Стратегия обратного отмены последовательных понижений

Обзор

Стратегия последовательного падения и подъема является количественной торговой стратегией, основанной на преемственности ценовых падений и подъемов. Стратегия определяет закономерность X последовательных свечей вниз, прерывающих самую низкую точку, а затем Y последовательных свечей вверх, для захвата краткосрочных возможностей для обратного тренда. Основная идея стратегии заключается в том, что после того, как цена переживает последовательные падения, она указывает на то, что медвежий импульс был выпущен. Впоследствии, если произойдут последовательные подъемы, это предполагает, что силы быка начинают накапливаться, и цена может вызвать отскок. Поэтому эта стратегия пытается воспользоваться возможностью перехода цены от медвежий к бычьей, тем самым генерируя прибыль.

Принцип стратегии

Принцип последовательной стратегии обращения всходов можно разделить на следующие этапы:

1. Настройка параметров: Установите количество последовательных баров вниз (consecutiveBarsDown) и количество последовательных баров вверх (consecutiveBarsUp).
2. Определите рыночную тенденцию: Подсчитайте количество последовательных нижних (dns) и верхних (ups) строк текущей цены.
3. Условие вступления: открыть длинную позицию, если выполнены следующие условия:
   • Текущее время торговли находится в пределах диапазона обратного теста (дата))
   • Предыдущие две свечи последовательно снизились до установленного значения
   • Текущая свеча последовательно поднялась до установленного значения последовательных Барсапов
   • Нет текущей позиции (неактивная)
4. Установите стоп-лосс: после открытия позиции установите цену стоп-лосса (stop_loss) на самую низкую точку цен закрытия последних трех свечей.
5. Условие выхода: закрыть позицию, когда выполнены следующие условия:
   • Текущее время торговли находится в пределах диапазона обратного теста (дата))
   • Существует текущая позиция (активная)
   • Цена закрытия ниже цены стоп-лосса (close < stop_loss) или ниже максимальной цены минус 2 раза ATR (close < high - 2 * atr(7))
6. Переменные перезагрузки: после закрытия позиции переменная активная перезагрузка на false и entry_bar_index на очень большое значение.

Эта стратегия использует закономерность последовательных падений и подъемов, чтобы попытаться поймать возможности для перехода от медвежьего к бычьему.

Анализ преимуществ

Стратегия обратного отмены последовательных понижений имеет следующие преимущества:

1. Чувствительность к тенденциям: путем подсчета количества последовательных понижающихся и повышающихся бар, стратегия относительно чувствительна к изменениям ценовых тенденций и может быстро идентифицировать потенциальные возможности для переворота.
2. Простая и ясная схема: стратегия основана на простой схеме последовательных подъемов и падений, с ясными правилами, которые легко понять и реализовать.
3. Строгий стоп-лосс: стратегия устанавливает относительно строгое условие стоп-лосса (наименьшая точка цен закрытия последних трех свечей) при открытии позиции, позволяя своевременно выйти, когда тенденция не продолжается, контролируя потери.
4. Параметры регулируемые: количество последовательных понижающих и повышающих строк может регулироваться в соответствии с характеристиками рынка и инструментами торговли, что повышает гибкость стратегии.

Анализ рисков

Несмотря на то, что стратегия обратного отмены последовательных понижений имеет некоторые преимущества, она по-прежнему испытывает следующие риски:

1. Частые сделки: при высокой волатильности рынка цены могут часто вызывать условия входа и выхода стратегии, что приводит к увеличению количества сделок и более высоким затратам на транзакции.
2. Положение стоп-лосса: позиция стоп-лосса стратегии является самой низкой точкой цен закрытия последних трех свечей, что может привести к тому, что стоп-лосс будет слишком близок к цене входа, что вызовет стоп-лосс во время нормальных колебаний рынка и вызовет ненужные потери.
3. Риск продолжения тренда: эта стратегия в основном использует возможности для изменения тренда, но когда рыночная тенденция продолжается, тенденции могут не работать, что приводит к последовательным потерям для стратегии.

Для устранения этих рисков можно рассмотреть следующие меры оптимизации:

• Динамически корректировать требования к количеству последовательных понижающих и повышающих баров на основе характеристик волатильности рынка для уменьшения частоты торговли.
• Оптимизировать метод установки позиции стоп-лосса, например, использовать ATR или процент стоп-лосса, предоставляя ценам больше возможностей для колебаний.
• В рыночных условиях, где продолжается сильный тренд, следует рассмотреть возможность сокращения торгов или обратной торговли, чтобы избежать операций, противоречащих тренду.

Направление оптимизации

Стратегия обратного движения последовательных понижений имеет следующие направления оптимизации:

1. Введите больше индикаторов: в дополнение к количеству последовательных нижних и верхних баров, другие технические индикаторы, такие как RSI и MACD, могут быть объединены для улучшения точности сигналов входа и выхода.
2. Оптимизировать стоп-лосс и взять прибыль: в настоящее время стратегия использует фиксированную позицию стоп-лосса (самую низкую точку цен закрытия последних трех свечей). Можно рассмотреть методы динамического стоп-лосса или отслеживания стоп-лосса, такие как ATR стоп-лосс или отслеживание стоп-лосса. В то же время могут быть добавлены условия получения прибыли, такие как закрытие позиции, когда целевая прибыль достигает определенного процента, чтобы зафиксировать существующую прибыль.
3. Приспосабливаться к различным рыночным условиям: стратегия может лучше работать на волатильном рынке, в то время как она сталкивается с рисками на трендовом рынке.
4. Включение размеров позиций: в настоящее время стратегия работает с полными позициями. Концепция размеров позиций может быть введена для корректировки размера каждой сделки на основе рыночного риска и индивидуальной толерантности к риску для контроля общего риска.
5. Комбинировать с другими стратегиями: Стратегия обратного отклонения последовательных понижений может быть объединена с другими стратегиями, такими как стратегии, следующие за тенденцией, и стратегии среднего отклонения, чтобы сформировать стратегический портфель и улучшить стабильность общей доходности.

С помощью вышеуказанных мер оптимизации Стратегия обратного отмены последовательных падений может лучше адаптироваться к изменениям рынка, контролировать риски и улучшать рентабельность и стабильность.

Резюме

Последовательная стратегия обратного движения (англ. Consecutive Downs-Ups Reversal Strategy) - это количественная стратегия торговли, основанная на преемственности цен. Идентифицируя закономерности последовательных падений и подъемов, она улавливает краткосрочные возможности обратного движения на рынке. Правила стратегии просты и ясны, относительно чувствительны к изменениям ценовых тенденций и имеют строгие условия остановки потери для контроля рисков. В то же время параметры стратегии могут быть скорректированы в соответствии с характеристиками рынка, увеличивая гибкость.

Тем не менее, стратегия также имеет некоторые риски, такие как частая торговля, потенциально чрезмерно строгое размещение стоп-лосса и, возможно, плохая производительность на сильно развивающихся рынках.

Кроме того, стратегия имеет некоторые направления оптимизации, такие как внедрение большего количества индикаторов, оптимизация стоп-лосса и получения прибыли, адаптация к различным рыночным условиям, включение размеров позиций и сочетание с другими стратегиями.

В целом, последовательная стратегия обратного движения вниз-вверх обеспечивает простую и эффективную торговую идею, захватывая краткосрочные возможности обратного движения на рынке для получения прибыли. Однако в практическом применении необходимо сочетать конкретные рыночные условия и личные предпочтения риска для соответствующей оптимизации и корректировки стратегии для достижения лучших торговых результатов.

В заключение, последовательная стратегия обратного движения вниз-вверх предлагает простой подход к получению прибыли от краткосрочных перемен на рынке.