В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Многопоказательная динамическая кросс-стратегия импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-06 14:00:47
Тэги:ЕМАРСИSMAMACDADX

Обзор

Эта стратегия представляет собой торговую систему, основанную на нескольких технических показателях, в основном объединяющих экспоненциальные скользящие средние значения (EMA), индекс относительной силы (RSI) и расчеты расстояний. Стратегия динамически отслеживает силу тренда рынка и изменения импульса, поддерживая стабильность сигнала, эффективно избегая ложных прорывов и неуравновешенных рынков. Система использует несколько механизмов подтверждения и рассчитывает относительные расстояния между индикаторами и динамическими порогами для достижения точной оценки состояния рынка.

Принцип стратегии

Стратегия использует четыре EMA различных периодов (5, 13, 40, 55) для построения структуры тренда, усиленной индикатором RSI (14-период) для оценки направления рынка.

Долгие сигналы генерируются, когда 5-периодная EMA пересекает 13-периодную EMA и 40-периодная EMA пересекает 55-периодную EMA.
Для подтверждения тренда требуется, чтобы RSI был выше 50 и выше среднего за 14 периодов
Система рассчитывает расстояние между EMA5 и EMA13, сравнивая его со средним расстоянием последних 5 свечей, чтобы судить о силе тренда
Сильные сигналы покупки выпускаются, когда RSI превышает 60, и сильные сигналы продажи, когда они ниже 40
Устойчивость тренда проверяется путем расчета изменений расстояния между EMA40 и EMA13

Преимущества стратегии

Механизмы множественного подтверждения значительно снижают количество ложных сигналов
Динамические расчеты расстояния помогают определить изменения силы тренда
Разработка порогового показателя RSI обеспечивает дополнительную оценку силы рынка
Механизм сохранения сигнала снижает часто встречающиеся риски торговли
Функция раннего предупреждения обмены тренда помогает заранее определить положение
Система демонстрирует хорошую адаптацию к различным рыночным условиям

Стратегические риски

Может генерировать чрезмерные нейтральные сигналы на боковых рынках
Многочисленные показатели могут привести к задержке сигнала
Оптимизация параметров может привести к перенастройке
Возможность больших вычетов при быстром изменении тенденции
Фальшивые прорывы из кроссоверов EMA требуют дополнительной фильтрации

Направления оптимизации стратегии

Включение показателей объема для повышения надежности сигнала
Оптимизировать параметры RSI для улучшения прогноза переломного момента на рынке
Добавление индикатора ATR для динамической корректировки стоп-лосса
Разработка адаптивной системы параметров для повышения стабильности стратегии
Создать механизм подтверждения сигнала с несколькими временными рамками
Внедрить фильтры волатильности для уменьшения ложных сигналов

Резюме

Эта стратегия обеспечивает эффективный контроль рисков при сохранении стабильности сигнала благодаря синергии нескольких технических индикаторов.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("EMA Crossover Strategy with RSI Average, Distance, and Signal Persistence", overlay=true, fill_orders_on_standard_ohlc=true)

// Define EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema13 = ta.ema(close, 13)
ema40 = ta.ema(close, 40)
ema55 = ta.ema(close, 55)

// Calculate 14-period RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)

// Calculate the RSI average
averageRsiLength = 14  // Length for RSI average
averageRsi = ta.sma(rsi, averageRsiLength)

// Define conditions
emaShortTermCondition = ema5 > ema13  // EMA 5 > EMA 13
emaLongTermCondition = ema40 > ema55  // EMA 40 > EMA 55
rsiCondition = rsi > 50 and rsi > averageRsi  // RSI > 50 and RSI > average RSI

// Track the distance between ema5 and ema13 for the last 5 candles
distance = math.abs(ema5 - ema13)
distanceWindow = 5
distances = array.new_float(distanceWindow, 0.0)
array.shift(distances)
array.push(distances, distance)

// Calculate the average distance of the last 5 distances
avgDistance = array.avg(distances)

// Track distance between EMA40 and EMA13 for the last few candles
distance40_13 = math.abs(ema40 - ema13)
distanceWindow40_13 = 5
distances40_13 = array.new_float(distanceWindow40_13, 0.0)
array.shift(distances40_13)
array.push(distances40_13, distance40_13)

// Calculate the average distance for EMA40 and EMA13
avgDistance40_13 = array.avg(distances40_13)

// Neutral condition: if the current distance is lower than the average of the last 5 distances
neutralCondition = distance < avgDistance or ema13 > ema5

// Short signal condition: EMA40 crosses above EMA55
shortCondition = ema40 > ema55

// Conditions for Green and Red signals (based on RSI thresholds)
greenSignalCondition = rsi > 60  // Green if RSI > 60, regardless of EMAs
redSignalCondition = rsi < 40  // Red if RSI < 40, regardless of EMAs

// Combine conditions for a buy signal (Long)
longCondition = emaShortTermCondition and emaLongTermCondition and rsiCondition and not neutralCondition

// Store the last signal (initialized as na)
var string lastSignal = na

// Track previous distance between EMA40 and EMA13
var float prevDistance40_13 = na

// Check if the current distance between EMA40 and EMA13 is greater than the previous
distanceCondition = (not na(prevDistance40_13)) ? (distance40_13 > prevDistance40_13) : true

// Update the lastSignal only if the current candle closes above EMA5, otherwise recalculate it
if (close > ema5)
    if (longCondition and distanceCondition)
        lastSignal := "long"
    else if (shortCondition and distanceCondition)
        lastSignal := "short"
    else if (neutralCondition)
        lastSignal := "neutral"
    // Add green signal based on RSI
    else if (greenSignalCondition)
        lastSignal := "green"
    // Add red signal based on RSI
    else if (redSignalCondition)
        lastSignal := "red"

// If current candle doesn't close above EMA5, recalculate the signal based on current conditions
if (close <= ema5)
    if (longCondition)
        lastSignal := "long"
    else if (shortCondition)
        lastSignal := "short"
    else if (greenSignalCondition)
        lastSignal := "green"
    else if (redSignalCondition)
        lastSignal := "red"
    else
        lastSignal := "neutral"

// Update previous distance for next comparison
prevDistance40_13 := distance40_13

// Set signal conditions based on lastSignal
isLong = lastSignal == "long"
isShort = lastSignal == "short"
isNeutral = lastSignal == "neutral"
isGreen = lastSignal == "green"
isRed = lastSignal == "red"

// Plot signals with preference for long (green) and short (red), no multiple signals per bar
plotshape(isLong, style=shape.circle, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(isShort and not isLong, style=shape.circle, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(isNeutral and not isLong and not isShort, style=shape.circle, color=color.gray, location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(isGreen and not isLong and not isShort and not isNeutral, style=shape.circle, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(isRed and not isLong and not isShort and not isNeutral, style=shape.circle, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.tiny)

// Plot EMAs for visualization
plot(ema5, color=color.blue, title="EMA 5")
plot(ema13, color=color.orange, title="EMA 13")
plot(ema40, color=color.green, title="EMA 40")
plot(ema55, color=color.red, title="EMA 55")

// Plot RSI average for debugging (optional, remove if not needed)
// plot(averageRsi, title="Average RSI", color=color.orange)
// hline(50, title="RSI 50", color=color.gray)  // Optional: Comment this out too if not needed


if isLong
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if isShort
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

Связанные

Больше