Динамическая система торговли ценой VWAP-ATR

VWAP ATR PA
Дата создания: 2024-11-27 14:51:52 Последнее изменение: 2024-11-27 14:51:52
Копировать: 0 Количество просмотров: 200
1
Подписаться
1229
Подписчики

Динамическая система торговли ценой VWAP-ATR

Обзор

Это внутридневная торговая стратегия, которая сочетает в себе среднюю цену, взвешенную по объему сделки (VWAP), индикатор истинной волной (ATR) и анализ поведения цены. Эта стратегия определяет тенденции рынка, наблюдая за пересечением цены и VWAP, и использует ATR для установления динамических целей по остановке и прибыли.

Стратегический принцип

Стратегия основана на следующих ключевых принципах:

  1. Использование VWAP в качестве базовой линии для определения тенденции, когда цена будет повышаться выше VWAP, а понизиться ниже
  2. Время входа определяется путем наблюдения за ценовым скрещиванием с VWAP
  3. Использование ATR для динамического расчета стоп-лосс и прибыльных целей обеспечивает более гибкий план управления рисками
  4. Многоуровневый вход: цены от нижней части VWAP вверх
  5. Условия для входа в VWAP: цены сверху вниз
  6. Стоп-лосс установлен в два раза выше текущего ATR, а целевая прибыль установлена в 1,5 раза выше текущего ATR

Стратегические преимущества

  1. Динамический риск-менеджмент: динамическая корректировка стоп-стоп и прибыльных целей с помощью ATR, позволяя стратегии адаптироваться к различным рыночным колебаниям
  2. Следить за тенденциями: использование VWAP в качестве ориентира для определения тенденций позволяет эффективно отслеживать тенденции рынка
  3. Объективные торговые сигналы: стратегии, основанные на четких технических показателях, уменьшают влияние субъективных суждений
  4. Разумное соотношение риска и прибыли: обеспечение хорошего соотношения риска и прибыли с целью получения прибыли в 1,5 раза выше ATR
  5. Адаптируемость: стратегия может быть применена в разных рынках и временных периодах

Стратегический риск

  1. Риск рыночных потрясений: частое пересечение VWAP может привести к избыточному количеству ложных сигналов на рынках с поперечными потрясениями
  2. Риск проскальзывания: при быстрых рыночных колебаниях может возникнуть риск проскальзывания.
  3. Риск остановки: в более волатильных рынках остановка в два раза ATR может быть незначительно недостаточной
  4. Риск ложного прорыва: возможны ложные прорывы при стыке цены и VWAP

Направление оптимизации стратегии

  1. Увеличение фильтрации объема сделок: можно добавить механизм подтверждения объема сделок, повышая надежность торговых сигналов
  2. Оптимизированная установка стоп-лосса: можно динамически регулировать ATR в зависимости от различных рыночных условий
  3. Добавление фильтра тренда: введение дополнительных трендовых индикаторов, чтобы избежать частой торговли на горизонтальном рынке
  4. Оптимизация времени входа: можно добавить подтверждение формы цены, повысить точность входа
  5. Введение временных фильтров: добавление ограничений на торговые периоды, чтобы избежать более волатильных периодов открытия и закрытия

Подвести итог

Это количественная торговая стратегия, объединяющая технический анализ и динамическое управление рисками. Благодаря совместному использованию VWAP и ATR, гарантируется объективность торговых сигналов, а также осуществляется эффективный контроль риска. Концепция разработки стратегии соответствует требованиям современной количественной торговли, имеет хорошую практичность и масштабируемость.

Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Price Action + VWAP + ATR Intraday Strategy", overlay=true)

// VWAP Calculation
vwapValue = ta.vwap(close)

// ATR Calculation (14-period)
atr = ta.atr(14)

// Price Action Setup for Bullish and Bearish Trades
bullishCondition = close > vwapValue and close[1] < vwapValue // Price above VWAP (Bullish bias) and Price action pullback to VWAP
bearishCondition = close < vwapValue and close[1] > vwapValue // Price below VWAP (Bearish bias) and Price action rally to VWAP

// Set stop loss and take profit based on ATR
atrMultiplier = 1.5
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTakeProfit = close + (atr * atrMultiplier)
shortTakeProfit = close - (atr * atrMultiplier)

// Entry and Exit Rules

// Bullish Trade: Price pullback to VWAP and a bounce with ATR confirmation
if (bullishCondition and ta.crossover(close, vwapValue))
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

// Bearish Trade: Price rally to VWAP and a rejection with ATR confirmation
if (bearishCondition and ta.crossunder(close, vwapValue))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")

// Plot ATR on the chart for reference (Optional)
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=1)