В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия дивергенции осциллятора WaveTrend

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-28 17:43:54
Тэги:WTVWAP

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе WaveTrend Oscillator (WT) и Volume Weighted Average Price (VWAP), чтобы поймать потенциальные возможности для изменения тренда путем выявления расхождений между ценой и индикатором. Стратегия использует Average True Range (ATR) для определения уровней стоп-лосса и динамически корректирует размер позиций на основе процента риска счета.

Принципы стратегии

Вычислить осциллятор WaveTrend (WT): создать осциллятор импульса путем сравнения текущей цены с ее каналом и средним.
Вычислить средневзвешенную цену по объему (VWAP): вычислить скользящую среднюю цену, взвешенную по объему.
Выявление расхождений между ценой и индикатором WT: потенциальное изменение тренда указывается, когда цена достигает нового максимума/низкого уровня, в то время как индикатор этого не делает.
Условия входа: открыть длинную позицию при обнаружении бычьей дивергенции; закрыть позицию при обнаружении медвежьей дивергенции.
Стоп-лосс: устанавливается динамический уровень стоп-лосса на основе среднего истинного диапазона (ATR).
Размер позиции: динамически корректируйте размер позиции для каждой сделки на основе процента риска счета и расстояния стоп-лосса.
Цвет фона: изменить цвет фона на основе уровня перекупленности/перепроданности индикатора, обеспечивая дополнительные визуальные сигналы.

Анализ преимуществ

Следование тенденции: путем выявления расхождений между ценой и индикатором стратегия может уловить потенциальные возможности для изменения тенденции.
Управление рисками: использование динамических стоп-лосс на основе ATR и размещение позиций на основе процента риска помогает контролировать потенциальные потери.
Визуальные сигналы: цвет фона меняется в зависимости от состояния перекупленности/перепроданности индикатора, обеспечивая дополнительные визуальные сигналы трейдерам.
Гибкость: параметры стратегии (например, длина канала, средняя длина, уровень перекупленности/перепроданности) могут быть скорректированы в соответствии с различными рыночными условиями и стилями торговли.

Анализ рисков

Рынки неблагоприятные: при отсутствии четких тенденций на рынке стратегия может терпеть последовательные потери.
Оптимизация параметров: производительность стратегии во многом зависит от выбора параметров, а не оптимальные параметры могут привести к неблагоприятным результатам.
Переоценка: Частые сигналы о входе и выходе могут привести к высоким затратам на торговлю, что влияет на общую эффективность стратегии.

Руководство по оптимизации

Фильтры трендов: ввод дополнительных индикаторов подтверждения тренда (например, скользящих средних) при возникновении расхождений для фильтрации потенциальных ложных сигналов.
Динамические параметры: корректировка параметров показателей на основе волатильности рынка с использованием более коротких каналов и средних длин при низкой волатильности и более длинных параметров при высокой волатильности.
Приобретение прибыли: внедрить динамические уровни прибыли, основанные на соотношении риск-вознаграждение или целевых ценах для лучшего управления прибыльными позициями.
Длинные/короткие фильтры: фильтруют торговые сигналы на основе общего направления тренда рынка (например, долгосрочные скользящие средние) для торговли только в направлении тренда.

Резюме

Стратегия дивергенции осциллятора WaveTrend сочетает в себе индикатор WaveTrend и средневзвешенную цену объема для выявления потенциальных возможностей для обратного тренда. Сила стратегии заключается в ее возможностях следования тренду и мерах управления рисками, но она может столкнуться с рисками на нестабильных рынках. Стратегия может быть дополнительно оптимизирована путем внедрения дополнительных фильтров, динамических корректировок параметров и улучшения правил входа и выхода.

/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("PipShiesty Swagger", overlay=true)

// WaveTrend Oscillator (WT)
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.float(60.0, "Overbought Level 1")
obLevel2 = input.float(53.0, "Overbought Level 2")
osLevel1 = input.float(-60.0, "Oversold Level 1")
osLevel2 = input.float(-53.0, "Oversold Level 2")

ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)

// VWAP
vwap = ta.vwma(close, n1)

// Signal Line
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

// Bullish and Bearish Divergences
bullishDivergence = (ta.lowest(close, 5) > ta.lowest(close[1], 5)) and (wt1 < wt1[1]) and (close > close[1])
bearishDivergence = (ta.highest(close, 5) < ta.highest(close[1], 5)) and (wt1 > wt1[1]) and (close < close[1])

// Plot WaveTrend Oscillator
plot(wt1, title="WT1", color=color.blue)
plot(wt2, title="WT2", color=color.red)

// Plot Divergences
plotshape(series=bullishDivergence, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Bullish Divergence")
plotshape(series=bearishDivergence, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Bearish Divergence")

// Risk Management Parameters
riskPercentage = input.float(1, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, step=0.1) / 100
stopLossATR = input.float(1.5, title="Stop Loss ATR Multiplier", minval=0.5, step=0.1)

// ATR Calculation
atr = ta.atr(14)

// Position Size Calculation
calculatePositionSize(stopLoss) =>
    riskAmount = strategy.equity * riskPercentage
    positionSize = riskAmount / stopLoss
    positionSize

// Entry and Exit Logic with Stop Loss
if bullishDivergence
    stopLoss = low - atr * stopLossATR
    positionSize = calculatePositionSize(close - stopLoss)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLoss)

if bearishDivergence
    strategy.close("Buy")

// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)

// Background color to indicate Overbought/Oversold conditions
bgcolor(wt1 > obLevel1 ? color.new(color.red, 90) : na, title="Overbought Level 1")
bgcolor(wt1 < osLevel1 ? color.new(color.green, 90) : na, title="Oversold Level 1")
bgcolor(wt1 > obLevel2 ? color.new(color.red, 70) : na, title="Overbought Level 2")
bgcolor(wt1 < osLevel2 ? color.new(color.green, 70) : na, title="Oversold Level 2")

Связанные

Больше