ChaoZhang
1
Подписаться
1166
Подписчики
Обзор
Стратегия является динамической стратегией стоп-стоп, основанной на показателе ATR (средняя реальная волнообразность). Она динамически регулирует стоп-позиции с помощью ATR-значений и подтверждает торговые сигналы в сочетании с EMA. Стратегия поддерживает гибкое управление позициями, может быть настроена на количество покупок и продаж в зависимости от различных рыночных условий и торговых видов.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Показатель ATR используется для расчета рыночных колебаний и корректировки стоп-дистанции с помощью пользовательских коэффициентов
- Установка динамической линии стоп-лосса, которая автоматически корректируется с изменением цены
- Использование пересечения средней линии EMA и следящей линии стоп для подтверждения торгового сигнала
- Появление торгового сигнала, когда цена пересекает стоп-линию и подтверждается EMA
- Контроль за количеством сделок в день с помощью системы управления позициями и отслеживание состояния портфеля в реальном времени
Стратегические преимущества
- адаптивность - индикатор ATR может автоматически корректировать стоп-дистанцию в зависимости от рыночных колебаний, что позволяет стратегии хорошо работать в разных рыночных условиях
- Управление рисками в совершенстве - динамические стоп-лосс механизмы позволяют эффективно защищать полученные прибыли, ограничивая потенциальные потери
- Гибкость в работе - поддержка пользовательского количества сделок и параметров ATR, которые могут быть оптимизированы в зависимости от характеристик различных видов сделок
- Надежность сигнала - подтверждение равномерности с помощью EMA, снижение влияния ложного сигнала
- Полная автоматизация - стратегии могут работать полностью автоматически, сокращая человеческое эмоциональное вмешательство
Стратегический риск
- Риск шокирующего рынка - частое появление ложных сигналов прорыва на горизонтально-шокирующем рынке может привести к чрезмерной торговле
- Риск скольжения - возможна большая скольжение в быстрых условиях, влияющая на эффективность стратегии
- Чувствительность параметров - выбор ATR-циклов и коэффициентов имеет большое влияние на эффективность стратегии
- Риски управления капиталом - риски чрезмерного леверинга при неправильной установке количества сделок
- Риск рыночной волатильности - в период сильной волатильности стоп-поизы могут быть мгновенно пробиты
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение механизмов идентификации рыночных условий с использованием различных комбинаций параметров в различных рыночных состояниях
- Добавление переменного количества в качестве условия фильтрации сигнала, повышение надежности торгового сигнала
- Оптимизация алгоритмов управления капиталом, изменение размеров позиций в соответствии с динамикой волатильности
- Добавление механизма фильтрации времени, чтобы избежать операций в неподходящее время для торговли
- Разработка адаптивной системы оптимизации параметров для динамической корректировки параметров
Подвести итог
Эта стратегия, в сочетании с показателями ATR и EMA, создает надежную динамическую систему для отслеживания стоп-лосс. Ее преимущества заключаются в том, что она может адаптироваться к колебаниям рынка, имеет полноценный механизм управления рисками, сохраняя при этом гибкость операций. Хотя существуют некоторые присущие риски, но с помощью постоянной оптимизации и совершенствования стратегия может поддерживать стабильную производительность в различных рыночных условиях.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='ADET GİRMELİ Trend İz Süren Stop Strategy', overlay=true, overlay=true,default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)
// Inputs
a = input(9, title='Key Value. "This changes the sensitivity"')
c = input(3, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
// Alım ve Satım Sinyalleri
buySignal = src > xATRTrailingStop and above
sellSignal = src < xATRTrailingStop and below
// Kullanıcı girişi
sell_quantity = input.int(1, title="Sell Quantity", minval=1)
buy_quantity = input.int(1, title="Buy Quantity", minval=1)
// Portföy miktarı (örnek simülasyon verisi)
var portfolio_quantity = 0
// Sinyal üretimi (örnek sinyal, gerçek stratejinizle değiştirin)
indicator_signal = (src > xATRTrailingStop and above) ? "buy" :
(src < xATRTrailingStop and below) ? "sell" : "hold"
// Şartlara göre al/sat
if indicator_signal == "buy" and portfolio_quantity < buy_quantity
strategy.entry("Buy Order", strategy.long, qty=buy_quantity)
portfolio_quantity := portfolio_quantity + buy_quantity
if indicator_signal == "sell" and portfolio_quantity >= sell_quantity
strategy.close("Buy Order", qty=sell_quantity)
portfolio_quantity := portfolio_quantity - sell_quantity
// Plot buy and sell signals
plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
// Bar coloring
barcolor(barbuy ? color.rgb(6, 250, 14) : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)
// Alerts
alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')
// Strategy Entry and Exit
if buy
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sell
strategy.entry('Short', strategy.short)
// Optional Exit Conditions
if sell
strategy.close('Long')
if buy
strategy.close('Short')