В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия отслеживания волатильности черного лебедя и скользящей средней кроссоверной импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-13 11:52:51
Тэги:ЕМАSMAATR

Black Swan Volatility and Moving Average Crossover Momentum Tracking Strategy

Обзор

Эта стратегия представляет собой торговую систему отслеживания импульса, основанную на волатильности цен и скользящих средних кроссоверах. Она запускает сигналы путем мониторинга волатильности цен, превышающей 1,91% (события Черного Лебедя), и сочетает в себе кроссоверы EMA144 и EMA169, чтобы подтвердить направление тренда и сроки выхода. Стратегия особенно подходит для краткосрочной торговли в 1-3-минутные временные рамки, способные быстро захватывать значительные возможности волатильности рынка.

Принцип стратегии

Основная логика состоит из двух основных компонентов: Мониторинг волатильности: рассчитывает абсолютную разницу между ценой закрытия и ценой открытия относительно цены закрытия, запуская торговые сигналы, когда это соотношение превышает 1,91%. 2. Подтверждение тренда: использует перекрестки EMA144 и EMA169 для подтверждения направления тренда, идя длинным на восходящих перекрестках и коротким на нисходящих перекрестках.

Стратегия включает длинные позиции при обнаружении волатильности вверх выше 1,91% и короткие позиции для волатильности вниз.

Преимущества стратегии

Быстрая реакция: стратегия быстро улавливает резкие движения рынка, идеально подходит для краткосрочной торговли.
Контроль рисков: использует скользящие средние перекрестки в качестве сигналов выхода для эффективного управления рисками позиций.
Высокая гибкость: позволяет настраивать период обратного тестирования и корректировать параметры для оптимизации для различных рыночных условий.
Комплексное управление позициями: использует процент собственного капитала счета для размещения позиций и поддерживает масштабирование пирамиды до 3 раз.

Стратегические риски

Риск ложного прорыва: может генерировать ложные сигналы на сильно волатильных рынках, что приводит к ненужным сделкам.
Риск скольжения: краткосрочные операции могут иметь значительные потери от скольжения.
Риск переворота тенденции: возможность быстрого переворота тенденции после чрезвычайной волатильности.
Чувствительность параметров: эффективность стратегии в значительной степени зависит от настроек параметров, что требует частых корректировок в различных рыночных условиях.

Руководство по оптимизации

Включить фильтрацию волатильности: рекомендуется добавить индикатор ATR для фильтрации шума рынка и улучшения качества сигнала.
Оптимизируйте время входа: подумайте о добавлении подтверждения объема для повышения точности входа.
Динамическая корректировка параметров: предлагается разработать адаптивную систему параметров для автоматической корректировки порогов запуска на основе рыночных условий.
Улучшенный механизм стоп-лосса: рекомендуется добавить функцию стоп-лосса, чтобы лучше защитить накопленную прибыль.

Резюме

Эта стратегия обеспечивает быструю реакцию на аномалии рынка и тенденции, сочетая мониторинг волатильности с пересечением скользящих средних. Хотя дизайн стратегии является надежным с хорошими механизмами контроля рисков, трейдерам необходимо оптимизировать параметры и управлять рисками в соответствии с фактическими рыночными условиями. Рекомендуется начинать с небольших позиций в живой торговле и постепенно проверять эффективность стратегии в различных рыночных условиях.

/*backtest
start: 2024-12-05 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

//黑天鹅警报器，作者（）：道格拉斯机器人
//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy('黑天鹅警报', overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition = timeframe.period == '480' or timeframe.period == '240' or timeframe.period == 'D' or timeframe.period == '720'
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title='End Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title='End Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title='End Year', defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0)



// Inputs
a = input(1, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')


ma60 = ta.sma(close, 60)
ema144 = ta.ema(close, 144)

ema169 = ta.ema(close, 169)
ma20 = ta.sma(close, 20)


plot(ema144, color=color.new(color.yellow, 0), title='144')
plot(ema169, color=color.new(color.orange, 0), title='169')


heitiane = close - open
heitiane := math.abs(heitiane)
heitiane /= close

if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close < open  //  and close>f3
    strategy.entry('botsell20', strategy.short, comment='黑天鹅追空' + str.tostring(heitiane))

if ta.crossover(ema144, ema169)
    strategy.close('botsell20', comment='平空')
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close > open  //  and close>f3
    strategy.entry('botbuy20', strategy.long, comment='白天鹅追多' + str.tostring(heitiane))

if ta.crossunder(ema144, ema169)
    strategy.close('botbuy20', comment='平多')

Связанные

Больше