В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Динамическая теория торговли: экспоненциальная скользящая средняя и накопленная стратегия перекрестного периода объема

Динамическая теория торговли: экспоненциальная скользящая средняя и накопленная стратегия перекрестного периода объема

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-06 11:45:38
Тэги:ЕМАCVPAVWPСрок действия

img

Обзор

Эта стратегия представляет собой торговую систему, которая сочетает в себе экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и накопительный период объема (CVP). Она фиксирует точки обратного движения рынка путем анализа перекрестка между ценой EMA и накопительной взвешенной по объему ценой. Стратегия включает в себя встроенный временной фильтр для ограничения торговых сессий и поддерживает автоматическое закрытие позиций в конце торговых периодов. Она предлагает два различных способа выхода: обратный перекресток и пользовательский выход CVP, обеспечивая сильную гибкость и адаптивность.

Принцип стратегии

Основная логика стратегии основана на следующих ключевых расчетах:

  1. Вычислить среднюю цену (AVWP): умножить среднее число высоких, низких и близких цен на объем.
  2. Вычислить совокупный объем за период: суммировать взвешенные по объему цены за заданный период и делить на совокупный объем.
  3. Укажите, где находится эта цифра.
  4. Создавать длинные сигналы, когда цена EMA пересекает EMA CVP; создавать короткие сигналы, когда цена EMA пересекает EMA CVP.
  5. Выходные сигналы могут быть либо обратными перекрестными, либо сигналами, основанными на пользовательских периодах CVP.

Преимущества стратегии

  1. Сильная сигнальная система: объединяет информацию о ценовом тренде и объеме для более точного определения направления рынка.
  2. Высокая адаптивность: может адаптироваться к различным рыночным условиям путем корректировки периодов EMA и CVP.
  3. Полное управление рисками: встроенный временной фильтр предотвращает торговлю в неподходящие периоды.
  4. Гибкий механизм выхода: предусматривает два различных метода выхода на основе рыночных характеристик.
  5. Хорошая визуализация: стратегия обеспечивает четкий графический интерфейс, включая сигнальные маркеры и заполнение области тренда.

Стратегические риски

  1. Риск задержки: EMA имеет врожденную задержку, которая может привести к небольшим задержкам в сроках входа и выхода.
  2. Риск колебаний: может генерировать ложные сигналы на боковых рынках.
  3. Чувствительность параметров: различные комбинации параметров могут привести к значительным изменениям производительности.
  4. Риск ликвидности: на рынках с низкой ликвидностью расчеты CVP могут быть неверными.
  5. Зависимость часового пояса: стратегия использует нью-йоркское время для фильтрации времени, требуя внимания к различным часам торговли на рынке.

Направления оптимизации стратегии

  1. Введение фильтра волатильности: корректировка параметров стратегии на основе волатильности рынка для улучшения адаптивности.
  2. Оптимизировать фильтр времени: Добавить несколько временных окон для более точного контроля торгового сеанса.
  3. Добавить оценку качества объема: ввести индикаторы анализа объема для фильтрации сигналов низкого качества объема.
  4. Динамическая корректировка параметров: Разработка адаптивной системы параметров для автоматической корректировки периодов EMA и CVP на основе рыночных условий.
  5. Добавление индикаторов настроения рынка: объединение с другими техническими индикаторами для подтверждения торговых сигналов.

Резюме

Это количественная торговая стратегия с полной структурой и четкой логикой. Объединив преимущества EMA и CVP, она создает торговую систему, которая может одновременно улавливать тенденции и фокусироваться на контроле рисков. Стратегия очень настраиваема и подходит для использования в различных рыночных средах.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// © sapphire_edge 

// # ========================================================================= #
// #                  
// #        _____                   __    _              ______    __         
// #      / ___/____ _____  ____  / /_  (_)_______     / ____/___/ /___ ____ 
// #      \__ \/ __ `/ __ \/ __ \/ __ \/ / ___/ _ \   / __/ / __  / __ `/ _ \
// #     ___/ / /_/ / /_/ / /_/ / / / / / /  /  __/  / /___/ /_/ / /_/ /  __/
// #    /____/\__,_/ .___/ .___/_/ /_/_/_/   \___/  /_____/\__,_/\__, /\___/ 
// #              /_/   /_/                                     /____/       
// #                                      
// # ========================================================================= #

strategy(shorttitle="⟡Sapphire⟡ EMA/CVP", title="[Sapphire] EMA/CVP Strategy", initial_capital= 50000, currency= currency.USD,default_qty_value = 1,commission_type= strategy.commission.cash_per_contract,overlay= true )

// # ========================================================================= #
// #                       // Settings Menu //
// # ========================================================================= #

// --------------------    Main Settings    -------------------- //
groupEMACVP = "EMA / Cumulative Volume Period"
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', defval='LONG', options=['LONG', 'SHORT'], group=groupEMACVP)
emaLength = input.int(25, title='EMA Length', minval=1, maxval=200, group=groupEMACVP)
cumulativePeriod = input.int(100, title='Cumulative Volume Period', minval=1, maxval=200, step=5, group=groupEMACVP)
exitType = input.string(title="Exit Type", defval="Crossover", options=["Crossover", "Custom CVP" ], group=groupEMACVP)
cumulativePeriodForClose = input.int(50, title='Cumulative Period for Close Signal', minval=1, maxval=200, step=5, group=groupEMACVP)
showSignals = input.bool(true, title="Show Signals", group=groupEMACVP)
signalOffset = input.int(5, title="Signal Vertical Offset", group=groupEMACVP)

// --------------------    Time Filter Inputs    -------------------- //
groupTimeOfDayFilter = "Time of Day Filter"
useTimeFilter1  = input.bool(false, title="Enable Time Filter 1", group=groupTimeOfDayFilter)
startHour1      = input.int(0, title="Start Hour (24-hour format)", minval=0, maxval=23, group=groupTimeOfDayFilter)
startMinute1    = input.int(0, title="Start Minute", minval=0, maxval=59, group=groupTimeOfDayFilter)
endHour1        = input.int(23, title="End Hour (24-hour format)", minval=0, maxval=23, group=groupTimeOfDayFilter)
endMinute1      = input.int(45, title="End Minute", minval=0, maxval=59, group=groupTimeOfDayFilter)
closeAtEndTimeWindow = input.bool(false, title="Close Trades at End of Time Window", group=groupTimeOfDayFilter)

// --------------------    Trading Window    -------------------- //
isWithinTradingWindow(startHour, startMinute, endHour, endMinute) =>
    nyTime            = timestamp("America/New_York", year, month, dayofmonth, hour, minute)
    nyHour            = hour(nyTime)
    nyMinute          = minute(nyTime)
    timeInMinutes     = nyHour * 60 + nyMinute
    startInMinutes    = startHour * 60 + startMinute
    endInMinutes      = endHour * 60 + endMinute
    timeInMinutes    >= startInMinutes and timeInMinutes <= endInMinutes

timeCondition =  (useTimeFilter1 ? isWithinTradingWindow(startHour1, startMinute1, endHour1, endMinute1) : true)

// Check if the current bar is the last one within the specified time window
isEndOfTimeWindow() =>
    nyTime            = timestamp("America/New_York", year, month, dayofmonth, hour, minute)
    nyHour            = hour(nyTime)
    nyMinute          = minute(nyTime)
    timeInMinutes     = nyHour * 60 + nyMinute
    endInMinutes      = endHour1 * 60 + endMinute1
    timeInMinutes == endInMinutes

// Logic to close trades if the time window ends
if timeCondition and closeAtEndTimeWindow and isEndOfTimeWindow()
    strategy.close_all(comment="Closing trades at end of time window")

// # ========================================================================= #
// #                       // Calculations //
// # ========================================================================= #

avgPrice = (high + low + close) / 3
avgPriceVolume = avgPrice * volume

cumulPriceVolume = math.sum(avgPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulVolume = math.sum(volume, cumulativePeriod)
cumValue = cumulPriceVolume / cumulVolume

cumulPriceVolumeClose = math.sum(avgPriceVolume, cumulativePeriodForClose)
cumulVolumeClose = math.sum(volume, cumulativePeriodForClose)
cumValueClose = cumulPriceVolumeClose / cumulVolumeClose

emaVal = ta.ema(close, emaLength)
emaCumValue = ta.ema(cumValue, emaLength)

// # ========================================================================= #
// #                       // Signal Logic //
// # ========================================================================= #

// Strategy Entry Conditions
longEntryCondition = ta.crossover(emaVal, emaCumValue) and tradeDirection == 'LONG'
shortEntryCondition = ta.crossunder(emaVal, emaCumValue) and tradeDirection == 'SHORT'

// User-Defined Exit Conditions
longExitCondition = false
shortExitCondition = false

if exitType == "Crossover"
    longExitCondition := ta.crossunder(emaVal, emaCumValue)
    shortExitCondition := ta.crossover(emaVal, emaCumValue)

if exitType == "Custom CVP"
    emaCumValueClose = ta.ema(cumValueClose, emaLength)
    longExitCondition := ta.crossunder(emaVal, emaCumValueClose)
    shortExitCondition := ta.crossover(emaVal, emaCumValueClose)

// # ========================================================================= #
// #                       // Strategy Management //
// # ========================================================================= #

// Strategy Execution
if longEntryCondition and timeCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    label.new(bar_index, high - signalOffset, "◭", style=label.style_label_up, color = color.rgb(119, 0, 255, 20), textcolor=color.white)

if shortEntryCondition and timeCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short)
    label.new(bar_index, low + signalOffset, "⧩", style=label.style_label_down, color = color.rgb(255, 85, 0, 20), textcolor=color.white)

if strategy.position_size > 0 and longExitCondition
    strategy.close('Long')

if strategy.position_size < 0 and shortExitCondition
    strategy.close('Short')

// # ========================================================================= #
// #                         // Plots and Charts //
// # ========================================================================= #

plot(emaVal, title='EMA', color=color.new(color.green, 25))
plot(emaCumValue, title='Cumulative EMA', color=color.new(color.purple, 35))
fill(plot(emaVal), plot(emaCumValue), color=emaVal > emaCumValue ? #008ee6 : #d436a285, title='EMA and Cumulative Area', transp=70)
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.