ChaoZhang
1
Подписаться
1166
Подписчики
Обзор
Стратегия сочетает в себе MACD-индикатор и ограниченный Мартингельский метод управления капиталом, чтобы уловить торговые возможности при изменении рыночных тенденций. При наличии коротких и медленных линий MACD-индикатор вызывает сигнал покупки, а при наличии длинных линий - сигнал продажи. При этом стратегия использует ограниченный Мартингельский метод для контроля отступления, в максимальном количестве 3 раза.
Стратегический принцип
- Вычислить скоростные, медленные и сигнальные линии MACD.
- Судить о перекрестках между быстрой и медленной линиями, золотой форк - больше, мертвый - меньше.
- Установите фиксированный объем разовых транзакций ((0.01) ).
- Чистая прибыль от сделки.
- Если текущая чистая прибыль меньше предыдущей сделки, и количество пополнений меньше 3 раз, то следующая сделка должна быть удвоена, количество пополнений плюс 1; в противном случае необходимо переставить количество и количество пополнений.
- Для каждого заказа, когда цена повышается на 1%, стоп-стоп, когда цена падает на 1%, стоп-стоп; для пустых билетов наоборот.
- На графике отметьте точки купли-продажи.
Стратегические преимущества
- В сочетании с индикаторами отслеживания трендов MACD и Martingale Money Management, это позволяет лучше понимать тенденции.
- Устанавливается фиксированный стоп-стоп, чтобы контролировать риски по отдельным сделкам.
- Принимая ограниченные мартингельные ставки, можно получить более высокую прибыль, если тенденция продолжится.
- Необходимо сделать максимальное количество закладки - 3 раза, чтобы избежать риска взрыва, вызванного чрезмерным закладкой.
- Графики отмечают сигналы о покупке и продаже, чтобы увидеть эффективность стратегии.
Стратегический риск
- В некоторых случаях MACD может отклоняться от цены, что приводит к ошибочным выводам.
- Фиксированная стоп-стоп-процентная доля, может пропустить большую прибыль или понести большие потери.
- Мартингель, хотя и ограничивается тремя пополнениями, все же рискует разорвать позиции в случае последовательных потерь в условиях шока.
- Стратегия не учитывает необычные рыночные колебания, такие как мгновенные взлеты, которые могут привести к непредвиденным сделкам.
Направление оптимизации стратегии
- Можно рассмотреть возможность внедрения признаков тренда, таких как MA, фильтрации сигналов MACD.
- Оптимизация параметров стоп-убытков, например использование ATR или процентов в качестве динамических стоп-убытков.
- Оптимизация количества и пропорции вложений для контроля риска вывода.
- Установление механизмов реагирования на аномальные явления, такие как приостановка торговли при скачках цен.
- Рассмотреть возможность внедрения менеджмента позиций и динамического регулирования позиций в зависимости от рыночных колебаний.
Подвести итог
Стратегия, использующая MACD-индикатор для захвата тренда, при этом используя ограниченный Мартингельский контроль, может получить хороший эффект в условиях тренда. Однако стратегия также имеет определенные риски, такие как неэффективность сигнала, фиксированный стоп-лосс и т. Д.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Advanced MACD Strategy with Limited Martingale", overlay=true, initial_capital=100)
// MACD 설정
fastLength = 15
slowLength = 30
signalSmoothing = 9
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// 계약수 및 이전 거래 결과 기록
var float contractSize = 0.01
var int martingaleCount = 0 // 마틴게일 카운트
var float lastTradeResult = 0
// 매수 및 매도 조건
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine)
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// 매수 신호
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contractSize)
lastTradeResult := strategy.netprofit
// 매도 신호
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contractSize)
lastTradeResult := strategy.netprofit
// 익절 및 손절 조건
strategy.close("Long", when=(close / strategy.position_avg_price >= 1.01))
strategy.close("Short", when=(strategy.position_avg_price / close >= 1.01))
strategy.close("Long", when=(close / strategy.position_avg_price <= 0.99))
strategy.close("Short", when=(strategy.position_avg_price / close <= 0.99))
// 마틴게일 전략 적용
if (strategy.netprofit < lastTradeResult)
if (martingaleCount < 3)
contractSize := contractSize * 2
martingaleCount := martingaleCount + 1
else
contractSize := 0.01
martingaleCount := 0
else
contractSize := 0.01
martingaleCount := 0
// 매수, 매도 포인트 화살표로 표시
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")