В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь стратегии
  2. Стратегия усиленного прорыва с оптимизацией целей и остановок

Стратегия усиленного прорыва с оптимизацией целей и остановок

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-09-26 16:30
Тэги:М.А.ATRРСИRR

增强型突破策略与目标和止损优化

Обзор

Эта усиленная стратегия прорыва - это торговая система, основанная на прорыве ключевых уровней цен, которая сочетает в себе динамические цели и установку стоп-лосса. Эта стратегия определяет уровни прорыва, наблюдая за максимальными и минимальными ценами первых нескольких линий K, и торгует, когда цены прорываются через эти уровни. Уникальность стратегии заключается в ее динамических целях прибыли и установке стоп-лосса, которые основаны на фактических ценах входа, а не на заранее заданных фиксированных уровнях цен.

Принципы стратегии

Основной принцип этой стратегии заключается в том, чтобы улавливать движение после того, как цена пробивается через важные уровни. Она сначала наблюдает за максимальными и минимальными ценами первых нескольких K-линий (назначенных пользователем), а затем на основе этих цен добавляет определенный процент, чтобы установить уровень прорыва вверх и вниз. Когда цена пробивается через эти уровни, стратегия соответствующим образом открывает позиции на большие или небольшие позиции.

Каждая сделка имеет динамические целевые и стоп-лосс цены. Эти цены рассчитываются на основе процентов от фактической цены входа, а не фиксированного уровня цены. Этот метод гарантирует, что риск-реванш на каждую сделку всегда остается неизменным, независимо от цены входа.

Стратегия также включает в себя важный механизм безопасности: если произойдет прорыв и открытие позиции, не будет снова задействован новый торговый сигнал до того, как эта позиция будет разорвана. Это помогает предотвратить чрезмерную торговлю на сильно волатильных рынках.

Стратегические преимущества

  1. Динамическая адаптивность: Стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям и волатильности, используя первоначальные несколько K-линий для установки уровня прорыва.

  2. Управление рисками: динамически настроенные стоп-лосс и целевые цены гарантируют постоянное соотношение риска и прибыли от каждой сделки, что способствует долгосрочной стабильности.

  3. Защита от переоценки: механизм, позволяющий совершать только одну сделку за один раз, помогает снизить риски шумных сделок и переоценки.

  4. Гибкость: несколько параметров стратегии позволяют трейдерам адаптироваться в соответствии с конкретными потребностями и рыночными условиями.

  5. Ясные правила входа и выхода: четко определенные уровни прорыва и условия выхода делают стратегию легкой для понимания и выполнения.

Стратегические риски

  1. Фальшивые прорывы: в нестабильном рынке может возникнуть множество фальшивых прорывов, которые приводят к последовательным небольшим потерям.

  2. Риск сдвига: в рынках с низкой ликвидностью фактическая цена исполнения может значительно отличаться от цены сигнала.

  3. Отношение к окружающей среде: стратегия работает хорошо на рынке с четким трендом, но может работать плохо на рынке с четким диаграммом.

  4. Параметрочувствительность: эффективность стратегии сильно зависит от параметров, а неправильные параметры могут привести к чрезмерной торговле или пропущенным важным возможностям.

  5. Отсутствие способности отслеживать тренды: фиксированные цели прибыли могут привести к преждевременному выходу из сильного тренда.

Оптимизация стратегии

  1. Введение фильтров трендов: можно рассмотреть возможность добавления таких индикаторов, как движущаяся средняя или ADX, чтобы гарантировать, что торговля ведется только в направлении основного тренда.

  2. Динамические параметры корректировки: можно динамически корректировать процент прорыва и процент целевого остановки в зависимости от волатильности рынка (например, показатель ATR).

  3. Анализ с несколькими временными рамками: в сочетании с анализом с более высокими временными рамками для улучшения качества торговых сигналов.

  4. Включение подтверждения объема сделок: при запуске сигналов сделок учитывать изменения объема сделок для повышения надежности сигналов.

  5. Осуществление частичного сдерживания: после достижения определенной прибыли можно рассмотреть возможность разделения итоговых позиций на группы, чтобы сохранить больший рычаг роста при сохранении прибыли.

Подведение итогов

Эта усиленная стратегия прорыва обеспечивает гибкую и мощную торговую структуру, особенно подходящую для захвата значительных движений цен. Ее динамический метод управления рисками и четкие правила торговли делают ее потенциально стабильной торговой системой. Однако, как и все торговые стратегии, она также имеет некоторые внутренние риски и ограничения. Благодаря постоянной оптимизации и адаптации к рыночным условиям, трейдеры могут еще больше повысить эффективность и стабильность этой стратегии.

/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Enhanced Breakout Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)

// Input parameters using input.float() for percentage inputs
percentage_up = input.float(0.09, title="Percentage Up", step=0.01) / 100
percentage_down = input.float(0.09, title="Percentage Down", step=0.01) / 100
target_percentage = input.float(0.45, title="Target Percentage", step=0.01) / 100
stop_loss_percentage = input.float(0.18, title="Stop Loss Percentage", step=0.01) / 100

// Use input.int() for initial candles
initial_candles = input.int(5, title="Number of Initial Candles")

// Initialize variables
var float highest_high = na
var float lowest_low = na
var float upper_level = na
var float lower_level = na
var bool breakout_occurred = false

// Track the high and low for the first `initial_candles`
if (bar_index < initial_candles)
    highest_high := na(highest_high) ? high : math.max(highest_high, high)
    lowest_low := na(lowest_low) ? low : math.min(lowest_low, low)

// Ensure calculations are done after the first `initial_candles` are formed
if (bar_index >= initial_candles) 
    upper_level := highest_high * (1 + percentage_up)
    lower_level := lowest_low * (1 - percentage_down)

// Plot the breakout levels
plot(upper_level, color=color.green, title="Upper Level", linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(lower_level, color=color.red, title="Lower Level", linewidth=2, style=plot.style_line)

// Trading Conditions
long_condition = not breakout_occurred and close > upper_level
short_condition = not breakout_occurred and close < lower_level

// Execute trades based on conditions
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    breakout_occurred := true
    // Exit using position_avg_price for accurate target and stop-loss
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + target_percentage), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percentage))
    
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    breakout_occurred := true
    // Exit using position_avg_price for accurate target and stop-loss
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - target_percentage), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percentage))

// Reset breakout after the trade is closed
if (strategy.opentrades == 0)
    breakout_occurred := false

// Alerts
alertcondition(long_condition, title="Long Signal", message="Breakout above upper level: Consider a long trade!")
alertcondition(short_condition, title="Short Signal", message="Breakout below lower level: Consider a short trade!")
Содержание
Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно