Боллингерские полосы и стратегия перекрестного использования скользящей средней

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе два технических индикатора, полосы Боллинджера и скользящие средние, для определения рыночных тенденций на основе относительной позиции цены к полосам Боллинджера и перекрестных сигналов быстрых и медленных скользящих средних, таким образом, реализуя своевременную покупку и продажу. Когда цена проходит через нижнюю полосу полос Боллинджера, она открывает длинную позицию, а когда проходит через верхнюю полосу, она открывает короткую позицию. В то же время, когда быстрая скользящая средняя пересекает над медленной скользящей средней, она открывает длинную позицию, а когда она пересекает ниже, она закрывает позицию. Эта стратегия может помочь инвесторам понять рыночные тенденции и достичь стабильной доходности от инвестиций.

Принцип стратегии

1. Боллингерские полосы состоят из трех линий: средней полосы, верхней полосы и нижней полосы. Средняя полоса представляет собой скользящую среднюю величину, а верхняя и нижняя полосы - среднюю полосу плюс или минус определенное кратное стандартного отклонения. Когда цена проходит через верхнюю полосу, это указывает на то, что рынок перекуплен и может испытывать откат; когда она проходит через нижнюю полосу, это указывает на то, что рынок перепродан и может испытывать отскок.
2. Пересечение быстрых и медленно движущихся средних также является широко используемым методом для оценки тенденций. Когда быстрый движущийся средний пересекает более медленно движущегося среднего, это называется золотым крестом, указывающим на то, что рынок может стать сильным; когда быстрый движущийся средний пересекает ниже медленно движущегося среднего, это называется смертным крестом, указывающим на то, что рынок может стать слабым.
3. Эта стратегия использует полосы Боллинджера для оценки условий перекупленности и перепроданности, а также использует кроссовер скользящей средней для оценки тенденций. Комбинация этих двух может сформировать относительно надежный торговый сигнал. Когда цена проходит через нижнюю полосу полос Боллинджера и быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю, она длится до тех пор, пока цена не пройдет через верхнюю полосу или быстрая скользящая средняя пересекает ниже медленной скользящей средней, и тогда она закрывает позицию.

Анализ преимуществ

1. Боллингерские полосы могут адаптироваться в соответствии с размером колебаний цен и более чувствительны к изменениям волатильности.
2. Система скользящей средней может эффективно отслеживать рыночные тенденции и помогать инвесторам понять основное направление тренда.
3. Объединение полос Боллинджера и скользящих средних для формирования тренда прорыва + после торговой системы может эффективно снизить частоту торговли и затраты и улучшить стабильность системы.
4. Кодекс устанавливает множество параметров, таких как тип скользящей средней и период, которые можно гибко корректировать для адаптации к различным рыночным условиям.

Анализ рисков

1. Когда волатильность рынка внезапно увеличивается, канал Болинджерской полосы резко расширяется, и может произойти больше стоп-лосс.
2. Система скользящей средней может отставать в оценке тенденций, что приводит к неточным срокам входа и выхода.
3. Стратегии, следующие за тенденциями, обычно работают на рынках с ограниченным диапазоном и должны быть оптимизированы в сочетании с другими методами.
4. Неправильное настройка параметров может привести к неудаче стратегии, требующей непрерывной оптимизации и тестирования.

Направление оптимизации

1. На основе перекрестных показателей скользящей средней могут быть добавлены другие индикаторы тренда, такие как MACD, для дальнейшего подтверждения сигналов тренда.
2. Прорывы полосы Боллинджера могут быть объединены с индикаторами стоп-лосса, такими как ATR, для контроля риска снижения.
3. На основе суждения о тенденциях могут быть добавлены такие методы, как дивергенция рынка и распознавание моделей, чтобы оценить поворотные моменты тенденции раньше.
4. Для различных базовых активов и периодов времени параметры должны быть оптимизированы, чтобы найти подходящие комбинации параметров.

Резюме

Стратегия пересечения полос Боллинджера и скользящей средней - это классическая стратегия, которая использует полосы Боллинджера для оценки условий перекупа и перепродажи и пересечения скользящей средней для оценки тенденций, которые могут эффективно улавливать рыночные тенденции и достигать стабильной доходности.