В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Всеобъемлющая торговая система, объединяющая стратегию перекрестного использования SMA и обратную оценку дефицита справедливой стоимости

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-07-31 14:38:42
Тэги:SMAFVG

Обзор

Эта стратегия является всеобъемлющей торговой системой, которая сочетает в себе перекрестки простой скользящей средней (SMA) с отклонениями справедливого разрыва в стоимости (FVG). Она использует перекресток 8-периодных и 20-периодных SMA для выявления потенциальных изменений тренда, используя FVG для определения более точных точек входа.

Принципы стратегии

SMA Crossover: использует 8-периодные и 20-периодные простые скользящие средние.
Разрыв справедливой стоимости (FVG): FVG образуется, когда текущий максимум свечи выше, чем предыдущий максимум свечи, и текущий минимум свечи ниже, чем предыдущий минимум свечи.
Условия въезда:
- Длинный: входит, когда происходит подъемный перекресток SMA и цена возвращается к минимуму FVG.
- Короткий: входит, когда происходит медвежий перекресток SMA и цена поднимается до максимума FVG.
Условия выхода: Закрыть позиции при пересечении с противоположной SMA.

Преимущества стратегии

Комбинирует следующие тенденции и отступления: путем интеграции перекрестных SMA и отступлений FVG стратегия может улавливать основные тенденции при входе на более выгодные ценовые уровни.
Уменьшает ложные сигналы: ожидание того, что цена вернется к FVG, может отфильтровать некоторые потенциальные ложные перекрестные сигналы, улучшая точность торговли.
Управление рисками: использование FVG в качестве входных точек естественно обеспечивает более строгие размещения стоп-лосса, что помогает контролировать риск.
Приспособляемость: стратегия может быть адаптирована к различным рыночным условиям и торговым инструментам путем корректировки периодов SMA и параметров FVG.
Объективность: основывается на ясных технических показателях и ценовых действиях, уменьшая влияние субъективных суждений.

Стратегические риски

Риск переменного рынка: на рынках с ограниченным диапазоном или переменным рынком частое пересечение SMA может привести к чрезмерной торговле и потерям.
Отставание: как отстающий показатель, SMA могут упустить некоторые возможности в начале трендов.
Риск ложного прорыва: цена может на короткое время прорваться через FVG, а затем отступить, вызвав ложные сигналы.
Риск рыночного разрыва: на волатильных рынках цены могут разрываться над зоной FVG, что приводит к упущенным торговым возможностям.
Чувствительность параметров: эффективность стратегии может быть чувствительна к периодам SMA и параметрам определения FVG, что требует тщательной оптимизации.

Направления оптимизации стратегии

Динамические периоды SMA: рассмотреть возможность динамической корректировки периодов SMA на основе волатильности рынка для адаптации к различным рыночным условиям.
Дополнительные фильтры: ввод дополнительных технических индикаторов (таких как RSI или MACD), чтобы подтвердить тенденции и уменьшить ложные сигналы.
Улучшить определение FVG: попробуйте использовать несколько свечей для определения FVG или рассмотреть объем для проверки эффективности FVG.
Оптимизировать стратегию выхода: внедрять последующие остановки или динамические остановки, основанные на волатильности, чтобы лучше защитить прибыль.
Добавление временных фильтров: Рассмотрим время формирования FVG, потенциально устанавливая временное окно для обеспечения действительности FVG.
Оптимизация управления рисками: динамическое регулирование размеров позиций на основе волатильности рынка для более четкого контроля риска.

Заключение

Комплексная торговая система, сочетающая стратегию перекрестного использования SMA с обратным отклонением справедливой стоимости - это интеллектуальная торговая стратегия, которая объединяет следующие тренды с отклонениями цен. Сочетая сигналы перекрестного использования SMA и отклонения FVG, стратегия направлена на торговлю на более оптимальных уровнях цен на ранних стадиях трендов. Хотя стратегия имеет потенциал для улавливания тенденций и оптимизации точек входа, она все еще сталкивается с такими проблемами, как нестабильные рынки и оптимизация параметров. Благодаря дальнейшей оптимизации и улучшениям, таким как динамические корректировки параметров, дополнительные условия фильтрации и улучшенное управление рисками, эта стратегия имеет потенциал для достижения более надежной производительности в различных рыночных средах. Трейдеры, использующие эту стратегию, должны полностью понимать ее принципы и вносить соответствующие корректировки и тесты на основе конкретных

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("8 SMA and 20 SMA with FVG Pullback", overlay=true)

// Input parameters
smaShortLength = input.int(8, title="Short SMA Length")
smaLongLength = input.int(20, title="Long SMA Length")

// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, smaShortLength)
smaLong = ta.sma(close, smaLongLength)

// Plot SMAs
plot(smaShort, title="8 SMA", color=color.blue)
plot(smaLong, title="20 SMA", color=color.red)

// Identify SMA crossovers
longCondition = ta.crossover(smaShort, smaLong)
shortCondition = ta.crossunder(smaShort, smaLong)

// Fair Value Gaps (FVG) logic
var float fvgHigh = na
var float fvgLow = na

if (ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, high, 0) and ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, low, 0))
    fvgHigh := high
    fvgLow := low

plot(fvgHigh, title="FVG High", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fvgLow, title="FVG Low", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_line)

// Entry conditions
if (longCondition)
    if (low <= fvgLow)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        
if (shortCondition)
    if (high >= fvgHigh)
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        
// Exit conditions (optional, you can modify these as per your risk management strategy)
if (ta.crossunder(smaShort, smaLong))
    strategy.close("Long")
    
if (ta.crossover(smaShort, smaLong))
    strategy.close("Short")

Связанные

Больше