1. Площадь
2. Многопоказательная адаптивная тенденция в соответствии со стратегией

Многопоказательная адаптивная тенденция в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-07-29 15:51:54
Тэги:ATRРСИУТЕМАDC

---

---

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("UT Bot Alerts - Non-Repainting with RSI Filter and Donchian Channels", overlay=true)

// Inputs for UT Bot
a = input.int(1, title="Key Value. 'This changes the sensitivity'")
c = input.int(10, title="ATR Period")
h = input.bool(false, title="Signals from Heikin Ashi Candles")
percentage = input.float(0.002, title="Percentage for Exit (0.2% as decimal)")

// RSI Inputs
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
rsiSource = input.source(close, title="RSI Source")

// ATR Calculation
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR

// Heikin Ashi Calculation
haClose = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haOpen = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, open, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, high, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haLow = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haCloseSeries = (haOpen + haHigh + haLow + haClose) / 4

src = h ? haCloseSeries : close

// RSI Calculation
rsiValue = ta.rsi(rsiSource, rsiPeriod)

// Non-repainting ATR Trailing Stop Calculation
var float xATRTrailingStop = na
if (barstate.isconfirmed)
    xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss

// Position Calculation
var int pos = 0
if (barstate.isconfirmed)
    pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)

xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)

// Track entry prices
var float entryPrice = na

// Donchian Channels
length = input.int(20, minval = 1, title="Donchian Channels Length")
offset = input.int(0, title="Donchian Channels Offset")
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
plot(basis, "Basis", color = #FF6D00, offset = offset)
u = plot(upper, "Upper", color = #2962FF, offset = offset)
l = plot(lower, "Lower", color = #2962FF, offset = offset)
fill(u, l, color = color.rgb(33, 150, 243, 95), title = "Background")

// Buy and sell conditions with RSI filter and basis condition
buy = src > xATRTrailingStop and above and barstate.isconfirmed and rsiValue > 50 and src > basis
sell = src < xATRTrailingStop and below and barstate.isconfirmed and rsiValue < 50 and src < basis

// Calculate target prices for exit
var float buyTarget = na
var float sellTarget = na

if (buy)
    entryPrice := src
    buyTarget := entryPrice * (1 + percentage)
    sellTarget := entryPrice * (1 - percentage)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell)
    entryPrice := src
    buyTarget := entryPrice * (1 + percentage)
    sellTarget := entryPrice * (1 - percentage)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit conditions
var bool buyExit = false
var bool sellExit = false
var bool stopLossExit = false

if (strategy.position_size > 0 and barstate.isconfirmed)
    if (src >= buyTarget)
        strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=buyTarget)
        buyExit := true
    if (src <= sellTarget)
        strategy.exit("Stoploss exit", "Buy", stop=src)
        stopLossExit := true

if (strategy.position_size < 0 and barstate.isconfirmed)
    if (src <= sellTarget)
        strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=sellTarget)
        sellExit := true
    if (src >= buyTarget)
        strategy.exit("Stoploss exit", "Sell", stop=src)
        stopLossExit := true

// Plotting
plotshape(buy, title="Buy", text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(sell, title="Sell", text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)

barcolor(src > xATRTrailingStop ? color.green : na)
barcolor(src < xATRTrailingStop ? color.red : na)

alertcondition(buy, "UT Long", "UT Long")
alertcondition(sell, "UT Short", "UT Short")
alertcondition(buyExit, "UT Long Exit", "UT Long Exit")
alertcondition(sellExit, "UT Short Exit", "UT Short Exit")
alertcondition(stopLossExit, "Stoploss exit", "Stoploss exit")

---

• RSI50_EMA Долгая только стратегия
• Система торговли ATR-RSI с улучшенной тенденцией
• Стратегия перекрестного использования ИСО ЕМА
• Han Yue - Тенденционная стратегия торговли на основе нескольких EMA, ATR и RSI
• Многопоказательная интеллектуальная пирамидальная стратегия
• 4-часовой график охватывающий торговую стратегию с динамической оптимизацией прибыли и остановки убытков
• Стратегия перекрестного использования экспоненциальной скользящей средней за несколько временных рамок с оптимизацией риска и вознаграждения
• Стратегия торговли AlphaTradingBot
• Многоиндикаторное динамическое адаптивное размещение позиций со стратегией волатильности ATR
• Стратегия MACD Valley Detector

---

• Стратегия торговли ценовыми акциями Magic Channel
• Стратегия торговли опционами с несколькими показателями
• Стратегия реверсии двойной скользящей средней с контролем рисков
• Двойная скользящая средняя тенденция после стратегии с фильтром RSI
• Кроссовер Multi-EMA с тенденцией расширения Фибоначчи после стратегии
• Стратегия прекращения перекрестного перехода с использованием нескольких EMA
• Стратегия адаптивного тренда с использованием SMA Crossover и SuperTrend
• Стратегия перекрестного использования средневзвешенной скользящей и индекса относительной прочности с системой оптимизации управления рисками
• Двойной гладкий Хайкен Аши Тенденция после стратегии
• RSI Reversal Cross Momentum Profit Target Количественная стратегия торговли
• Многопоказательная комплексная стратегия торговли: идеальное сочетание импульса, перекупленности/перепродажи и волатильности
• Высокоточная стратегия прорыва RSI и Bollinger Bands с оптимизированным коэффициентом риск-вознаграждение
• Продвинутая стратегия перекрестного использования EMA: адаптивная система торговли с динамическими целями остановки потерь и получения прибыли
• Кроссовер EMA с двойной стратегией получения прибыли и остановки потерь
• Стратегия перекрестного использования скользящей средней корпуса на несколько временных рамок
• Динамическая остановка задержки Двойная цель Движущаяся средняя стратегия перекрестного движения
• Динамическая адаптивная стратегия прорыва импульса
• Кроссовер адаптивной скользящей средней с последующей стратегией стоп-лосса
• Стратегия автоматизированной торговли EMA по тренду
• Стратегия выхода из Darvas Box и управления рисками