ChaoZhang
1
Подписаться
1166
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой динамическую торговую систему сетки на основе показателей TTM, которая определяет направление рыночных тенденций, рассчитывая показательную скользящую среднюю ((EMA) высоких и низких точек, и развертывает торговую систему сетки вокруг динамически обновляемой базовой цены. Направление сетки и уровень цены изменяются в зависимости от динамики тенденций, и сделки совершаются, когда цена пересекает заранее определенный уровень сетки.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии заключается в вычислении состояния TTM, которое реализуется следующими шагами:
- На основе параметров ttmPeriod рассчитываются две ЭМА: низкая ЭМА (lowMA) и высокая ЭМА (highMA)
- Между highMA и lowMA определяются два уровня порога:
- lowThird: нижняя 1⁄3 позиция
- highThird: нижние 2⁄3 позиции
- Определить состояние TTM в зависимости от того, где цена закрытия находится по отношению к этим порогам:
- Возвращение 1 (вверх) при закрытии цены выше highThird
- Возвращение к нулю, когда конечная цена ниже lowThird
- Возвращение в нейтральное состояние, когда цена закрытия находится между lowThird и highThird
Торговая система сетки динамически меняется в зависимости от состояния TTM:
- Обновление сетчатой цены и направления при изменении статуса TTM
- Уровень цены на покупку и продажу в зависимости от направления и расстояния сетки
- Выполнение соответствующих операций по покупке или продаже при прорыве цены через сетевой уровень
Стратегические преимущества
- Динамическая адаптивность: стратегия может динамически изменять направление сетки и уровень цен в зависимости от рыночных тенденций, что повышает адаптивность и рентабельность стратегии
- Управление рисками: используйте фиксированные проценты для управления позициями, эффективно контролируя риск на каждой сделке
- Настраиваемость параметров: ключевые параметры, такие как цикл TTM, уровень решетки и интервал, могут быть оптимизированы в зависимости от различных рыночных условий
- Ясный механизм исполнения: четкие торговые сигналы, простая логика исполнения, интуитивность, легкость отслеживания и операций на диске
Стратегический риск
- Задержка определения тренда: существует определенная задержка в показателях TTM на основе EMA, что может привести к задержке сигналов в точке перехода тренда
- Риск рыночных потрясений: Частые переключения направления решетки могут привести к чрезмерной торговле и потере комиссионных в поперечно-сдвижных рынках
- Стресс в управлении капиталом: большие объемы капитала требуются при одновременном запуске нескольких сетей, что может повлиять на практическую осуществимость стратегии
- Влияние скольжения: высокочастотная сетка может столкнуться с большим скольжением при недостаточной ликвидности, что влияет на эффективность стратегии
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация для оценки тенденций:
- Внедрение многовременного анализа для повышения точности определения тенденций
- Подтверждение тренда в сочетании с другими техническими показателями, такими как RSI, MACD и т. Д.
- Оптимизация параметров сетки:
- Динамическая коррекция интервала решётки в зависимости от колебаний
- Введение механизма адаптивной корректировки на уровне сетки
- Улучшение управления деньгами:
- Динамическое распределение позиций
- Повышение механизма ценообразования рисков
- Улучшение механизмов исполнения:
- Дополнительные механизмы остановки и остановки
- Оптимизация сроков исполнения заказов
Подвести итог
Эта стратегия, объединяя оценку ТТМ-тенденций с динамической сеткой торгов, обеспечивает адаптивную и управляемую риском торговую систему. Посредством динамической корректировки направления сетки и уровня цен, стратегия может лучше адаптироваться к различным рыночным условиям. Несмотря на некоторые присущие риски, стратегия имеет хорошую практическую ценность и потенциал для развития с помощью разумных параметров и оптимизационных мер.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TTM Grid Strategy", overlay=true)
// Input parameters
int ttmPeriod = input.int(6, minval=1, title="TTM Period")
int gridLevels = input.int(5, minval=2, title="Grid Levels")
float gridSpacing = input.float(0.01, minval=0.0001, title="Grid Spacing (%)")
// Calculate TTM State
ttmState() =>
lowMA = ta.ema(low, ttmPeriod)
highMA = ta.ema(high, ttmPeriod)
lowThird = (highMA - lowMA) / 3 + lowMA
highThird = 2 * (highMA - lowMA) / 3 + lowMA
if close > highThird
1
else if close < lowThird
0
else
-1
// State tracking variables
var float gridBasePrice = 0.0
var int gridDirection = -1
// Determine grid state
updateGridState(float currentClose, int currentState) =>
float newBasePrice = gridBasePrice
int newDirection = gridDirection
if currentState != -1 and currentState != gridDirection
newBasePrice := currentClose
newDirection := currentState
[newBasePrice, newDirection]
// Calculate grid levels
calcGridLevels(float basePrice, int direction, int levels) =>
float[] buyLevels = array.new_float(levels)
float[] sellLevels = array.new_float(levels)
for i = 1 to levels
multiplier = i * gridSpacing
if direction == 1 // Buy grid
array.set(buyLevels, i-1, basePrice * (1 - multiplier))
array.set(sellLevels, i-1, basePrice * (1 + multiplier))
else // Sell grid
array.set(buyLevels, i-1, basePrice * (1 + multiplier))
array.set(sellLevels, i-1, basePrice * (1 - multiplier))
[buyLevels, sellLevels]
// Execute grid trades
executeGridTrades(float basePrice, int direction, int levels) =>
[buyLevels, sellLevels] = calcGridLevels(basePrice, direction, levels)
for i = 0 to levels - 1
float buyLevel = array.get(buyLevels, i)
float sellLevel = array.get(sellLevels, i)
if direction == 1 // Buy grid
if low <= buyLevel
strategy.entry("GridBuy" + str.tostring(i), strategy.long, comment="Buy Level " + str.tostring(i))
if high >= sellLevel
strategy.entry("GridSell" + str.tostring(i), strategy.short, comment="Sell Level " + str.tostring(i))
else // Sell grid
if high >= buyLevel
strategy.entry("GridBuy" + str.tostring(i), strategy.long, comment="Buy Level " + str.tostring(i))
if low <= sellLevel
strategy.entry("GridSell" + str.tostring(i), strategy.short, comment="Sell Level " + str.tostring(i))
// Main strategy logic
currentState = ttmState()
[newGridBasePrice, newGridDirection] = updateGridState(close, currentState)
// Update global variables
if newGridBasePrice != gridBasePrice
gridBasePrice := newGridBasePrice
if newGridDirection != gridDirection
gridDirection := newGridDirection
// Execute grid trades
executeGridTrades(newGridBasePrice, newGridDirection, gridLevels)
// Visualization
plotColor = newGridDirection == 1 ? color.green : color.red
plot(newGridBasePrice, color=plotColor, style=plot.style_cross)