В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Кроссовер Multi-EMA с тенденцией расширения Фибоначчи после стратегии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-07-29 16:42:56
Тэги:ЕМА

Обзор

Эта стратегия представляет собой следующую систему тренда, которая сочетает в себе несколько экспоненциальных скользящих средних (EMA) с уровнями расширения Фибоначчи. Она использует взаимодействие между EMA различных периодов для выявления потенциальных начал и концов тренда, используя уровни расширения Фибоначчи для определения целей прибыли. Стратегия также включает в себя конкретные правила остановки потери для управления рисками и защиты прибыли.

Принципы стратегии

Основой этой стратегии является использование кроссоверов EMA в нескольких временных рамках для фиксации начала и окончания трендов. В частности, она использует 5-периодные, 10-периодные и 30-периодные EMA. Стратегия включает в себя четыре различных условия входа, каждый из которых предназначен для фиксации различных сценариев рынка:

Первое условие входа запускается, когда цена достигает или опускается ниже 30-периодного EMA, но затем закрывается выше него, в то время как 10-периодный EMA находится выше 5-периодного EMA, а 30-периодный EMA на 1% ниже 5-периодного EMA.
Второе условие входа запускается, когда 5-периодная EMA пересекает 30-периодную EMA, а 30-периодная EMA пересекает 5-периодную EMA в течение последних 6 бар.
Третье условие входа в действие вступает, когда максимумы двух предыдущих баров находятся ниже соответствующих 5-периодных EMA, 5-периодная EMA находится ниже 10-периодной EMA, которая находится ниже 30-периодной EMA, а максимум предыдущей бары находится ниже текущего закрытия.
Четвертое условие входа в действие вступает, когда 10-периодная EMA пересекает 30-периодную EMA, 5-периодная EMA пересекает 30-периодную EMA в течение последних 4 бар, а текущие значения 10-периодных и 5-периодных EMA выше предыдущих значений.

Для стоп-лосса стратегия устанавливает конкретные правила для различных условий входа:

При первом условии позиция закрывается, если 30-периодный EMA пересекает 10-периодный EMA.
При других условиях позиция закрывается, если цена закрытия опускается ниже самого низкого уровня трех предыдущих баров.

Цели прибыли устанавливаются на основе уровней расширения Фибоначчи, включая уровни 0,618, 0,786, 1,0 и 1,618.

Кроме того, стратегия включает условие блокировки прибыли: если минимумы последних двух баров выше 5-периодного EMA и EMA выровнены в восходящем порядке (5 > 10 > 30), позиция закрывается для блокировки прибыли.

Преимущества стратегии

Многочисленные подтверждения: используя несколько EMA и условия входа, стратегия может более точно определить начало и продолжение тенденций.
Высокая адаптивность: четыре различных условия входа позволяют стратегии адаптироваться к различным рыночным условиям, захватывая торговые возможности, будь то быстрые прорывы или медленные формирования тренда.
Управление рисками: Стратегия включает в себя конкретные правила стоп-лосса, которые помогают контролировать риск для каждой сделки.
Ясные цели прибыли: использование уровней расширения Фибоначчи в качестве целей прибыли дает трейдерам четкие точки выхода. Это помогает избежать преждевременного получения прибыли или слишком длительного удержания позиций.
Защита прибыли: условие блокировки прибыли помогает защитить полученную прибыль, когда тенденция может измениться, что является важным аспектом, который часто игнорируется многими стратегиями, следующими за трендом.
Комбинация технических показателей: стратегия сочетает в себе EMA и инструменты Фибоначчи, используя сильные стороны этих двух популярных инструментов технического анализа.

Стратегические риски

Переоценка: многочисленные условия входа могут привести к переоценке, особенно на сильно волатильных рынках.
Чувствительность параметров: стратегия использует несколько фиксированных периодов EMA и процентные пороги. Эти параметры могут потребоваться корректировать для разных рынков и временных рамок, в противном случае они могут привести к плохой эффективности стратегии.
Зависимость от тренда: как стратегия, следующая за трендом, она может плохо работать на колеблющихся или колеблющихся рынках. В этих рыночных условиях она может генерировать несколько ложных сигналов и небольшие потери.
В условиях быстро меняющихся рынков стратегия может оказаться неспособной своевременно зафиксировать поворотные моменты тренда.
Сложность: многочисленные условия и правила стратегии увеличивают ее сложность, что может затруднить ее понимание и поддержание, а также увеличивает риск чрезмерной адаптации.

Направления оптимизации стратегии

Динамическая корректировка параметров: следует рассмотреть возможность внедрения адаптивного механизма для динамической корректировки периодов EMA и других параметров на основе волатильности рынка.
Включение показателей объема: объединение анализа объема может улучшить точность решений о входе и выходе.
Фильтрация рыночной среды: внедрить механизм идентификации рыночной среды, такой как использование ATR (средний истинный диапазон) или показателей волатильности, для приостановки торговли в условиях, не подходящих для следования трендам.
Оптимизируйте механизм стоп-лосса: подумайте о использовании последующих остановок вместо фиксированных остановок.
Добавление временной фильтрации: ограничение торговли на определенные периоды времени, избегая периодов высокой волатильности или низкой ликвидности, что может улучшить стабильность стратегии.
Внедрить машинное обучение: использовать алгоритмы машинного обучения для оптимизации выбора параметров и принятия решений о входе, что может улучшить адаптивность и производительность стратегии.
Анализ в разных временных рамках: включить анализ тенденций в более длительные временные рамки, чтобы улучшить точность решений о входе и избежать вхождения против основной тенденции.

Заключение

Эта стратегия Multi-EMA Crossover с Fibonacci Extension Trend Following демонстрирует комплексную торговую систему, которая сочетает в себе несколько технических индикаторов и торговых концепций. Используя несколько EMA и условия входа, стратегия пытается найти баланс между улавливанием тенденций и уменьшением ложных сигналов. Использование уровней расширения Фибоначчи обеспечивает объективную основу для установления целей прибыли, в то время как конкретные правила стоп-лосса и блокировки прибыли отражают акцент на управлении рисками.

Хотя стратегия имеет преимущества в многократном подтверждении и высокой адаптивности, ее сложность и чувствительность к выбору параметров также представляют определенные проблемы.

В целом, эта стратегия обеспечивает интересную основу для отслеживания трендов, но трейдеры должны проводить тщательное обратное тестирование и оптимизацию параметров при ее применении на практике и вносить соответствующие корректировки на основе конкретных рынков и стилей торговли.

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Combined Strategy with Specific Stop Loss", overlay=true)

// Define the EMAs
ema30 = ta.ema(close, 30)
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema5 = ta.ema(close, 5)

// Define the conditions for opening an order
open_condition1 = low <= ema30 and close > ema30  and ema10 > ema5 and ema30 * 1.01 < ema5
open_condition2 = ta.crossover(ema5, ema30) and (ta.crossover(ema30[1], ema5[1]) or ta.crossover(ema30[2], ema5[2]) or ta.crossover(ema30[3], ema5[3]) or ta.crossover(ema30[4], ema5[4])  or ta.crossover(ema30[5], ema5[5]) or ta.crossover(ema30[6], ema5[6]) )
open_condition3 = high[2] < ema5[2] and high[1] < ema5[1] and ema5 < ema10 and ema10 < ema30 and high[1] < close 
open_condition4 = ta.crossover(ema10, ema30) and (ta.crossover(ema5[0], ema30[0]) or ta.crossover(ema5[1], ema30[1]) or ta.crossover(ema10[2], ema30[2]) or ta.crossover(ema10[3], ema30[3])) and ema10[1] < ema10 and ema5[1] <ema5

// Calculate the lowest low of the previous two bars
lowest_low_prev_two_bars = ta.lowest(low, 3)

// Track the entry price and the lowest low of the previous two bars for open_condition3
var float entry_price = na
var float low_entry_price = na
var float entry_lowest_low1 = na
var float entry_lowest_low2 = na
var float entry_lowest_low3 = na
var float entry_lowest_low4 = na

var bool order1 = false
var bool order2 = false
var bool order3 = false
var bool order4 = false
// Fibonacci extension levels based on the last significant swing
var float fib_extension_level_0_618 = na
var float fib_extension_level_0_786 = na
var float fib_extension_level_1 = na
var float fib_extension_level_1_618 = na

    // Calculate Fibonacci extension levels
var float swing_low = na
var float swing_high = na
// Here we assume the latest swing low and swing high, adjust based on your logic
swing_low := ta.lowest(low, 20)
swing_high := ta.highest(high, 20)

// Open a long order when any of the conditions are met
if open_condition1 and not order2 and not order1 and not order3 and not order4
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="<ema30")
    entry_lowest_low1 := lowest_low_prev_two_bars
    low_entry_price := low
    fib_extension_level_0_618 := low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.618
    fib_extension_level_0_786:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.786
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1.618
    entry_price := close
    order1 := true
if open_condition2 and not order2 and not order1 and not order3 and not order4
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="ema5xema30")
    entry_lowest_low2 := lowest_low_prev_two_bars
    low_entry_price := low
    fib_extension_level_0_618 := low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.618
    fib_extension_level_0_786:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.786
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1.618
    entry_price := close
    order2 := true

if open_condition3 and not order2 and not order1 and not order3 and not order4
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="high<ema5")
    entry_price := close
    low_entry_price := low
    entry_lowest_low3 := lowest_low_prev_two_bars
    fib_extension_level_0_618 := low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.618
    fib_extension_level_0_786:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.786
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1.618
    order3 := true

if open_condition4 and not order2 and not order1 and not order3 and not order4
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="high<ema5444")
    entry_price := close
    low_entry_price := low
    entry_lowest_low4 := lowest_low_prev_two_bars
    fib_extension_level_0_618 := low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.618
    fib_extension_level_0_786:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.786
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1.618
    order4 := true




// Set a stop loss only if the order was opened with the specified conditions
if (not na(entry_price))
    if order1
        if ta.crossover(ema30,ema10)
            strategy.close("Long", comment="stop loss1" )
            entry_price := na
            order1 := false
            low_entry_price := na


    if order2
        if close < entry_lowest_low2
            strategy.close("Long", comment="stop loss2" )
            entry_price := na
            order2 := false
            low_entry_price := na

    if order3
        if close < entry_lowest_low3
            strategy.close("Long", comment="stop loss3" )
            entry_price := na
            order3 := false
            low_entry_price := na

    if order4
        if close < entry_lowest_low4
            strategy.close("Long", comment="stop loss4" )
            entry_price := na
            order4 := false
            low_entry_price := na


    if   low[1] > ema5[1] and low > ema5  and ema5 > ema10 and ema10 > ema30 
        strategy.close("Long", comment="profit low > ema5")
        entry_price := na
        order1 := false
        order2 := false
        order3 := false
        order4 := false
        low_entry_price := na

    // Take profit at Fibonacci extension levels
    if high >= fib_extension_level_0_618 and close <= fib_extension_level_0_618
        strategy.close("Long", comment="at 0.618 Fib")
        entry_price := na
        order1 := false
        order2 := false
        order3 := false
        order4 := false
        low_entry_price := na

    if  high >= fib_extension_level_0_786 and close < fib_extension_level_0_786
        strategy.close("Long", comment="at 0.786 Fib")
        entry_price := na
        order1 := false
        order2 := false
        order3 := false
        order4 := false
        low_entry_price := na

    if  high >= fib_extension_level_1 and close < fib_extension_level_1
        strategy.close("Long", comment="at 1 Fib")
        entry_price := na
        order1 := false
        order2 := false
        order3 := false
        order4 := false
        low_entry_price := na
    if  high >= fib_extension_level_1_618
        strategy.close("Long", comment="at 1 Fib")
        entry_price := na
        order1 := false
        order2 := false
        order3 := false
        order4 := false
        low_entry_price := na


// Plot the EMAs for visual reference
plot(ema30, color=color.blue, title="EMA 30")
plot(ema10, color=color.orange, title="EMA 10")
plot(ema5, color=color.red, title="EMA 5")

Связанные

Больше