Строго линейная стратегия ADR - сочетание многомерных технических показателей и строгих методов сдерживания потерь

Обзор

АДР - это квантовая стратегия торговли, основанная на платформе TradingView, которая сочетает в себе несколько технических индикаторов для определения тренда, фильтрации сигналов и установки стоп-лосса. Стратегия использует движущиеся средние индикаторов (EMA) двух различных циклов для выявления основных тенденций, использует средний реальный диапазон (ATR) в качестве фильтра волатильности и устанавливает стоп-лосс в зависимости от риска. Кроме того, стратегия также вводит такие меры контроля, как торговое время окна, баланс прибыли и убытка, максимальный суточный убыток, чтобы строго контролировать снижающийся риск, одновременно захватывая тенденционные возможности.

Принципы стратегии

1. Двойная сходная линия пересечения: стратегия использует две различные циклические линии ЭМА для определения тенденции. Когда короткая ЭМА пересекает длинную ЭМА, это означает, что тенденция растет, что дает больше сигналов; наоборот, когда короткая ЭМА пересекает длинную ЭМА, это означает, что тенденция снижается, что дает больше сигналов.

2. ADR-фильтр волатильности: для того, чтобы избежать создания торговых сигналов в условиях низкой волатильности, стратегия вводит индикаторы ADR в качестве фильтров волатильности. Открытие позиций разрешается только тогда, когда ADR выше установленного минимального порога.

3. Трейдинговое время окна: эта политика позволяет пользователю установить время начала и окончания ежедневных сделок. Торговля будет выполняться только в течение указанного времени окна. Это помогает избежать периодов с низкой или более высокой волатильностью.

4. Динамическая стоп-стоп-потеря: стратегия динамически рассчитывает стоп-стоп и стоп-потерю на основе среднего максимума и минимума на последней линии N-корень K и в сочетании с предопределенным рисковым коэффициентом возврата. Это гарантирует, что риск возврата на каждую сделку контролируемый.

5. Прибыльно-убыточный баланс: после достижения определенного уровня прибыли (пользователь может настроить рисковое-возвратное соотношение), стратегия переносит стоп-потери на цену открытия, т.е. на прибыльно-убыточный баланс. Это помогает защитить уже полученную прибыль.

6. Максимальный дневный лимит потери: для контроля за максимальным дневным лимитом потери стратегия устанавливает лимит потери в день. Как только этот лимит достигается, стратегия прекращает торговлю до следующего дня.

7. Закрытие ликвидации: независимо от того, касается ли позиция линии остановки или остановки, стратегия будет ликвидировать все позиции в фиксированное время каждого торгового дня (например, 16:00), избегая риска ночи.

Анализ преимуществ

1. Сильная способность отслеживать тенденции: с помощью перекрестных двойных уравнительных линий можно определить тенденции, эффективно улавливая основные тенденции на рынке, что повышает шансы на победу и потенциал прибыли стратегии.

2. Хорошая адаптивность волатильности: внедрение показателей ADR в качестве фильтра волатильности позволяет избежать частых сделок в условиях низкой волатильности и уменьшить потери, связанные с недействительными сигналами и ложными прорывами.

3. Строгий контроль рисков: стратегия устанавливает меры контроля рисков из нескольких измерений, включая динамические остановки, баланс прибыли и убытков, максимальные суточные ограничения на убытки и т. д., которые эффективно контролируют снижающийся риск стратегии и повышают риск-адаптированную прибыль.

4. Параметры гибко настраиваются: параметры стратегии, такие как средний цикл, длина ADR, риск-реванш, торговое время окна и т. д., могут быть гибко настроены в соответствии с предпочтениями пользователей и характеристиками рынка, что оптимизирует эффективность стратегии.

5. Высокая степень автоматизации: стратегия основана на платформе TradingView, логика торговли выполняется полностью автоматически программой, уменьшая вмешательство человеческих эмоций и субъективных суждений, что способствует долгосрочному стабильному функционированию стратегии.

Анализ рисков

1. Риск оптимизации параметров: хотя параметры стратегии могут быть гибко изменены, если они будут переоптимизированы, это может привести к чрезмерному приспособлению и плохому результату вне выборки. Поэтому, когда параметры устанавливаются, необходимо провести достаточное повторное тестирование и анализ, чтобы обеспечить надежность стратегии.

2. Риск внезапных событий: стратегия основана на торговле техническими показателями, которые могут быть недостаточно реагирующими на некоторые внезапные важные фундаментальные события, такие как изменения в политике, значительные колебания в экономических данных и т. д., что может привести к более крупным отступлениям.

3. Риск перелома тренда: в критические периоды перелома тренда могут возникнуть задержки в сигнале двустороннего скрещивания, что может привести к тому, что стратегия пропустит оптимальное время размещения позиций или понесет убытки в начале перелома тренда.

4. Риск ликвидности: несмотря на то, что стратегия устанавливает окно времени торговли, если индикатор торговли имеет плохую ликвидность, может возникнуть риск скольжения, задержки торговли и т. д., что может повлиять на эффективность стратегии.

5. Риск неэффективности технических показателей: стратегия сильно зависит от технических показателей, эффективность стратегии может снизиться, если произойдет значительное изменение рыночной среды, которое приведет к тому, что показатели потеряют свое первоначальное индикативное значение.

Оптимизация

1. Внедрение более многомерных индикаторов: на основе существующих двойных габаритов и ADR можно рассмотреть возможность внедрения более эффективных технических индикаторов, таких как MACD, RSI и т.д., для повышения надежности и стабильности сигналов.

2. Параметры динамической оптимизации: может быть создан набор механизмов оптимизации параметров, которые в зависимости от различных состояний рынка (например, трендовых, бурностей и т. д.) динамически корректируют ключевые параметры стратегии, чтобы адаптироваться к изменениям рынка.

3. Включение фундаментальных факторов: надлежащее рассмотрение некоторых важных фундаментальных показателей, таких как экономические данные, политические тенденции и т. д., помогает стратегии лучше понять рыночные тенденции и своевременно избежать системных рисков.

4. Улучшенные механизмы сдерживания потерь: на основе существующих динамических сдерживаний потерь логику сдерживания потерь можно еще больше оптимизировать, например, путем внедрения методов отслеживания сдерживания потерь, частичного сдерживания потерь и т. д. для лучшей защиты прибыли и контроля риска.

5. Многобазовый, многочасовой: расширение стратегии на несколько баз и на несколько временных циклов, повышение адаптивности и стабильности стратегии путем дифференцированного инвестирования и оптимизации временных циклов.

Подведение итогов

Стратегия АДР - это количественная стратегия торговли, основанная на техническом анализе, которая определяет тенденции с помощью двойного горизонтального пересечения и использует индикаторы АДР для фильтрации волатильности. Стратегия также предусматривает строгие меры риска, включая динамические стоп-потери, балансирование прибыли и максимальные суточные потери, чтобы контролировать снижающиеся риски. Стратегия обладает преимуществами в сильной способности отслеживать тенденции, хорошей гибкости волатильности, строгому гибкому контролю риска, гибкости параметров, высокой степени автоматизации.