Краткосрочная количественная стратегия торговли, основанная на двойных скользящих средних перекрестных показателях, RSI и стохастических показателях

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе двойные скользящие средние кроссоверы, RSI и стохастические индикаторы для поиска высоковероятных торговых возможностей в краткосрочной торговле путем совместного подтверждения нескольких технических индикаторов. Стратегия использует кроссовер 20-дневных и 50-дневных скользящих средних в качестве основного торгового сигнала и включает RSI и стохастические индикаторы в качестве вспомогательных суждений для двойной проверки торговых сигналов. Кроме того, стратегия также использует ATR в качестве основы для остановки потерь и получения прибыли, управляя позициями с фиксированным соотношением риск-вознаграждение, стремясь получить стабильную доходность при одновременном контроле рисков.

Принципы стратегии

1. Вычислите 20-дневные и 50-дневные скользящие средние. Когда краткосрочная средняя пересекает длинную среднюю, она генерирует длинный сигнал; наоборот, она генерирует короткий сигнал.
2. Введите индикатор RSI в качестве вспомогательного решения, рассматривая только установление позиций, когда индикатор RSI не достиг диапазона перекупа или перепродажи.
3. Ввести стохастический индикатор в качестве вспомогательного решения, рассматривая только установление позиций, когда линия K стохастического индикатора не достигла диапазона перекупленности или перепродажи.
4. Использовать ATR для расчета уровней стоп-лосса и тека-прибыли, устанавливая цены стоп-лосса и тека-прибыли в соответствии с соотношением риск-прибыль 1:2.
5. При покупке длинной сделки уровень стоп-лосса - это самая низкая цена минус ATR, а уровень получения прибыли - это самая высокая цена плюс 2 раза ATR; при покупке короткой сделки уровень получения прибыли - это самая высокая цена плюс ATR, а уровень получения прибыли - это самая низкая цена минус 2 раза ATR.

Преимущества стратегии

1. Двойной кроссовер скользящей средней является простым и простым в использовании индикатором оценки тренда, и его сочетание с RSI и стохастическими индикаторами может эффективно отфильтровать ложные сигналы.
2. RSI и стохастические индикаторы могут помочь определить, находится ли рынок в состоянии перекупления или перепродажи, избегая вступления в позиции в экстремальных рыночных условиях.
3. Метод управления позициями с фиксированным коэффициентом риск-прибыль может обеспечить относительно стабильную доходность при условии контроля общих рисков.
4. Параметры регулируемы и подходят для различных рыночных условий и стилей торговли.

Стратегические риски

1. Стратегии, основанные на тенденциях, склонны генерировать больше ложных сигналов на волатильных рынках, что приводит к частым торговым операциям и потерям капитала.
2. Стоп-лосс с фиксированным коэффициентом может привести к чрезмерным одиночным потерям, ослабляющим кривую собственного капитала.
3. Отсутствие внимания в управлении позициями и управлении капиталом затрудняет решение экстремальных рыночных условий.

Направления оптимизации стратегии

1. Внедрение более эффективных технических показателей для повышения точности и надежности сигналов.
2. Оптимизировать метод установки стоп-лосса и тека-прибыли, применяя более динамичные и интеллектуальные методы для повышения рентабельности стратегии.
3. С точки зрения управления позициями, динамические корректировки позиций могут производиться в сочетании с индикаторами волатильности, такими как ATR.
4. С точки зрения управления капиталом, такие методы, как бюджетирование рисков и формула Келли, могут быть введены для повышения эффективности использования капитала.

Резюме

Эта стратегия является краткосрочной торговой стратегией, основанной на двойных скользящих средних, RSI и стохастических индикаторах. Она контролирует торговые риски, захватывая при этом возможности тренда посредством совместного подтверждения нескольких технических индикаторов. Логика стратегии ясна, параметры легко оптимизировать, и она подходит для инвесторов, занимающихся краткосрочной торговлей. Однако стратегия также имеет некоторые недостатки, такие как ограниченная способность к улавливанию тренда и отсутствие динамического управления позициями и капиталом. Эти проблемы можно улучшить путем внедрения большего количества технических индикаторов, оптимизации сигналов и управления позицией и т. Д., Чтобы еще больше повысить производительность стратегии.