ChaoZhang
Обзор
Стратегия представляет собой систему отслеживания тенденций, основанную на многочисленных индексных скользящих средних (EMA). Она идентифицирует рыночные тенденции, рассчитывая средние значения краткосрочных и долгосрочных групп EMA, и генерирует торговые сигналы при пересечении равновесных линий. Стратегия включает в себя механизм остановочных потерь для контроля риска и блокировки прибыли.
Стратегический принцип
Стратегия использует 6 краткосрочных ЭМА (циклы 3, 5, 8, 10, 12, 15) и 6 долгосрочных ЭМА (циклы 30, 35, 40, 45, 50, 60). Получение более плавных краткосрочных и долгосрочных трендовых индикаторов осуществляется путем среднего значения этих средних линий соответственно. Когда краткосрочная средняя линия пересекает долгосрочную среднюю линию вверх, генерируется сигнал до; когда краткосрочная средняя линия пересекает долгосрочную среднюю линию вниз, генерируется сигнал до.
Стратегические преимущества
- Использование множественных средних линий уменьшает вероятность ложного сигнала, вызванного одной средней линией, и повышает надежность сигнала
- Среднее значение из нескольких средних линий позволяет лучше фильтровать рыночный шум и улавливать основные тенденции
- Ясная установка стоп-лосса, эффективное управление рисками и обеспечение прибыли
- Логика стратегии проста, понятна и легко применяется
- Обладает двунаправленной торговой способностью, позволяющей получать прибыль в растущих и падающих рынках
Стратегический риск
- Частые ложные прорывы, которые могут возникнуть на нестабильных рынках и привести к последовательным потерям
- Среднелинейная система имеет отсталость и может пропустить начало тренда или сохранить позицию в конце тренда
- Фиксированный стоп-стоп-процент может не применяться во всех рыночных условиях
- В условиях высокой волатильности рынка, возможно, будет пропущен шанс на обратный рынок до достижения остановки.
Направление оптимизации стратегии
- Введение индикатора волатильности с корректировкой уровня стоп-лосса в зависимости от рыночных колебаний
- Добавление показателей подтверждения объема сделки, повышение надежности торговых сигналов
- Параметры средней линии, изменяемые в зависимости от динамики различных рыночных условий
- Увеличение фильтра силы тренда, торговля только в условиях сильной тенденции
- Рассмотреть возможность включения показателей настроения рынка и оптимизировать время входа
Подвести итог
Это хорошо структурированная стратегия отслеживания тенденций, которая обеспечивает относительно надежный торговый сигнал с помощью комбинации нескольких средних линий. Хотя существует определенный риск отставания, общая эффективность стратегии может быть дополнительно улучшена с помощью разумной установки стоп-стоп и рекомендуемого направления оптимизации.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pavan Guppy Strategy", shorttitle="Pavan Avg", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Short-term EMAs
shortEMA1 = ta.ema(close, 3)
shortEMA2 = ta.ema(close, 5)
shortEMA3 = ta.ema(close, 8)
shortEMA4 = ta.ema(close, 10)
shortEMA5 = ta.ema(close, 12)
shortEMA6 = ta.ema(close, 15)
// Long-term EMAs
longEMA1 = ta.ema(close, 30)
longEMA2 = ta.ema(close, 35)
longEMA3 = ta.ema(close, 40)
longEMA4 = ta.ema(close, 45)
longEMA5 = ta.ema(close, 50)
longEMA6 = ta.ema(close, 60)
// Average short-term EMAs
shortAvg = (shortEMA1 + shortEMA2 + shortEMA3 + shortEMA4 + shortEMA5 + shortEMA6) / 6.0
// Average long-term EMAs
longAvg = (longEMA1 + longEMA2 + longEMA3 + longEMA4 + longEMA5 + longEMA6) / 6.0
// Plot averaged EMAs
plot(shortAvg, color=color.green, linewidth=2, title="Averaged Short-term EMAs")
plot(longAvg, color=color.red, linewidth=2, title="Averaged Long-term EMAs")
// Define the target and stop loss percentages
takeProfitPerc = 10
stopLossPerc = 5
// Generate buy signal when shortAvg crosses above longAvg
if ta.crossover(shortAvg, longAvg)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Generate sell signal when shortAvg crosses below longAvg
if ta.crossunder(shortAvg, longAvg)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Calculate take profit and stop loss prices for long trades
longTakeProfit = close * (1 + (takeProfitPerc / 100.0))
longStopLoss = close * (1 - (stopLossPerc / 100.0))
// Set take profit and stop loss for long positions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Calculate take profit and stop loss prices for short trades
shortTakeProfit = close * (1 - takeProfitPerc / 100.0)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPerc / 100.0)
// Set take profit and stop loss for short positions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)