В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Пятикратно сильная стратегия скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-23 18:14:35
Тэги:ЕМАWMASMATMAVARWWMAЗЛЕМАТСФ

Обзор

Стратегия пятикратной сильной скользящей средней является торговой стратегией, основанной на нескольких скользящих средних. Эта стратегия использует 5 скользящих средних различных временных рамок и типов для выявления сильных тенденций на рынке. Первые 3 скользящих средних являются основными компонентами стратегии, в основном используются для выявления тренда и генерации сигнала, в то время как 4 и 5 скользящие средние в основном используются для вспомогательного суждения и визуального анализа.

Благодаря всестороннему рассмотрению тенденций и относительных отношений позиций скользящих средних значений различных временных рамок и типов, эта стратегия может точно определить текущее направление и силу тренда на рынке и своевременно корректировать позиции в соответствии с изменениями в тренде, чтобы достичь хорошей прибыльности.

Принцип стратегии

В этой стратегии используются 5 скользящих средних различных временных рамок и типов, а именно:

Движущаяся средняя уровня 1: настраиваемый дисплей, этикетка, источник данных, временные рамки, длина, ширина строки, цвет и тип.
Движущаяся средняя уровня 2: настраиваемый дисплей, этикетка, источник данных, временные рамки, длина, ширина строки, цвет и тип.
Уровень 3 скользящая средняя: настраиваемый дисплей, этикетка, источник данных, временные рамки, длина, ширина строки, цвет и тип.
Движущаяся средняя уровня 4: в основном используется для вспомогательного суждения, настраиваемого отображения, этикетки, источника данных, временных рамок, длины, ширины линии и цвета.
Движущаяся средняя уровня 5: в основном используется для вспомогательного суждения, настраиваемого отображения, этикетки, источника данных, временных рамок, длины, ширины линии и цвета.

Типы этих пяти скользящих средних могут быть гибко установлены, включая SMA, EMA, WMA, TMA, VAR, WWMA, ZLEMA, TSF и другие 8 типов.

Основная идея этой стратегии заключается в определении направления и силы тренда с использованием нескольких подтверждений тренда скользящих средних различных временных рамок и типов:

Если цена закрытия выше скользящих средних уровней 1, 2 и 3, выйти на длинный курс;
Если цена закрытия ниже скользящих средних уровней 1, 2 и 3, выйти на короткий курс;
При проведении длинной позиции, если цена закрытия упадет ниже скользящих средних уровней 1 и 2, закрыть длинную позицию;
При проведении короткой позиции, если цена закрытия выше скользящих средних уровней 1 и 2, закрыть короткую позицию.

Кроме того, эта стратегия будет отображать цвет свечей в соответствии с текущей позицией:

При удержании длинной позиции свечник зеленый;
При сохранении короткой позиции свечник красный;
В других случаях свеча серая.

Преимущества стратегии

Сильная способность отслеживать тенденции. Эта стратегия использует комбинацию нескольких средне- и долгосрочных скользящих сред для определения тенденций, с сильной способностью распознавания тенденций, которая может эффективно понять основные тенденции рынка.
Гибкие регулируемые параметры: параметры этой стратегии могут быть гибко установлены, включая тип, временные рамки, длительность скользящих средних и т. д., которые могут быть оптимизированы в соответствии с различными характеристиками рынка и предпочтениями инвесторов.
Приспосабливаемость к нескольким рынкам. Эта стратегия основана на самом движении цен и может использоваться на нескольких рынках, таких как акции, фьючерсы, иностранная валюта, криптовалюты и т. д.
Главная логика этой стратегии проста и понятна, легко понять и реализовать, не требуя чрезмерно сложных математических моделей.

Стратегические риски

Эта стратегия обычно выполняется на рынках с ограниченным диапазоном и может иметь больше сделок с небольшими потерями, что приводит к снижению чистой прибыли.
Риск оптимизации параметров. Эта стратегия использует множество параметров. Если не проводится достаточное обратное тестирование исторических данных и оптимизация параметров, это может привести к большему снижению в будущей живой торговле.
Риск обратного тренда. Эта стратегия в основном подходит для трендовых рынков. Как только рыночная тенденция меняется, эта стратегия может продолжать торговать в первоначальном направлении тренда, вызывая убытки.

Для уменьшения вышеуказанных рисков можно рассмотреть следующие улучшения:

Добавить диапазонное обнаружение рынка и логику суждения, чтобы уменьшить количество сделок на рынках без тренда.
Провести достаточное количество тестов оптимизации параметров на этой стратегии, чтобы найти надежную оптимальную комбинацию параметров.
Определите разумные уровни стоп-лосса для контроля максимального риска одной сделки. В то же время, другие индикаторы или сигналы могут быть использованы для подтверждения обратных тенденций и своевременной корректировки позиций.

Направления оптимизации стратегии

Внедрить больше индикаторов подтверждения тренда, таких как MACD, DMI и т. д., чтобы улучшить точность оценки тренда.
Для рынков с ограниченным диапазоном следует рассмотреть возможность внедрения операционной логики, которая может адаптироваться к рынкам с ограниченным диапазоном, таким как торговля сетями.
Для различных рыночных характеристик оптимизировать параметры стратегии отдельно для повышения адаптивности.
Подумайте о сочетании этой стратегии с другими стратегиями, такими как сочетание стратегии тренда + стратегии диапазона, стратегии тренда + стратегии контртенда и т. д., чтобы повысить надежность стратегии.

Резюме

Стратегия пятикратной сильной скользящей средней является торговой стратегией, основанной на многочисленных подтверждениях тренда. Всесторонне рассматривая тенденции и относительные отношения позиций скользящих средних различных временных рамок и типов, она может относительно точно определить текущее направление и силу тренда рынка и своевременно корректировать позиции в соответствии с изменениями в тренде. Логика стратегии проста и ясна, параметры гибкие и регулируемы, и она адаптируется к нескольким рынкам. Однако она выполняет в целом входящие рынки диапазона, и есть определенные риски оптимизации параметров и риски обратного тренда. В будущем мы можем рассмотреть возможность введения большего количества индикаторов, оптимизации параметров, добавления операционной логики для рынков диапазона и объединения с другими типами стратегий для дальнейшего повышения надежности и прибыльности этой стратегии.

/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Quintuple Strong Moving Average Strategy","QuisMa", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

// 1
mav1_show = input.bool(true, 'Show Plot', group='Level 1 ', inline='mav1_0')
mav1_label = input.bool(true, 'Show Label', group='Level 1 ', inline='mav1_0')
mav1_source = input.source(close, '', group='Level 1 ', inline='mav1_1')
mav1_timeframe = input.timeframe('5', '', group='Level 1 ', inline='mav1_1')
mav1_length = input.int(50, 'Length', group='Level 1 ', inline='mav1_3')
mav1_size = input.int(2000, 'Size', minval=1, group='Level 1 ', inline='mav1_3')
mav1_width = input.int(2, '', minval=0, group='Level 1 ', inline='mav1_2')
mav1_color = input.color(color.new(#ffd000, 0), '', group='Level 1 ', inline='mav1_2')
mav1_type = input.string(title='Moving Average Type 1', defval='VAR', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'TMA', 'VAR', 'WWMA', 'ZLEMA', 'TSF'])

// 2
mav2_show = input.bool(true, 'Show Plot', group='Level 2', inline='mav2_0')
mav2_label = input.bool(true, 'Show Label', group='Level 2', inline='mav2_0')
mav2_source = input.source(close, '', group='Level 2', inline='mav2_1')
mav2_timeframe = input.timeframe('30', '', group='Level 2', inline='mav2_1')
mav2_length = input.int(50, 'Length', group='Level 2', inline='mav2_3')
mav2_size = input.int(2000, 'Size', minval=1, group='Level 2', inline='mav2_3')
mav2_width = input.int(2, '', minval=0, group='Level 2', inline='mav2_2')
mav2_color = input.color(color.new(#ffd000, 0), '', group='Level 2', inline='mav2_2')
mav2_type = input.string(title='Moving Average Type 2', defval='VAR', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'TMA', 'VAR', 'WWMA', 'ZLEMA', 'TSF'])

// 3
mav3_show = input.bool(true, 'Show Plot', group='Level 3', inline='mav3_0')
mav3_label = input.bool(true, 'Show Label', group='Level 3', inline='mav3_0')
mav3_source = input.source(close, '', group='Level 3', inline='mav3_1')
mav3_timeframe = input.timeframe('60', '', group='Level 3', inline='mav3_1')
mav3_length = input.int(50, 'Length', group='Level 3', inline='mav3_3')
mav3_size = input.int(2000, 'Size', minval=1, group='Level 3', inline='mav3_3')
mav3_width = input.int(2, '', minval=0, group='Level 3', inline='mav3_2')
mav3_color = input.color(color.new(#ffd000, 0), '', group='Level 3', inline='mav3_2')
mav3_type = input.string(title='Moving Average Type 3', defval='VAR', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'TMA', 'VAR', 'WWMA', 'ZLEMA', 'TSF'])

// 4
mav4_show = input.bool(true, 'Show Plot', group='Level 4', inline='mav4_0')
mav4_label = input.bool(true, 'Show Label', group='Level 4', inline='mav4_0')
mav4_source = input.source(close, '', group='Level 4', inline='mav4_1')
mav4_timeframe = input.timeframe('480', '', group='Level 4', inline='mav4_1')
mav4_length = input.int(50, 'Length', group='Level 4', inline='mav4_3')
mav4_size = input.int(2000, 'Size', minval=1, group='Level 4', inline='mav4_3')
mav4_width = input.int(2, '', minval=0, group='Level 4', inline='mav4_2')
mav4_color = input.color(color.new(#ffd000, 0), '', group='Level 4', inline='mav4_2')
mav4_type = input.string(title='Moving Average Type 4', defval='VAR', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'TMA', 'VAR', 'WWMA', 'ZLEMA', 'TSF'])

// 5
mav5_show = input.bool(true, 'Show Plot', group='Level 5', inline='mav5_0')
mav5_label = input.bool(true, 'Show Label', group='Level 5', inline='mav5_0')
mav5_source = input.source(close, '', group='Level 5', inline='mav5_1')
mav5_timeframe = input.timeframe('720', '', group='Level 5', inline='mav5_1')
mav5_length = input.int(50, 'Length', group='Level 5', inline='mav5_3')
mav5_size = input.int(2000, 'Size', minval=1, group='Level 5', inline='mav5_3')
mav5_width = input.int(2, '', minval=0, group='Level 5', inline='mav5_2')
mav5_color = input.color(color.new(#ffd000, 0), '', group='Level 5', inline='mav5_2')
mav5_type = input.string(title='Moving Average Type 5', defval='VAR', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'TMA', 'VAR', 'WWMA', 'ZLEMA', 'TSF'])


// FUNCTIONS {{{
candle_size_ms = time - time[1]  // milliseconds of a candle

timetostring(tms) =>
    d_ = math.floor(tms / 86400)
    h_ = math.floor((tms - d_ * 86400) / 3600)
    m_ = math.floor((tms - d_ * 86400 - h_ * 3600) / 60)
    s_ = math.floor(tms - d_ * 86400 - h_ * 3600 - m_ * 60)
    ret = d_ > 0 ? str.tostring(d_) + ' D ' : ''
    ret += (h_ > 0 ? str.tostring(h_) + ' H ' : '')
    ret += (m_ > 0 ? str.tostring(m_) + ' m ' : '')
    if d_ == 0
        ret += (s_ > 0 ? str.tostring(s_) + ' s ' : '')
        ret
    ret

tftostring(tf) =>
    tfa = str.split(tf, '')
    tfalast = array.get(tfa, array.size(tfa) - 1)
    tfalastIsNum = na(str.tonumber(tfalast)) ? false : true
    txt = tfalastIsNum ? timetostring(str.tonumber(tf) * 60) : tf
    txt

htfLabel(htfy, tf, col) =>
    txt = tftostring(tf)
    htftxt = 'ᐊ ' + txt
    htftip = 'HTF  [ ' + txt + ' ] ' + str.tostring(htfy, '#.##')
    label.new(x=time + candle_size_ms * 2, y=htfy, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price, color=color.new(color.black, 100), textcolor=col, style=label.style_label_left, size=size.normal, text=htftxt, tooltip=htftip)

// Moving Averages Functions {{{
Var_Func(src, length) =>
    valpha = 2 / (length + 1)
    vud1 = src > src[1] ? src - src[1] : 0
    vdd1 = src < src[1] ? src[1] - src : 0
    vUD = math.sum(vud1, 9)
    vDD = math.sum(vdd1, 9)
    vCMO = nz((vUD - vDD) / (vUD + vDD))
    VAR = 0.0
    VAR := nz(valpha * math.abs(vCMO) * src) + (1 - valpha * math.abs(vCMO)) * nz(VAR[1])
    VAR

Wwma_Func(src, length) =>
    wwalpha = 1 / length
    WWMA = 0.0
    WWMA := wwalpha * src + (1 - wwalpha) * nz(WWMA[1])
    WWMA

Zlema_Func(src, length) =>
    zxLag = length / 2 == math.round(length / 2) ? length / 2 : (length - 1) / 2
    zxEMAData = src + src - src[zxLag]
    ZLEMA = ta.ema(zxEMAData, length)
    ZLEMA

Tsf_Func(src, length) =>
    lrc = ta.linreg(src, length, 0)
    lrc1 = ta.linreg(src, length, 1)
    lrs = lrc - lrc1
    TSF = ta.linreg(src, length, 0) + lrs
    TSF

getMA(src, length, mav_type) =>
    ma = 0.0
    if mav_type == 'SMA'
        ma := ta.sma(src, length)
    if mav_type == 'EMA'
        ma := ta.ema(src, length)
    if mav_type == 'WMA'
        ma := ta.wma(src, length)
    if mav_type == 'TMA'
        ma := ta.sma(ta.sma(src, math.ceil(length / 2)), math.floor(length / 2) + 1)
    if mav_type == 'VAR'
        ma := Var_Func(src, length)
    if mav_type == 'WWMA'
        ma := Wwma_Func(src, length)
    if mav_type == 'ZLEMA'
        ma := Zlema_Func(src, length)
    if mav_type == 'TSF'
        ma := Tsf_Func(src, length)
    ma

mav1 = request.security(syminfo.tickerid, mav1_timeframe, getMA(mav1_source, mav1_length, mav1_type), gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(mav1_show ? mav1 : na, 'mav 1', color=mav1_color, linewidth=mav1_width, show_last=mav1_size)
var label mav1lbl = na
label.delete(mav1lbl)
mav1lbl := mav1_label ? htfLabel(mav1, mav1_timeframe, mav1_color) : na

mav2 = request.security(syminfo.tickerid, mav2_timeframe, getMA(mav2_source, mav2_length, mav2_type), gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(mav2_show ? mav2 : na, 'mav 2', color=mav2_color, linewidth=mav2_width, show_last=mav2_size)
var label mav2lbl = na
label.delete(mav2lbl)
mav2lbl := mav2_label ? htfLabel(mav2, mav2_timeframe, mav2_color) : na

mav3 = request.security(syminfo.tickerid, mav3_timeframe, getMA(mav3_source, mav3_length, mav3_type), gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(mav3_show ? mav3 : na, 'mav 3', color=mav3_color, linewidth=mav3_width, show_last=mav3_size)
var label mav3lbl = na
label.delete(mav3lbl)
mav3lbl := mav3_label ? htfLabel(mav3, mav3_timeframe, mav3_color) : na

mav4 = request.security(syminfo.tickerid, mav4_timeframe, getMA(mav4_source, mav4_length, mav4_type), gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(mav4_show ? mav4 : na, 'mav 4', color=mav4_color, linewidth=mav4_width, show_last=mav4_size)
var label mav4lbl = na
label.delete(mav4lbl)
mav4lbl := mav4_label ? htfLabel(mav4, mav4_timeframe, mav4_color) : na

mav5 = request.security(syminfo.tickerid, mav5_timeframe, getMA(mav5_source, mav5_length, mav5_type), gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(mav5_show ? mav5 : na, 'mav 5', color=mav5_color, linewidth=mav5_width, show_last=mav5_size)
var label mav5lbl = na
label.delete(mav5lbl)
mav5lbl := mav5_label ? htfLabel(mav5, mav5_timeframe, mav5_color) : na

// Alış ve Satış Koşulları
alisKosulu = close > mav1 and close > mav2 and close > mav3
satisKosulu = close < mav1 and close < mav2 and close < mav3

// Alış ve Satış Sinyalleri
if (alisKosulu and not satisKosulu)
    strategy.entry("Alış", strategy.long)
if (satisKosulu and not alisKosulu)
    strategy.entry("Satış", strategy.short)

// Pozisyonları Kapatma Koşulları
if (strategy.opentrades > 0)
    if (close < mav1 and close < mav2 and strategy.position_size > 0)
        strategy.close("Alış")
    if (close > mav1 and close > mav2 and strategy.position_size < 0)
        strategy.close("Satış")

// Mum Rengi Ayarlama
longKosul = strategy.opentrades > 0 and strategy.position_size > 0
shortKosul = strategy.opentrades > 0 and strategy.position_size < 0

barcolor(longKosul ? color.green : shortKosul ? color.red : color.gray)

Связанные

Больше