ChaoZhang
1
Подписаться
1166
Подписчики
Обзор
Стратегия CCI+ - это количественная торговая стратегия, которая использует обобщённый сигнал перехода (CCI) и перехода (CCI). Стратегия используется для того, чтобы ожидать, пока цена не вернется в сторону быстрой линии, и купить, когда показатель CCI будет перепродан, и продать, когда показатель CCI будет перепродан, и купить, когда цена вернется в сторону быстрой линии, и продать, когда показатель CCI будет перепродан.
Стратегический принцип
- Вычисление показателя CCI, рассчитывающего текущее значение CCI в соответствии с параметрами CCI, установленными пользователем (источники данных, циклы, типы скользящих средних, перекуп и перепродажа).
- Для определения перекупки и перепродажи CCI используется красный цвет, если CCI больше, чем перекупленный порог, и зеленый цвет, если CCI меньше, чем перепроданный порог.
- Вычислить ускоренную среднюю линию, рассчитывая текущую ускоренную среднюю линию в зависимости от настроенных пользователем параметров ускоренной средней линии (источник данных, период, тип движущейся средней).
- При определении золотой форки, при прохождении медленной линии на скоростной линии формируется многоголовый сигнал, при прохождении медленной линии под скоростной линией формируется мертвый форк - пустой сигнал.
- Принятие решений по сделкам:
- Многоголовый вход: открытие позиции, когда быстрая линия находится над медленной линией, а предыдущая K-линия закрывается ниже быстрой линии, текущая K-линия является конъюнктурной, при этом CCI меньше, чем превышает порог продажи
- Пустой вход: открытая позиция продается, когда быстрая линия находится ниже медленной линии, а предыдущая K-линия закрывается выше быстрой линии, текущая K-линия является отрицательной линией, а CCI превышает порог покупки
Стратегические преимущества
- Следить за трендами: с помощью двух равнолинейных перекрестных сигналов можно определить направление тренда, чтобы лучше соответствовать тенденциям рынка.
- Противоположное вхождение: после установления тренда, ожидая, что цена вернется назад, купить или продать, можно получить относительно более выгодную цену входа, повысить риск-прибыль.
- Снижение ложного сигнала: объединение показателя CCI с среднелинейным перекрестным сигналом позволяет эффективно снизить ложный сигнал, создаваемый одним показателем.
- Гибкость параметров: пользователь может гибко настроить CCI и средний параметр в соответствии с его предпочтениями для оптимизации эффективности стратегии.
Стратегический риск
- Риск всплеска рынка: Всплеск рынка, частое появление всплеска может привести к увеличению количества убыточных сделок в стратегии.
- Параметрическая опасность: неправильная настройка параметров может привести к неэффективной стратегии, требующей полной обратной связи и анализа оптимальных комбинаций параметров в различных рыночных условиях.
- Трендный риск: когда рыночная тенденция переворачивается, стратегия может задержать вывод и подвергнуть себя большему риску вывода.
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение управления позициями, динамическое изменение позиций для каждой сделки в зависимости от силы и волатильности текущих рыночных тенденций для лучшего контроля риска.
- Оптимизация условий входа, например, добавление показателей объема торгов или других вспомогательных показателей суждения, повышение надежности входных сигналов.
- Оптимизация условий выхода, например, установка мобильного или временного стоп-порога, чтобы снизить максимальные потери в одной сделке.
- Оптимизация параметров для различных рынков и сортов, повышение адаптивности и устойчивости стратегий.
Подвести итог
CCI+ - это количественная торговая стратегия, которая сочетает в себе преимущества отслеживания тенденции и противоположного входа. С помощью двойной равномерной линии, чтобы улавливать направление тенденции и использовать показатель CCI для выявления перепродажи, ожидая отступления цены и отскока, чтобы получить более оптимальную цену входа, можно в некоторой степени повысить потенциал прибыли стратегии и рисковую доходность. Однако стратегия также сталкивается с такими рисками, как оптимизация параметров, рыночные колебания и тенденционные скачки, которые требуют дальнейшей оптимизации и улучшения для укрепления устойчивости стратегии и ее прибыльности.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradedots
//@version=5
strategy("CCI + MA Crossover Pullback Buy Strategy [TradeDots]", overlay=true)
ma(source, length, type) =>
type == "SMA" ? ta.sma(source[1], length) :
type == "EMA" ? ta.ema(source[1], length) :
type == "SMMA (RMA)" ? ta.rma(source[1], length) :
type == "WMA" ? ta.wma(source[1], length) :
type == "VWMA" ? ta.vwma(source[1], length) :
na
//CCI settings
cci_coloring = input.bool(true, "CCI Background Color", group = "Commodity channel index")
cci_length = input.int(20,"CCI Length", group = "Commodity channel index")
cci_ma_type = input.string("EMA","CCI MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group = "Commodity channel index")
cci_soruce = input(hlc3, "CCI Source", group = "Commodity channel index")
cci_threshold = input.int(100, "CCI Threshold", group = "Commodity channel index")
cci_ma = ma(cci_soruce, cci_length, cci_ma_type)
cci = (cci_soruce - cci_ma) / (0.015 * ta.dev(cci_soruce, cci_length))
bgcolor(cci > cci_threshold and cci_coloring ? color.new(#f9396a, 80) : cci < -cci_threshold and cci_coloring? color.new(#9cff87, 80) : na, title = "CCI Overbought / Oversold")
//ma crossover settings
input_crossover_labels = input.bool(true, "Show Crossover Labels", group="Moving average")
fastma_type = input.string("EMA","", inline="fastma", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Moving average")
fastma_source = input(close, "", inline="fastma", group="Moving average")
fastma_length = input.int(10, "", inline="fastma", minval=1,group="Moving average")
fastma_color = input(#e2fdff, "", inline="fastma",group="Moving average")
fastma = ma(fastma_source, fastma_length, fastma_type)
fastmaPlot = plot(fastma, color = #b7e4c7, linewidth = 2, title = "Fast MA")
slowma_type = input.string("EMA","", inline="slowma", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Moving average")
slowma_source = input(close, "", inline="slowma", group="Moving average")
slowma_length = input.int(30, "", inline="slowma", minval=1,group="Moving average")
slowma_color = input(#e2fdff, "", inline="slowma",group="Moving average")
slowma = ma(slowma_source, slowma_length, slowma_type)
slowmaPlot = plot(slowma, color = #2d6a4f, linewidth = 2, title = "Slow MA")
bullish_crossover = ta.crossover(fastma, slowma)
bearish_crossover = ta.crossunder(fastma, slowma)
// // strategy
// if bullish_crossover and input_crossover_labels
// line.new(bar_index, close, bar_index, close * 1.01, extend = extend.both, color = color.new(#9cff87, 30), style = line.style_dotted, width = 3)
// label.new(bar_index,low, "Bullish Crossover", style = label.style_label_up, color = #9cff87)
// else if bearish_crossover and input_crossover_labels
// line.new(bar_index, close, bar_index, close * 1.01, extend = extend.both, color = color.new(#f9396a, 30), style = line.style_dotted, width = 3)
// label.new(bar_index, high, "Bearish Crossover", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)
if fastma > slowma and close[1] < fastma and close > open and cci < -cci_threshold
strategy.entry("Long", strategy.long)
// if strategy.opentrades == 0 or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades -1) < 0
// label.new(bar_index,low, "🟢 Long", style = label.style_label_up, color = #9cff87)
if fastma < slowma and close[1] > fastma and close < open and cci > cci_threshold
strategy.entry("Short", strategy.short)
// if strategy.opentrades == 0 or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades -1) > 0
// label.new(bar_index, high, "🔴 Short", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)