В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия длинной сети, основанная на привлечении и целевой прибыли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-06 16:29:17
Тэги:ГРИДDCAТПSLROI

Обзор

Эта стратегия представляет собой сетевую торговую систему, которая добавляет позиции на основе падения цен и закрывает позиции при достижении фиксированной целевой прибыли. Основная логика заключается в покупке, когда рынок падает до заданного процента, закрытии всех позиций, когда цена отскочит к целевой прибыли, и генерировании прибыли путем повторного выполнения этого процесса. Эта стратегия особенно подходит для захвата краткосрочных отскоков на колеблющихся рынках.

Принцип стратегии

Стратегия использует комбинированный механизм торговли сетями и направленного получения прибыли:

Начальная позиция: после установленного времени начала система занимает первую позицию по текущей цене при запуске.
Механизм добавления позиции: дополнительная покупка запускается, когда цена падает выше заранее установленного процента (процент по умолчанию 5%) по отношению к первоначальной цене входа.
Механизм закрытия позиции: когда цена превышает заранее установленную целевую прибыль (процент по умолчанию 5%) по отношению к начальной цене входа, система закрывает все позиции.
Статистическое отслеживание: система отслеживает количество сделок и совокупную прибыль в режиме реального времени, динамически отображая их на графике.

Преимущества стратегии

Высокая автоматизация: стратегия полностью систематизирована, не требует ручного вмешательства и может работать 24/7.
Диверсификация рисков: подход по формированию позиций по партиям эффективно снижает риски по одному вводу.
Ясные цели прибыли: фиксированные цели прибыли обеспечивают немедленное получение прибыли после достижения.
Высокая адаптивность: корректировка параметров позволяет адаптироваться к различным рыночным условиям и торговым инструментам.
Сильное исполнение: четкая логика стратегии исключает субъективные эмоциональные влияния.

Стратегические риски

Риск тренда: на постоянно падающих рынках повторное увеличение позиций может увеличить убытки.
Риск управления капиталом: без надлежащего контроля позиций чрезмерное увеличение позиций может привести к высокому использованию капитала.
Риск сдвига: серьезные сдвиги в условиях волатильности рынка могут повлиять на эффективность стратегии.
Чувствительность параметров: эффективность стратегии зависит от настроек параметров, что требует своевременной корректировки в различных рыночных условиях.

Направления оптимизации стратегии

Динамическая стоп-лосс: Рекомендуется добавить механизмы ATR или динамические стоп-лосс, основанные на волатильности, чтобы предотвратить значительные снижения.
Управление позицией: внедрение динамического управления позицией на основе капитала для более рационального использования капитала.
Выбор рынка: Добавление индикаторов определения тренда для приостановки работы стратегии на трендовых рынках.
Оптимизация целевых показателей прибыли: разработать динамические целевые показатели прибыли, которые самостоятельно корректируются на основе волатильности рынка.
Оптимизация добавления позиций: Проектируйте прогрессивное размещение позиций, чтобы избежать чрезмерных ранних позиций.

Резюме

Это структурально простая, но практичная стратегия торговли сеткой, которая создает позиции в партиях при заранее установленных ценовых падениях и равномерно закрывает позиции при достижении целей прибыли. Основные преимущества стратегии заключаются в ее определенности исполнения и диверсификации рисков, но выбор рыночной среды и оптимизация параметров имеют решающее значение во время реализации.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy Down 5%, Sell at 5% Profit", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Inputs
initial_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00:00"), title="Initial Purchase Date")
profit_target = input.float(5.0, title="Profit Target (%)", minval=0.1)   // Target profit percentage
rebuy_drop = input.float(5.0, title="Rebuy Drop (%)", minval=0.1)        // Drop percentage to rebuy

// Variables
var float initial_price = na             // Initial purchase price
var int entries = 0                      // Count of entries
var float total_profit = 0               // Cumulative profit
var bool active_trade = false            // Whether an active trade exists

// Entry Condition: Buy on or after the initial date
if not active_trade
    initial_price := close
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    entries += 1
    active_trade := true

// Rebuy Condition: Buy if price drops 5% or more from the initial price
rebuy_price = initial_price * (1 - rebuy_drop / 100)
if active_trade and close <= rebuy_price
    strategy.entry("Rebuy", strategy.long)
    entries += 1

// Exit Condition: Sell if the price gives a 5% profit on the initial investment
target_price = initial_price * (1 + profit_target / 100)
if active_trade and close >= target_price
    strategy.close_all(comment="Profit Target Hit")
    active_trade := false
    total_profit += profit_target

// Display information on the chart
plotshape(series=close >= target_price, title="Target Hit", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, text="Sell")
plotshape(series=close <= rebuy_price, title="Rebuy", style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, text="Rebuy")

// Draw statistics on the chart
var label stats_label = na
if (na(stats_label))
    stats_label := label.new(x=bar_index, y=close, text="", style=label.style_none, size=size.small)

label.set_xy(stats_label, bar_index, close)
label.set_text(stats_label, "Entries: " + str.tostring(entries) + "\nTotal Profit: " + str.tostring(total_profit, "#.##") + "%")

Связанные

Больше