В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Многоподвижная средняя тенденция в соответствии со стратегией - Долгосрочная инвестиционная сигнальная система на основе показателей EMA и SMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-13 10:28:02
Тэги:ЕМАSMA

Обзор

Эта стратегия представляет собой следующую систему трендов, основанную на комбинации нескольких скользящих средних, в основном используя перекрестные и позиционные отношения между еженедельной EMA20, ежедневной SMA100, ежедневной SMA50 и ежедневной EMA20, чтобы захватить средне- и долгосрочные инвестиционные возможности.

Принципы стратегии

Основная логика стратегии основана на следующих ключевых условиях:

Использует 20-периодный еженедельный экспоненциальный скользящий средний (EMA1W20) в качестве основного индикатора тренда.
Комбинируется с 100-дневной простой скользящей средней (SMA1D100) для подтверждения вторичного тренда
Использует 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA1D50) в качестве среднесрочного ориентира на тренд.
Использует 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA1D20) для подтверждения краткосрочного тренда. Система генерирует длинный сигнал, когда цена сохраняется выше EMA1W20 и SMA1D100 в течение 14 дней подряд, а затем падает ниже SMA1D50.

Преимущества стратегии

Валидация с несколькими временными рамками: объединяет еженедельные и ежедневные скользящие средние для более полной оценки тенденции
Строгие условия входа: требует, чтобы цена оставалась выше основных скользящих средних в течение достаточного времени, эффективно фильтруя ложные сигналы
Разумный контроль риска: использует несколько пересечений скользящих средних и позиций для четких границ риска
Высокая адаптивность: параметры стратегии могут быть адаптированы для различных рыночных условий
Ясное исполнение: торговые сигналы четко определены и подходят для программной реализации.

Стратегические риски

Риск задержки: скользящие средние по своей природе имеют некоторую задержку, потенциально вызывающую задержку входа
Боковой рыночный риск: может порождать частые ложные сигналы прорыва на различных рынках
Чувствительность параметров: оптимальные параметры могут варьироваться в различных рыночных условиях.
Риск заимствования: может возникнуть значительный риск заимствования при резком изменении тенденции
Риск выполнения: требует стабильной работы системы для предотвращения потери сигнала или задержки выполнения

Направления оптимизации стратегии

Включить индикаторы объема: добавить механизм подтверждения объема для улучшения надежности сигнала
Оптимизация адаптации параметров: Разработка механизмов динамической корректировки параметров
Добавить условия фильтрации: рассмотреть возможность добавления показателей рыночной среды
Улучшить механизм стоп-лосса: разработать более подробные правила стоп-лосса и получения прибыли
Улучшить подтверждение сигнала: рассмотреть вопрос о добавлении других технических показателей для вспомогательного подтверждения

Резюме

Эта стратегия устанавливает относительно всеобъемлющую тенденцию, следующую за системой через множество комбинаций скользящих средних, подходящих для среднесрочных и долгосрочных инвесторов. Хотя она имеет определенные риски задержки и чувствительности параметров, стратегия имеет практическое значение благодаря надлежащему контролю рисков и постоянной оптимизации. Инвесторам рекомендуется вносить соответствующие корректировки на основе их предпочтений риска и рыночных условий.

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © petitepupu

//@version=5

ema20wTemp = ta.ema(close, 20)
ema20w = request.security(syminfo.tickerid, "1W", ema20wTemp, barmerge.gaps_on, barmerge.lookahead_off)
sma100d = ta.sma(close, 100)
sma50d = ta.sma(close, 50)
ema20d = ta.ema(close, 20)
daysAbove = input.int(14, title="Days", minval=1)
plot(ema20w, color=color.blue)
plot(sma100d, color=color.yellow)
plot(sma50d, color=color.red)
plot(ema20d, color=color.green)

longCondition = true
clean = true
for i = 0 to daysAbove
    if close[i] < ema20w or close[i] < sma100d or close > sma50d
        longCondition := false
        clean := false
        break

//TODO: 
if clean != true
    longCondition := true
    for i = 0 to daysAbove
        if close[i] > ema20w or close[i] > sma100d or close >= ema20d or -100 * (close - ema20d)/ema20d < 5.9
            longCondition := false
            break


// plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal", size = size.small)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

    
strategy(title="LT Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=800)

Связанные

Больше