Стратегия краткосрочной торговли EMA Crossover Momentum

Обзор

Эта стратегия использует перекрестные сигналы от двух различных циклов EMA для захвата краткосрочных движений рынка, открывая многоглавные позиции, когда быстрая линия пересекает медленную линию снизу вверх, и открывая позиции с пустыми головами, когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху вниз. В то же время устанавливается стоп-лосс и стоп-стоп для управления риском и блокирования прибыли.

Стратегический принцип

1. Для расчета двух различных циклов EMA, параметры по умолчанию составляют 9 и 21 циклов, которые могут быть скорректированы в зависимости от рыночных особенностей и личных предпочтений.
2. Когда быстрая линия EMA пересекает медленную линию EMA снизу вверх, генерируется многозначный сигнал, открывающий многозначные позиции.
3. Когда быстрая линия EMA пересекает медленную линию EMA вверх-вниз, генерируется пустой сигнал, открывающий пустую позицию.
4. При открытии позиции устанавливаются соответствующие цены стоп-лосса и стоп-прив, в зависимости от цены открытия позиции и предпочтений риска для текущей позиции.
5. Когда цена достигнет стоп-припаса или стоп-лосса, ликвидируйте текущую позицию и ждите следующего торгового сигнала.

Стратегические преимущества

1. Простая и простая в использовании: стратегия имеет четкую логику, ее можно реализовать, используя только две линии EMA с разными циклами, она очень проста и понятна, и подходит для быстрого освоения новичками.
2. Подходит для короткой торговли: EMA более чувствительна к изменениям цен, способна быстро реагировать на краткосрочные тенденции рынка, очень подходит для коротких трейдеров, чтобы поймать краткосрочные возможности колебания рынка.
3. Тренд-слежение: EMA является отстающим, но также очень хорошим индикатором тренд-слежения, EMA-пересечение помогает трейдерам торговать в соответствии с трендом.
4. Контролируемый риск: в стратегии установлены процентные стоп-лосы и стоп-стоп, хотя прибыль и убыток не слишком высоки, но они могут играть определенную защитную роль в случае неопределенности или большой волатильности рынка, снижая риск разрыва позиции счета.

Стратегический риск

1. Частые сделки: эта стратегия будет иметь более высокую частоту торгов по сравнению с долгосрочной стратегией. Во время рыночных потрясений может возникать частое открытие позиций, а комиссионные заметно возрастут, что создаст определенную нагрузку на средства счета.
2. Оптимальные параметры: выбор параметров EMA имеет большое влияние на эффективность стратегии. Оптимальные параметры могут потерять силу из-за изменений в состоянии рынка, поэтому их необходимо регулярно проверять и корректировать.
3. Риск убыточности: в настоящее время настройки стоп-стопа и стоп-стопа в примерах кода являются фиксированными процентами, фактически убыточность не очень хороша, и в некоторых рыночных условиях стратегия может потерять больше последовательных потерь.
4. Изменение тренда: при переходе рынка от колебаний к началу тренда эта стратегия может привести к последовательным потерям, вызванным задержкой распознавания направления.

Направление оптимизации стратегии

1. Оптимизация стоп-стоп: в зависимости от особенностей рыночной волатильности, выбирайте более подходящий способ установки стоп-стоп, например, используйте ATR, процент отслеживания стоп-стоп и т. Д., чтобы повысить показатели убытков и возврата риска стратегии.
2. Фильтрация шокирующих событий: в сочетании с другими техническими или количественными показателями для повторного подтверждения перекрестных сигналов EMA, например, для определения того, будет ли ADX преодолевать определенную отметку вверх и открывать позиции, снижая риск частых торгов.
3. Оптимизация управления позициями: можно рассматривать поэтапное создание позиций, увеличение позиций при ясных тенденциях, уменьшение позиций при колебаниях, снижение колебаний капитала.
4. Комбинирование различных циклов: для создания сигналов открытия позиции используются комбинации ЭМА с несколькими различными параметрами, например, среднесрочные ЭМА-кроссы в качестве входных сигналов, а долгосрочные ЭМА - в качестве фильтров трендов, повышающих точность идентификации трендов.
5. Сочетание с макроанализом: сочетание стратегии с макроэкономическим анализом, использование этой стратегии при ясной макроэкономической ситуации для улучшения ее эффективности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Подвести итог

EMA кросс-двигательной короткой линии торговой стратегии является простой и удобный для использования короткой линии торговой стратегии, подходящей для начинающих быстро практику и знакомство с количественной торговли процесса. Эта стратегия может захватить краткосрочные динамические эффекты, в соответствии с направлением рыночных тенденций, в то же время установить фиксированный процент стоп-лосс, чтобы контролировать риск.