Стратегия расширенных торговых сигналов на 15-минутном графике

BB MA MACD RSI VWAP
Дата создания: 2024-05-28 11:03:37 Последнее изменение: 2024-05-28 11:03:37
Копировать: 0 Количество просмотров: 548
1
Подписаться
1218
Подписчики

Стратегия расширенных торговых сигналов на 15-минутном графике

Обзор

Стратегия использует 15-минутные графические данные в сочетании с различными техническими показателями, такими как Брин-пояса (BB), Moving Averages (MA), Moving Averages Convergence Spreads (MACD), Relative Strength Index (RSI), Random Oscillator (STOCH) и Average Price (VWAP), для создания высокопроизводительных торговых сигналов. Стратегия открывает позиции на покупку или продажу, когда несколько индикаторов дают одновременные сигналы на покупку или продажу.

Стратегический принцип

  1. По данным 15-минутного графика, для получения цены на закрытие.
  2. Расчет находящихся на и находящихся в стороне от биржевых ссылок, используемый для определения того, является ли цена перекупленной или перепроданной.
  3. Вычисление быстрых и медленных скользящих средних для определения направления тенденций.
  4. Расчет MACD-линий и сигнальных линий MACD-индикатора для определения направления движения.
  5. Рассчитывается RSI, используемый для определения того, является ли цена перекупленной или перепроданной.
  6. Расчет %K и %D линий случайного колебателя для определения того, является ли цена перекупленной или перепроданной.
  7. Вычислить показатель VWAP, используемый для определения позиции цены относительно средневзвешенной цены по объему сделки.
  8. Покупательский сигнал генерируется, когда быстрый перемещающийся средний пересекает медленный перемещающийся средний, MACD-линия больше, чем сигнальная линия, RSI больше, чем 50, закрытие больше, чем VWAP, %K-линия больше, чем %D-линия.
  9. Сигнал продажи генерируется, когда быстрое перемещение вниз от быстрого перемещения вниз от медленного перемещения, MACD-линия меньше, чем линия сигнала, RSI меньше, чем 50, закрытие меньше, чем VWAP, % K-линия меньше, чем % D-линия.
  10. При появлении сигнала “купить” открывайте позицию и настраивайте стоп-лосс и стоп-стоп.
  11. При появлении сигнала “продать” открывайте позицию на “поли” и установите стоп-лосс и стоп-стоп.

Анализ преимуществ

  1. Интегрированное использование различных технических индикаторов для повышения надежности торговых сигналов.
  2. Используя 15-минутные графические данные, можно увидеть краткосрочные тенденции и колебания.
  3. Установка стоп-лосс и стоп-стоп, эффективный контроль риска и блокировка прибыли.
  4. Стратегическая логика ясна, легко понятна и реализуема.

Анализ рисков

  1. Частые торговые сигналы могут привести к переплате и потере комиссионных в условиях нестабильного рынка.
  2. Настройки для остановки и остановки убытков требуют корректировки в зависимости от рыночных условий, а неправильная настройка может привести к убыткам.
  3. Стратегия опирается на исторические данные и может не реагировать вовремя на внезапные события и рыночные аномалии.

Направление оптимизации

  1. Для дальнейшего повышения надежности торговых сигналов можно рассмотреть возможность внедрения других технических показателей, таких как пропускная способность Бринга, ADX и т. д.
  2. Настройки для остановки и остановки могут быть оптимизированы, например, с использованием динамических остановок и остановок, или адаптироваться к волатильности рынка.
  3. Это позволяет отфильтровывать и оптимизировать торговые сигналы в сочетании с фундаментальным анализом, таким как экономические данные, изменения в политике и т. д.

Подвести итог

Стратегия создает высокотехнологичные торговые сигналы на 15-минутных графиках, используя в совокупности различные технические показатели, а также устанавливает стопы и остановки для контроля риска. Логика стратегии ясна и проста в реализации, но в практическом применении необходимо обращать внимание на такие факторы риска, как чрезмерная торговля, установка стопов и реакция на непредвиденные события. В будущем можно рассмотреть возможность введения других показателей, оптимизации стоп-установки и сочетания с фундаментальным анализом, чтобы еще больше повысить надежность стратегии и потенциал прибыли.

Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gelişmiş Al-Sat Sinyalleri", overlay=true, process_orders_on_close=true)

// 15 dakikalık grafik verileri
fifteen_minute_close = request.security(syminfo.tickerid, "15", close)

// Stop loss ve take profit seviyelerini hesaplamak için kullanılacak oranlar
stop_loss_ratio = input.float(0.01, title="Stop Loss Oranı")
take_profit_ratio = input.float(0.02, title="Take Profit Oranı")

// Bollinger Bantları göstergesi
length = input.int(20, title="BB Dönemi")
mult = input.float(2.0, title="BB Çarpanı")
basis = ta.sma(fifteen_minute_close, length)
dev = mult * ta.stdev(fifteen_minute_close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Moving Averages (Hareketli Ortalamalar)
fast_ma = ta.sma(fifteen_minute_close, 10)
slow_ma = ta.sma(fifteen_minute_close, 30)

// MACD göstergesi
macd_line = ta.ema(fifteen_minute_close, 12) - ta.ema(fifteen_minute_close, 26)
macd_signal = ta.ema(macd_line, 9)
macd_hist = macd_line - macd_signal

// RSI göstergesi
rsi = ta.rsi(fifteen_minute_close, 14)

// Stochastic Oscillator (Stokastik Osilatör)
kPeriod = input.int(14, title="Stochastic %K Periyodu")
dPeriod = input.int(3, title="Stochastic %D Periyodu")
smoothK = input.int(3, title="Stochastic %K Düzleştirme")
k = ta.stoch(fifteen_minute_close, high, low, kPeriod)
d = ta.sma(k, dPeriod)

// Hacim ağırlıklı hareketli ortalamalar göstergesi (VWAP)
vwap_length = input.int(20, title="VWAP Dönemi")
vwap = ta.sma(volume * (high + low + fifteen_minute_close) / 3, vwap_length) / ta.sma(volume, vwap_length)

// Al-Sat Sinyallerini hesaplayın
long_signal = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and macd_line > macd_signal and rsi > 50 and fifteen_minute_close > vwap and k > d
short_signal = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma) and macd_line < macd_signal and rsi < 50 and fifteen_minute_close < vwap and k < d

// Al ve Sat işaretlerini, yanlarında ok işaretleri olan üçgenlerle değiştirin
plotshape(series=long_signal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(series=short_signal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Uzun ve kısa pozisyonlar için girişler
if (long_signal)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    strategy.exit("exit_long", "long", stop=fifteen_minute_close * (1 - stop_loss_ratio), limit=fifteen_minute_close * (1 + take_profit_ratio))
    
if (short_signal)
    strategy.entry("short", strategy.short)
    strategy.exit("exit_short", "short", stop=fifteen_minute_close * (1 + stop_loss_ratio), limit=fifteen_minute_close * (1 - take_profit_ratio))