В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Улучшенная стратегия выхода с целями и оптимизацией остановки потерь

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-09-26 16:30
Тэги:М.А.ATRРСИRR

Обзор

Стратегия расширения является торговой системой, основанной на расходах цен на ключевые уровни, в сочетании с динамическими целевыми и стоп-лосс настройками. Стратегия определяет уровни расходования путем наблюдения за самыми высокими и самыми низкими ценами первых нескольких свечей и выполняет сделки, когда цена проходит через эти уровни. Уникальность стратегии заключается в ее динамических целях прибыли и настройках стоп-лосса, которые основаны на фактической цене входа, а не на заранее установленных фиксированных уровнях цен.

Принцип стратегии

Основной принцип этой стратегии заключается в том, чтобы захватить импульс после того, как цена проходит через важные уровни. Сначала она наблюдает за самыми высокими и самыми низкими ценами первых нескольких свечей (установленных пользователем), затем добавляет или вычитает определенный процент из этих цен, чтобы установить верхние и нижние уровни прорыва. Когда цена проходит через эти уровни, стратегия соответствующим образом открывает длинные или короткие позиции.

Каждая сделка имеет динамические целевые и стоп-лосс цены. Эти цены рассчитываются на основе процентов от фактической цены входа, а не фиксированных уровней цен. Этот подход гарантирует, что соотношение риск-вознаграждение остается последовательным для каждой сделки, независимо от цены входа.

Стратегия также включает в себя важный механизм безопасности: как только происходит прорыв и позиция открывается, никакие новые торговые сигналы не будут задействованы, пока эта позиция не будет закрыта.

Преимущества стратегии

Динамическая адаптивность: используя первые несколько свечей для установки уровней прорыва, стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям и волатильности.
Управление рисками: динамически устанавливаемые стоп-лосс и целевые цены обеспечивают последовательное соотношение риск-прибыль для каждой сделки, способствуя долгосрочной стабильности.
Защита от чрезмерной торговли: механизм, позволяющий только одну торговлю за раз, помогает снизить риск шумной торговли и чрезмерной торговли.
Гибкость: многочисленные параметры стратегии позволяют трейдерам адаптироваться в соответствии с конкретными потребностями и рыночными условиями.
Ясные правила входа и выхода: четко определенные уровни выхода и условия выхода делают стратегию легкой для понимания и выполнения.

Стратегические риски

Ложные прорывы: на колеблющихся рынках может произойти несколько ложных прорывов, что приводит к последовательным небольшим потерям.
Риск скольжения: на рынках с низкой ликвидностью фактические цены исполнения могут значительно отличаться от цен сигналов.
Зависимость от рыночной среды: стратегия хорошо работает на развивающихся рынках, но может быть менее эффективной на различных рынках.
Чувствительность параметров: эффективность стратегии в значительной степени зависит от параметров; ненадлежащие параметры могут привести к переоценке или упущению важных возможностей.
Отсутствие способности следовать за трендом: фиксированные цели прибыли могут привести к раннему выходу во время сильных тенденций.

Направления оптимизации стратегии

Введите фильтры трендов: подумайте о добавлении таких индикаторов, как скользящие средние или ADX, чтобы обеспечить торговлю только в направлении основной тенденции.
Динамическая корректировка параметров: динамическая корректировка процентов выхода и целевых/стоп-лосс процентов на основе волатильности рынка (например, с использованием индикатора ATR).
Анализ с несколькими временными рамками: включить анализ с более длительных временных рамок для улучшения качества торговых сигналов.
Добавить подтверждение объема: учитывайте изменения объема при запуске торговых сигналов для повышения надежности сигнала.
Внедрение частичного получения прибыли: рассмотреть вопрос о закрытии позиций по частям после достижения определенного уровня прибыли для защиты прибыли при одновременном использовании большего потенциала для роста.

Резюме

Эта расширенная стратегия предоставляет гибкую и мощную торговую структуру, особенно подходящую для улавливания значительных движений цен. Ее динамичный подход к управлению рисками и четкие правила торговли делают ее потенциально надежной торговой системой. Однако, как и все торговые стратегии, она также сталкивается с некоторыми внутренними рисками и ограничениями. Благодаря постоянной оптимизации и адаптации к рыночным условиям трейдеры могут еще больше улучшить эффективность и стабильность этой стратегии. При применении этой стратегии в живой торговле рекомендуется проводить тщательное тестирование и моделирование торговли и вносить соответствующие корректировки параметров на основе индивидуальной толерантности к риску и опыта рынка.

/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Enhanced Breakout Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)

// Input parameters using input.float() for percentage inputs
percentage_up = input.float(0.09, title="Percentage Up", step=0.01) / 100
percentage_down = input.float(0.09, title="Percentage Down", step=0.01) / 100
target_percentage = input.float(0.45, title="Target Percentage", step=0.01) / 100
stop_loss_percentage = input.float(0.18, title="Stop Loss Percentage", step=0.01) / 100

// Use input.int() for initial candles
initial_candles = input.int(5, title="Number of Initial Candles")

// Initialize variables
var float highest_high = na
var float lowest_low = na
var float upper_level = na
var float lower_level = na
var bool breakout_occurred = false

// Track the high and low for the first `initial_candles`
if (bar_index < initial_candles)
    highest_high := na(highest_high) ? high : math.max(highest_high, high)
    lowest_low := na(lowest_low) ? low : math.min(lowest_low, low)

// Ensure calculations are done after the first `initial_candles` are formed
if (bar_index >= initial_candles) 
    upper_level := highest_high * (1 + percentage_up)
    lower_level := lowest_low * (1 - percentage_down)

// Plot the breakout levels
plot(upper_level, color=color.green, title="Upper Level", linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(lower_level, color=color.red, title="Lower Level", linewidth=2, style=plot.style_line)

// Trading Conditions
long_condition = not breakout_occurred and close > upper_level
short_condition = not breakout_occurred and close < lower_level

// Execute trades based on conditions
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    breakout_occurred := true
    // Exit using position_avg_price for accurate target and stop-loss
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + target_percentage), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percentage))
    
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    breakout_occurred := true
    // Exit using position_avg_price for accurate target and stop-loss
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - target_percentage), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percentage))

// Reset breakout after the trade is closed
if (strategy.opentrades == 0)
    breakout_occurred := false

// Alerts
alertcondition(long_condition, title="Long Signal", message="Breakout above upper level: Consider a long trade!")
alertcondition(short_condition, title="Short Signal", message="Breakout below lower level: Consider a short trade!")

Связанные

Больше