В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Динамическая многопериодная экспоненциальная средняя скользящая перекрестная стратегия с системой обратной оптимизации

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-27 15:29:38
Тэги:ЕМАМ.А.SMAРСИ

img

Обзор

Эта стратегия представляет собой количественную торговую систему, основанную на многочисленных экспоненциальных пересечениях скользящих средних (EMA) и оптимизации обратного движения. Она использует пять EMA (EMA5, EMA8, EMA13, EMA21 и EMA50) для наблюдения за пересечением отношений между различными средними периодами и отношениями цены-EMA для реализации поэтапного формирования позиций и динамического закрытия позиций. Стратегия использует систему управления капиталом, которая разделяет позиции на разные пропорции, такие как 20% и 40%, постепенно создавая или уменьшая позиции на основе различных рыночных сигналов.

Принципы стратегии

Основная логика включает три основных условия входа и два условия выхода:

  1. Сигналы входа: Открыть позицию 20% при пересечении EMA5 выше EMA8; Добавить 20% при пересечении EMA5 выше EMA13; Добавить 40% при пересечении EMA8 выше EMA21
  2. Система оптимизации вывода: Открыть 20% позиции, когда цена достигнет EMA50; Добавить 20% при прорыве цены выше EMA50
  3. Сигналы выхода: Закрыть 50% позиций при пересечении EMA5 ниже EMA13; Закрыть все позиции при пересечении EMA8 ниже EMA21
  4. Контроль рисков: немедленно очищать все позиции, когда цена, EMA5 и EMA8 все ниже EMA50

Преимущества стратегии

  1. Механизм многократного подтверждения: обеспечивает более надежные торговые сигналы через несколько перекрестных EMA
  2. Динамическое управление позициями: использует различные размеры позиций на основе силы сигнала для эффективного контроля рисков
  3. Дизайн оптимизации вывода: использует EMA50 в качестве поддержки вывода записей, улучшая точность ввода
  4. Гибкий механизм выхода: применяется поэтапная стратегия закрытия позиций для сохранения прибыли при одновременном контроле вывода
  5. Всеобъемлющий контроль рисков: устанавливает четкие условия стоп-лосса для предотвращения потерь от значительных нисходящих тенденций

Стратегические риски

  1. EMA-задержка: скользящие средние имеют врожденную задержку, которая может вызвать задержку сигналов.
  2. Боковой рыночный риск: может привести к частому ложному выходу на различные рынки
  3. Риск переоценки: множественные условия входа могут привести к чрезмерной торговле
  4. Стоимость исполнения: частое проведение торгов может привести к высоким комиссионным расходам
  5. Систематический риск: может быть недостаточно быстро выйти из позиций на сильно волатильных рынках

Руководство по оптимизации

  1. Введение фильтров трендов: Добавление таких индикаторов, как ADX, для выполнения сделок только при сильных тенденциях
  2. Оптимизация управления позициями: динамическое регулирование размеров позиций на основе волатильности
  3. Включите распознавание ценовых моделей: объедините модели свечей для улучшения точности входа
  4. Улучшить механизм получения прибыли: установить динамические уровни получения прибыли для лучшего обеспечения прибыли
  5. Добавление показателей настроения рынка: внедрение таких показателей, как RSI, для фильтрации рыночных условий

Резюме

Эта стратегия создает относительно полную торговую систему с помощью нескольких перекресток EMA и оптимизации pullback. Ее сильные стороны заключаются в механизме многократного подтверждения и гибком управлении позициями, хотя она имеет врожденные ограничения, такие как задержка EMA. Стабильность и рентабельность стратегии могут быть еще больше повышены путем внедрения фильтров тренда и других оптимизаций. Она подходит для трендовых рынков, и трейдерам необходимо оптимизировать параметры на основе фактических рыночных условий.


/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Strategy with Price & EMA5 & EMA8 < EMA50 Condition", overlay=true, margin_long=100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// ==============================
// INPUTS
// ==============================
lengthEMA5 = input.int(5, "EMA5 Length")
lengthEMA8 = input.int(8, "EMA8 Length")
lengthEMA13 = input.int(13, "EMA13 Length")
lengthEMA21 = input.int(21, "EMA21 Length")
lengthEMA50 = input.int(50, "EMA50 Length")

// Tam pozisyon boyutu (örnek: 100 birim)
full_position = 100.0 
qty20 = full_position * 0.2
qty40 = full_position * 0.4

// ==============================
// EMA HESAPLAMALARI
// ==============================
ema5 = ta.ema(close, lengthEMA5)
ema8 = ta.ema(close, lengthEMA8)
ema13 = ta.ema(close, lengthEMA13)
ema21 = ta.ema(close, lengthEMA21)
ema50 = ta.ema(close, lengthEMA50)

// ==============================
// KESİŞİMLERİ TESPİT FONKSİYONLARI
// ==============================
crossUp(src1, src2) => ta.crossover(src1, src2)
crossDown(src1, src2) => ta.crossunder(src1, src2)

// ==============================
// STRATEJİ KOŞULLARI
// ==============================

// Adım 1: EMA5, EMA8’i yukarı keserse %20’lik alım
step1_condition = crossUp(ema5, ema8)

// Adım 2: EMA5, EMA8’i yukarı kestikten sonra EMA5, EMA13’ü de yukarı keserse %20 daha alım
step2_condition = crossUp(ema5, ema13)

// Adım 3: EMA8, EMA21’i yukarı keserse %40 alım
step3_condition = crossUp(ema8, ema21)

// Çıkış koşulları:
// EMA5, EMA13’ü aşağı keserse pozisyonun %50’sini kapat.
// EMA8, EMA21’i aşağı keserse tüm pozisyonu kapat.
half_close_condition = crossDown(ema5, ema13)
full_close_condition = crossDown(ema8, ema21)

// Düşüşlerde EMA50'ye dokunma -> %20 alım
pullback_condition = low <= ema50 or close <= ema50

// Fiyat tekrar EMA50'nin üzerine çıkarsa -> %20 alım
above_ema50_condition = crossUp(close, ema50)

// Yeni ek koşul:  
// Fiyat, EMA5 ve EMA8’in herbiri EMA50’nin altındaysa tüm pozisyon kapat.
// Bu durum tam bir düşüş senaryosunu işaret eder.
all_below_condition = (close < ema50) and (ema5 < ema50) and (ema8 < ema50)

// Mevcut pozisyon büyüklüğü
pos_size = strategy.position_size

// ==============================
// POZİSYON GİRİŞLERİ
// ==============================
if (step1_condition and pos_size == 0)
    strategy.entry("Step1", strategy.long, qty=qty20)

if (step2_condition and strategy.opentrades < 2)
    strategy.entry("Step2", strategy.long, qty=qty20)

if (step3_condition and strategy.opentrades < 3)
    strategy.entry("Step3", strategy.long, qty=qty40)

// Pullback: Fiyat EMA50'ye temas ederse ve pozisyon yoksa %20 alım
if (pullback_condition and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Pullback", strategy.long, qty=qty20)

// Fiyat EMA50’nin üzerine çıkarsa ve pozisyon %100'e ulaşmamışsa %20 alım
if (above_ema50_condition and strategy.opentrades < 4)
    strategy.entry("Above50", strategy.long, qty=qty20)

// ==============================
// POZİSYON YÖNETİMİ (ÇIKIŞLAR)
// ==============================
if (all_below_condition and strategy.opentrades > 0)
    // Tüm pozisyonu kapat çünkü sert düşüş senaryosuna girildi
    strategy.close("Step3")
    strategy.close("Step2")
    strategy.close("Step1")
    strategy.close("Pullback")
    strategy.close("Above50")
else
    // Yarı kapatma (EMA5, EMA13 aşağı kesişimi)
    if (half_close_condition)
        totalTrades = strategy.opentrades
        // Öncelikle en son açılan en büyük pozisyonu kapatarak kademeli küçültme
        if (totalTrades >= 3)
            strategy.close("Step3")     // Bu 40% kapatır
        else if (totalTrades == 2)
            strategy.close("Step2")     // Bu 20% kapatır
        else if (totalTrades == 1)
            strategy.close("Step1")     // Bu da 20% kapatır (tamamen çıkar, ama basitlik için böyle)

    // Tam kapatma (EMA8, EMA21 aşağı kesişimi)
    if (full_close_condition)
        // Açık olan tüm pozisyonları kapat
        strategy.close("Step3")
        strategy.close("Step2")
        strategy.close("Step1")
        strategy.close("Pullback")
        strategy.close("Above50")

// ==============================
// GÖRSELLEŞTİRME
// ==============================
plot(ema5, "EMA5", color=color.new(color.yellow, 0))
plot(ema8, "EMA8", color=color.new(color.blue, 0))
plot(ema13, "EMA13", color=color.new(color.green, 0))
plot(ema21, "EMA21", color=color.new(color.red, 0))
plot(ema50, "EMA50", color=color.new(color.purple, 0))


Связанные

Больше