В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Двойная скользящая средняя и комбинированный тренд MACD после динамической сделки с прибылью

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-13 11:23:00
Тэги:М.А.MACDSMAЕМАТПSLПИПС

Обзор

Эта стратегия представляет собой следующую систему тренда, которая сочетает в себе двойные скользящие средние и индикаторы MACD. Она использует 50-периодные и 200-периодные скользящие средние для определения направления тренда при использовании индикатора MACD для конкретного времени входа. Стратегия использует динамические механизмы остановки потерь и получения прибыли, а также множество условий фильтрации для повышения качества торговли. Это полная торговая система, работающая в 15-минутной временной рамке с точными правилами входа и выхода.

Принципы стратегии

Основная логика основана на нескольких ключевых элементах:

Определение тренда: использует относительную позицию 50MA и 200MA для оценки общей тенденции, с подтверждением восходящего тренда, когда быстрый MA выше медленного MA, и нисходящий тренд наоборот.
Сигналы входа: после подтверждения тренда использует кроссоверы MACD для конкретных сигналов входа. Входит в длинный, когда линия MACD пересекает линию сигнала в восходящих тенденциях; входит в короткий, когда линия MACD пересекает линию сигнала ниже в нисходящих тенденциях.
Торговая фильтрация: включает в себя несколько механизмов фильтрации, включая минимальный интервал торговли, силу тренда и порог MACD для предотвращения переоценки в волатильных рыночных условиях.
Контроль рисков: использует механизмы фиксированной стоп-лосс и регулируемые механизмы получения прибыли в сочетании с скользящей средней и обратными сигналами MACD в качестве динамических условий выхода.

Преимущества стратегии

Следование трендам и комбинация импульса: сочетает в себе скользящие средние и индикаторы MACD, чтобы фиксировать как основные тенденции, так и точное время входа.
Комплексное управление рисками: реализует несколько механизмов стоп-лосса, включая фиксированные стопы и динамические стопы, запускаемые техническими индикаторами.
Гибкие настройки параметров: ключевые параметры, такие как точки остановки потерь/приобретения прибыли и периоды MA, могут регулироваться в соответствии с рыночными условиями.
Умный механизм фильтрации: уменьшает ложные сигналы с помощью нескольких условий фильтрации для улучшения качества торговли.
Полная статистика эффективности: встроенная подробная статистика торговли, включая показатель выигрыша и средние расчеты прибыли/убытка в режиме реального времени.

Стратегические риски

Риск перепадов на рынке: может вызывать частые ложные сигналы на боковых рынках; следует рассмотреть возможность добавления индикаторов подтверждения тренда.
Риск скольжения: краткосрочная торговля подвержена скольжению; рассмотрите возможность расширения параметров стоп-лосса.
Чувствительность параметров: производительность стратегии чувствительна к настройкам параметров, что требует тщательной оптимизации.
Зависимость от рыночной среды: стратегия хорошо работает на рынках с сильным трендом, но может быть нестабильной в других рыночных условиях.

Направления оптимизации стратегии

Динамическая оптимизация стоп-лосса: может динамически регулировать диапазон стоп-лосса на основе индикатора ATR, чтобы лучше адаптироваться к волатильности рынка.
Оптимизация времени входа: может добавлять RSI или другие вспомогательные индикаторы для подтверждения времени входа и улучшения точности торговли.
Оптимизация управления позициями: внедрение динамической системы управления позициями, основанной на волатильности, для лучшего контроля рисков.
Признание рыночной среды: Добавить модуль признания рыночной среды для использования различных комбинаций параметров в различных рыночных условиях.

Резюме

Это хорошо разработанная стратегия, следующая за торговой системой с полной логикой. Сочетая классические технические индикаторы с современными методами управления рисками, стратегия уравновешивает захват тренда с контролем риска. Хотя есть области для оптимизации, в целом это практически ценная торговая стратегия. Трейдерам рекомендуется провести тщательное бэкстестинг перед реализацией и корректировать параметры в соответствии с конкретными торговыми инструментами и рыночной средой.

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WolfofAlgo

//@version=5
strategy("Trend Following Scalping Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Input Parameters
stopLossPips = input.float(5.0, "Stop Loss in Pips", minval=1.0)
takeProfitPips = input.float(10.0, "Take Profit in Pips", minval=1.0)
useFixedTakeProfit = input.bool(true, "Use Fixed Take Profit")

// Moving Average Parameters
fastMA = input.int(50, "Fast MA Period")
slowMA = input.int(200, "Slow MA Period")

// MACD Parameters
macdFastLength = input.int(12, "MACD Fast Length")
macdSlowLength = input.int(26, "MACD Slow Length")
macdSignalLength = input.int(9, "MACD Signal Length")

// Trade Filter Parameters (Adjusted to be less strict)
minBarsBetweenTrades = input.int(5, "Minimum Bars Between Trades", minval=1)
trendStrengthPeriod = input.int(10, "Trend Strength Period")
minTrendStrength = input.float(0.4, "Minimum Trend Strength", minval=0.1, maxval=1.0)
macdThreshold = input.float(0.00005, "MACD Threshold", minval=0.0)

// Variables for trade management
var int barsLastTrade = 0
barsLastTrade := nz(barsLastTrade[1]) + 1

// Calculate Moving Averages
ma50 = ta.sma(close, fastMA)
ma200 = ta.sma(close, slowMA)

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)

// Calculate trend strength (simplified)
trendDirection = ta.ema(close, trendStrengthPeriod) > ta.ema(close, trendStrengthPeriod * 2)
isUptrend = close > ma50 and ma50 > ma200
isDowntrend = close < ma50 and ma50 < ma200

// Calculate pip value
pointsPerPip = syminfo.mintick * 10

// Entry Conditions with Less Strict Filters
macdCrossUp = ta.crossover(macdLine, signalLine) and math.abs(macdLine - signalLine) > macdThreshold
macdCrossDown = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and math.abs(macdLine - signalLine) > macdThreshold

// Long and Short Conditions
longCondition = close > ma50 and macdCrossUp and barsLastTrade >= minBarsBetweenTrades and isUptrend
shortCondition = close < ma50 and macdCrossDown and barsLastTrade >= minBarsBetweenTrades and isDowntrend

// Exit Conditions (made more lenient)
exitLongCondition = macdCrossDown or close < ma50
exitShortCondition = macdCrossUp or close > ma50

// Reset bars counter on new trade
if (longCondition or shortCondition)
    barsLastTrade := 0

// Calculate stop loss and take profit levels
longStopPrice = strategy.position_avg_price - (stopLossPips * pointsPerPip)
longTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price + (takeProfitPips * pointsPerPip)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price + (stopLossPips * pointsPerPip)
shortTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price - (takeProfitPips * pointsPerPip)

// Plot Moving Averages
plot(ma50, "50 MA", color=color.blue)
plot(ma200, "200 MA", color=color.red)

// Plot Entry Signals
plotshape(longCondition, "Long Signal", shape.triangleup, location.belowbar, color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Short Signal", shape.triangledown, location.abovebar, color.red, size=size.small)

// Strategy Entry Rules
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Rules
if (strategy.position_size > 0 and exitLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (strategy.position_size < 0 and exitShortCondition)
    strategy.close("Short")

// Stop Loss and Take Profit Management
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", stop=longStopPrice, limit=useFixedTakeProfit ? longTakeProfitPrice : na)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", stop=shortStopPrice, limit=useFixedTakeProfit ? shortTakeProfitPrice : na)

// Performance Metrics
var float totalTrades = 0
var float winningTrades = 0
var float totalProfitPips = 0
var float totalLossPips = 0

if (strategy.closedtrades > 0)
    totalTrades := strategy.closedtrades
    winningTrades := strategy.wintrades
    totalProfitPips := strategy.grossprofit / pointsPerPip
    totalLossPips := math.abs(strategy.grossloss) / pointsPerPip

// Display Stats
var label statsLabel = na
label.delete(statsLabel[1])

// Create performance stats text
var string stats = ""
if (strategy.closedtrades > 0)
    winRate = (winningTrades / math.max(totalTrades, 1)) * 100
    avgWin = totalProfitPips / math.max(winningTrades, 1)
    avgLoss = totalLossPips / math.max(totalTrades - winningTrades, 1)
    plRatio = avgWin / math.max(avgLoss, 1)
    
    stats := "Win Rate: " + str.tostring(winRate, "#.##") + "%\n" +
             "Avg Win: " + str.tostring(avgWin, "#.##") + " pips\n" +
             "Avg Loss: " + str.tostring(avgLoss, "#.##") + " pips\n" +
             "P/L Ratio: " + str.tostring(plRatio, "#.##") + "\n" +
             "Total Trades: " + str.tostring(totalTrades, "#")

statsLabel := label.new(x=bar_index, y=high, text=stats, style=label.style_label_down, color=color.new(color.blue, 80))

Связанные

Больше