В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия прорыва трехместного отскока

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-10 15:49:30
Тэги:ЕМАATRМ.А.SMA

Triple Bottom Rebound Momentum Breakthrough Strategy

Обзор

Эта стратегия представляет собой количественную торговую систему, основанную на техническом анализе, в первую очередь сосредоточенную на выявлении тройных нижних паттернов и сигналов прорыва на рынке. Стратегия сочетает в себе несколько технических индикаторов, включая кроссоверы движущейся средней (MA), средний истинный диапазон (ATR) и ценовые каналы, чтобы создать полную торговую систему.

Принципы стратегии

Основная логика включает следующие ключевые элементы: 1. Использование быстрого (5-периодного) и медленного (20-периодного) скользящего среднего кроссовера для подтверждения направления тренда рынка Автоматическое определение трех последовательных низких точек (низкий1, низкий2, низкий3) для формирования тройной нижней модели Использование индикатора ATR для расчета волатильности и установки динамических уровней стоп-лосса и прибыли 4. Подтверждение длинных сигналов входа, когда цена превышает предыдущий отскок после третьего дна, в сочетании с сигналами перекрестного движения MA 5. Создание параллельных каналов для визуализации диапазонов движения цен для дополнительного ссылки на рынок Внедрение динамических условий стоп-лосса и прибыли при выполнении торгов на основе ATR

Преимущества стратегии

Объединяет несколько технических показателей для повышения надежности сигнала
Использует ATR для динамической корректировки уровней стоп-лосса и уровень получения прибыли, адаптируясь к изменениям волатильности рынка
Автоматизирует идентификацию тройного нижнего паттерна, уменьшая субъективное суждение
Внедряет ограничения интервалов торговли для предотвращения переоценки
Предоставляет четкую ссылку на структуру рынка с помощью инструментов визуализации (параллельные каналы и этикетки)
Обладает четкой логикой стратегии для простого обслуживания и оптимизации

Стратегические риски

Может генерировать ложные сигналы на сильно волатильных рынках
Процесс идентификации тройного нижнего шаблона может быть затронут рыночным шумом
Фиксированные мультипликаторы ATR могут не соответствовать всем рыночным условиям
Может иметь последовательные убытки в периоды перемены тренда
Настройки интервала торговли могут пропустить некоторые действительные сигналы.

Направления оптимизации стратегии

Включить показатели объема для подтверждения валидности отскока
Динамически регулировать мультипликаторы ATR на основе различных рыночных условий
Добавление фильтров силы тренда для улучшения качества торговых сигналов
Оптимизировать алгоритм идентификации тройного дна для повышения точности
Включить анализ рыночного цикла для оптимизации настройки интервалов торговли
Подумайте о добавлении анализа симметрии ценового паттерна

Резюме

Эта стратегия реализует трехразовую систему торгового прорыва, объединяя множество технических индикаторов и мер управления рисками с хорошей практичностью. Благодаря постоянной оптимизации и улучшению стратегия обещает лучшие результаты в фактической торговле.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("反彈三次突破策略", overlay=true, initial_capital=100000, commission_value=0.001425, slippage=1)

// === 參數設定 ===
fast_length = input.int(5, title="快速均線週期")
slow_length = input.int(20, title="慢速均線週期")
atr_period = input.int(14, title="ATR 週期")
atr_factor = input.float(2.0, title="ATR 因子")
profit_factor = input.float(2.0, title="止盈因子")

// === 計算均線 ===
fast_ma = ta.ema(close, fast_length)
slow_ma = ta.ema(close, slow_length)

// === 均線交叉訊號 ===
long_signal = ta.crossover(fast_ma, slow_ma)
short_signal = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma)

// === 計算 ATR ===
atr = ta.atr(atr_period)

// === 反彈三次突破策略 ===
var float low1 = na
var float low2 = na
var float low3 = na
var bool trend_down = false
var bool long_breakout = false
var line lower_line = na
var line upper_line = na

if (na(low1) or na(low2) or na(low3))
    // 初始化低點
    low1 := na
    low2 := na
    low3 := na

if (close < low3 or na(low3))
    // 更新低點
    low1 := low2
    low2 := low3
    low3 := close
    trend_down := true

if (trend_down and close > low2 and close > low1)
    // 確認反轉且第三次反彈比第二次高
    trend_down := false
    long_breakout := true

// 清除前一個反彈通道
if (not na(lower_line))
    line.delete(lower_line)
if (not na(upper_line))
    line.delete(upper_line)

// 繪製新的反彈通道
if (not na(low1) and not na(low3))    
    lower_line := line.new(x1=bar_index[2], y1=low1, x2=bar_index, y2=low3, color=color.yellow, width=2)
    upper_line := line.new(x1=bar_index[2], y1=low1 + (low3 - low1), x2=bar_index, y2=low3 + (low3 - low1), color=color.yellow, width=2)

// === 進出場條件 ===
var float last_long_exit = na
var float last_short_exit = na
var float stop_loss_long = na
var float take_profit_long = na
var float stop_loss_short = na
var float take_profit_short = na

var label stop_loss_label_long = na
var label take_profit_label_long = na
var label stop_loss_label_short = na
var label take_profit_label_short = na

if (long_signal or long_breakout)
    if na(last_short_exit) or (time - last_short_exit) > 2 * 60 * 60 * 1000  // 確保多頭出場後有一段時間間隔
        // 做多
        strategy.entry("做多", strategy.long)
        // 止損設置為最近低點下方
        stop_loss_long := low3 - atr_factor * atr
        take_profit_long := close + profit_factor * atr  // 設定止盈位置
        strategy.exit("止盈/止損", "做多", stop=stop_loss_long, limit=take_profit_long)
        last_long_exit := time  // 記錄多頭出場時間

        // 刪除之前的止盈止損標籤
        if (not na(stop_loss_label_long))
            label.delete(stop_loss_label_long)
        if (not na(take_profit_label_long))
            label.delete(take_profit_label_long)

        // 繪製新的止盈止損標籤
        stop_loss_label_long := label.new(x=bar_index, y=stop_loss_long, text=str.tostring(math.round(stop_loss_long * 10) / 10), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
        take_profit_label_long := label.new(x=bar_index, y=take_profit_long, text=str.tostring(math.round(take_profit_long * 10) / 10), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)

if (short_signal)
    if na(last_long_exit) or (time - last_long_exit) > 2 * 60 * 60 * 1000  // 確保空頭出場後有一段時間間隔
        // 做空
        strategy.entry("做空", strategy.short)
        // 止損設置為最近高點上方
        stop_loss_short := high + atr_factor * atr
        take_profit_short := close - profit_factor * atr  // 設定止盈位置
        strategy.exit("止盈/止損", "做空", stop=stop_loss_short, limit=take_profit_short)
        last_short_exit := time  // 記錄空頭出場時間

        // 刪除之前的止盈止損標籤
        if (not na(stop_loss_label_short))
            label.delete(stop_loss_label_short)
        if (not na(take_profit_label_short))
            label.delete(take_profit_label_short)

        // 繪製新的止盈止損標籤
        stop_loss_label_short := label.new(x=bar_index, y=stop_loss_short, text=str.tostring(math.round(stop_loss_short * 10) / 10), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
        take_profit_label_short := label.new(x=bar_index, y=take_profit_short, text=str.tostring(math.round(take_profit_short * 10) / 10), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)

Связанные

Больше