей K-линии, позволяет эффективно контролировать потери и отзывы от одной сделки.

4. Гибкость параметров: пользователь может настроить свой цикл EMA, процент стоп-ложа, использование стоп-ложа на предыдущей K-линии, временной промежуток торговли и т. д. в соответствии с его потребностями, чтобы оптимизировать эффективность стратегии.

Анализ рисков

1. Риск оптимизации параметров: производительность стратегии зависит от выбора параметров, таких как циклы EMA, процент стоп-убытков и т. Д. Ненадлежащие параметры могут привести к плохой производительности стратегии. Поэтому необходимо оптимизировать и отсчитывать параметры на исторических данных, чтобы выбрать оптимальные параметры.

2. Рыночный риск: эта стратегия применяется в основном на трендовых рынках, где частые сделки могут привести к большим отступлениям в условиях рыночных колебаний или обратного тренда. Поэтому необходимо изменить параметры стратегии в зависимости от состояния рынка или прекратить использование стратегии.

3. Стоимостный риск: эта стратегия может привести к увеличению количества сделок, что увеличит стоимость сделок. Поэтому необходимо выбрать подходящий торговый стандарт и объем сделок и контролировать стоимость каждой сделки.

Направление оптимизации

1. Введение большего количества технических индикаторов: на основе перекрестных сигналов EMA, ввод других технических индикаторов, таких как RSI, MACD и т. Д., формирует многофакторный торговый сигнал, повышает точность определения тенденции.

2. Динамический стоп: в зависимости от рыночной волатильности, ATR и других показателей, динамически корректируйте стоп-позиции, чтобы максимально уменьшить потери прибыли от стоп-убытков при одновременном контроле риска.

3. Управление позициями: в зависимости от силы рыночных тенденций, отклонения цены от средней линии и т. Д., Динамически корректируйте размер позиции, увеличивая позиции при сильных тенденциях и уменьшая позиции при ослаблении или неясности тенденций.

4. Оптимизация машинного обучения: используйте алгоритмы машинного обучения для оптимизации параметров стратегии, автоматически выбирая оптимальную комбинацию параметров, повышая прибыль стратегии и снижая риск пересочетания.

Заключение

Эта двулинейная кросс-количественная стратегия определяет тенденцию с помощью перекрестных сигналов двух EMA, в то же время внедряет механизм остановки убытков и фильтр времени торговли, обеспечивая хороший баланс между способностью отслеживать тенденцию и управлять риском. Несмотря на простую логику стратегии, стабильная прибыль может быть получена в условиях трендовых рынков с разумной оптимизацией параметров и управлением риском. В будущем эта стратегия может быть усовершенствована с помощью внедрения большего количества технических показателей, динамических стоп-позиций, управления и оптимизации машинного обучения для дальнейшего повышения эффективности стратегии.